|
Наиболее полный перечень сигналов по отчету COT c комментариями по отдельным финансовым инструментам. Отчет COT – это официальный документ, который является объективным свидетельством действий, предпринимаемых самыми крупными и информированными участниками рынка. Большинство позиций, открытых участниками фьючерсного рынка, попадают в эту статистику. Если вас интересует более подробная информация по COT-отчетам, рекомендую прочитать мою статью: «Как использовать отчет трейдеров по открытым позициям?» Хочу отметить одна важную особенность, которую не принимают во внимание другие аналитики. Имеет также значение не только чистая позиция (нетто-лонг или нетто-шорт), но и отношение позиции крупных спекулянтов к общему открытому интересу - %Large Speculators/ Total Open Interest. Экстремальная позиция крупных спекулянтов может ничего не означать в том случае, если при этом %Large Speculators/ Total Open Interest составляет 5-10%. На фоне общей массы открытых позиций численный перевес одной из групп ничтожен и не играет особой роли. Основные сигналы по COT 
Commodities 
RORO RISK ON USD - скорее шорт, чем лонг NIKKEY - cкорее лонг, чем шорт S&P500, E_MINI S&P500, Dow, NASDAQ - нейтрально. RISK OFF GBP, COPPER - шорт VIX Futures - лонг JPY - сильный лонг AUD, NZD, GOLD, SILVER - сильный шорт Пояснения по отдельным инструментам Приведенные внизу графики показывают чистые позиции или нетто-позиции двух групп трейдеров - Large Speculators (крупных трейдеров) и small traders (мелких спекулянтов), а также общий открытый интерес. JPY По японской йене сформировался максимальный за многие годы шорт крупных спекулянтов. Рекордный открытый интерес и почти в два раза выше среднего. %Large Speculators/ Total Open Interest = - 94,4/267,58=Чистый Шорт=35% от полного открытого интереса. Это очень существенный сдвиг в сторону шорта и дает бычий сигнал. 
EURO И крупные трейдеры и мелкие спекулянты остаются в шорте, но шорт минимальный за год. %Large Speculators/ Total Open Interest = - 31/242=Чистый Шорт=12,8% от полного открытого интереса – это несущественное отклонение от равновесия. 5 июня – на пике медвежьих настроений трейдеров, %Large Speculators/ Total Open Interest = - 214,4/422=Чистый Шорт=50% Ситуацию я оцениваю, как совершенно нейтральную. 
USD %Large Speculators/ Total Open Interest = 8,03/35,2=Чистый Лонг=22,8% Чистый лонг крупных трейдеров на максимуме, но не слишком большой: скорее шорт, чем лонг. 
AUD Открытый интерес – максимальный за год. %Large Speculators/ Total Open Interest = + 103,37/229,4=Чистый Лонг=45% от полного открытого интереса – чрезвычайно высокое значение %Small Traders/ Total Open Interest = + 14,83/229,4=Чистый Лонг=6,4% от полного открытого интереса На рынке развелось очень много быков, и поэтому для AUD возникает сигнал «СИЛЬНЫЙ ШОРТ». 
Нечто подобное мы имеем и для новозеландца NZD %Large Speculators/ Total Open Interest = + 14,6/41,38=Чистый Лонг=59% от полного открытого интереса – чрезвычайно высокое значение. Сигнал «Сильный шорт». 
Ситуация в US Treasuries В американских трежерях крупные спекулянты имеют максимальный лонг примерно за год. Как в 10-year US Treasuries, так и в US bonds. Однако я оцениваю ситуацию как нейтральную, поскольку при этом %Large Speculators/ Total Open Interest составляет всего 4-5%. В целом, %Large Speculators/ Total Open Interest в трежерях достаточно гладкий – не поднимается выше 15%. GOLD В золоте сильный сигнал «ШОРТ». %Large Speculators/ Total Open Interest = + 163,7/433,6=Чистый Лонг=38% от полного открытого интереса – достаточно высокое значение Максимальное значение 9 октября составило 45,8%. Меньше 26% значение %Large Speculators/ Total Open Interest не опускалось. %Small Traders/ Total Open Interest = + 51/433=Чистый Лонг=11,8% от полного открытого интереса 
SILVER У крупных трейдеров лонг близок к максимальному за год. %Large Speculators/ Total Open Interest = + 39,5/142=Чистый Лонг=27% - меньше, чем в золоте, но достаточно крупная позиция. Сигнал остается прежний – сильный шорт. 
| 
1 комментарий
