Полезная справочная информация

Платежный баланс основных стран в 2011-2012 годах согласно данным World Factbook (ЦРУ США).

В дальнейшем добавим сюда цифры за 2013 год

США

-$440.4 billion (2012 est.)

-$457.7 billion (2011 est.)

Еврозона

-$34.49 billion (2011 est.)

-$5.73 billion (2010 est.)

Япония

$60.8 billion (2012 est.)

$119 billion (2011 est.)

Великобритания

-$93.6 billion (2012 est.)

-$32.8 billion (2011 est.)

Канада

-$62.27 billion (2012 est.)

-$48.98 billion (2011 est.)

Австралия

-$57.14 billion (2012 est.)

-$33.14 billion (2011 est.)

Швейцария

$63.82 billion (2012 est.)

$39.6 billion (2011 est.)

Новая Зеландия

-$8.508 billion (2012 est.)

-$6.686 billion (2011 est.)

Китай

$193.1 billion (2012 est.)

$136.1 billion (2011 est.)

Германия

$238.5 billion (2012 est.)

$223.3 billion (2011 est.)

Франция

-$57.2 billion (2012 est.)

-$49.2 billion (2011 est.)

Италия

-$15.21 billion (2012 est.)

-$67.14 billion (2011 est.)

Россия

$71.43 billion (2012 est.)

$97.27 billion (2011 est.)

Полезная справочная информация

Главные партнеры по экспорту и импорту согласно данным World Factbook (ЦРУ США)

США

Партнеры по экспорту:

Canada 18.9%, Mexico 14%, China 7.2%, Japan 4.5% (2012)

Партнеры по импорту:

China 19%, Canada 14.1%, Mexico 12%, Japan 6.4%, Germany 4.7% (2012)

данные по еврозоне отсутствуют

Япония

Партнеры по экспорту:

China 18.1%, US 17.8%, South Korea 7.7%, Thailand 5.5%, Hong Kong 5.1% (2012)

Партнеры по импорту:

China 21.3%, US 8.8%, Australia 6.4%, Saudi Arabia 6.2%, UAE 5%, South Korea 4.6%, Qatar 4% (2012)

Великобритания

Партнеры по экспорту:

Germany 11.3%, US 10.5%, Netherlands 8.8%, France 7.4%, Ireland 6.2%, Belgium 5.1% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 12.6%, China 8%, Netherlands 7.5%, US 6.7%, France 5.4%, Belgium 4.4%, Norway 4% (2012)

Канада

Партнеры по экспорту:

US 74.5%, China 4.3%, UK 4.1% (2012)

Партнеры по импорту:

US 50.6%, China 11%, Mexico 5.5% (2012)

Австралия

Партнеры по экспорту:

China 29.5%, Japan 19.3%, South Korea 8%, India 4.9% (2012)

Партнеры по импорту:

China 18.4%, US 11.7%, Japan 7.9%, Singapore 6%, Germany 4.6%, Thailand 4.2%, South Korea 4.1% (2012)

Швейцария

Партнеры по экспорту:

Germany 19.8%, US 11.1%, Italy 7.2%, France 7.1%, UK 5.4% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 29.7%, Italy 10.2%, France 8.4%, US 5.6%, China 5.6%, Austria 4.2% (2012)

Новая Зеландия

Партнеры по экспорту:

Australia 21.1%, China 15%, US 9.2%, Japan 7% (2012)

Партнеры по импорту:

China 16.4%, Australia 15.2%, US 9.3%, Japan 6.5%, Singapore 4.8%, Germany 4.4% (2012)

Китай

Партнеры по экспорту:

US 17.2%, Hong Kong 15.8%, Japan 7.4%, South Korea 4.3% (2012)

Партнеры по импорту:

Japan 9.8%, South Korea 9.2%, US 7.1%, Germany 5.1%, Australia 4.3% (2012)

Германия

Партнеры по экспорту:

France 10.1%, UK 7.1%, Netherlands 6.9%, US 6.3%, Austria 5.6%, Italy 5.4%, China 5.1%, Switzerland 4.7%, Belgium 4.3%, Poland 4.1% (2012)

Партнеры по импорту:

Netherlands 14.1%, France 7.5%, China 6.7%, Belgium 6.4%, Italy 5.5%, UK 4.9%, Austria 4.4%, Russia 4.4%, Czech Republic 4.1% (2012

Франция

Партнеры по экспорту:

Germany 16.7%, Belgium 7.5%, Italy 7.5%, Spain 6.9%, UK 6.9%, US 5.6%, Netherlands 4.3% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 19.5%, Belgium 11.3%, Italy 7.6%, Netherlands 7.4%, Spain 6.6%, UK 5.1%, China 4.9% (2012)

Италия

Партнеры по экспорту:

Germany 12.8%, France 11.3%, US 6.6%, Switzerland 5.8%, UK 5%, Spain 4.8% (2012)

Партнеры по импорту:

Germany 15.7%, France 8.9%, China 7%, Netherlands 5.8%, Spain 4.8%, Belgium 4.1% (2012)

Россия

Партнеры по экспорту:

Netherlands 14.4%, China 6.4%, Italy 5.3%, Germany 4.5% (2012)

Партнеры по импорту:

China 15.5%, Germany 9.5%, Ukraine 5.5% (2012)

Вышли данные МВФ по мировым валютным резервам за третий квартал 2013 года.

Мировые валютные резервы продолжают расти.

За третий квартал 2013 года они увеличились с 11136 млрд. долларов до 11434 млрд. долларов (+2,68%).

Это самый крупный рост со 2-го квартала 2011 года.

Что касается структуры валютных резервов, то она не претерпела существенных изменений. Доля USD составляет порядка 61% от общих резервов, EURO держится ниже 24%.

При этом количество EURO в распределенных (allocated) валютных резервах возросло на 2,9%, а USD на 1,3% от предыдущего квартала. Существенная часть этого роста произошла за счет увеличения курса EUROUSD. В третьем квартале EUROUSD вырос на 3,93%.

В целом, данные свидетельствуют о том, что управляющие валютными резервами несколько изменили в позитивную сторону свое отношение к EURO.

В сочетании с наиболее позитивным среди крупных развитых стран платежным балансом это, несомненно, является позитивным долгосрочным фактором для EURO.

Как я неоднократно отмечал на блоге, для меня главным индикатором волатильности является средний (истинный) диапазон. Для всех таймфреймов.

Естественно поэтому в качестве индикатора долгосрочной волатильности использовать 200-периодный ATR.

На графике показан EUROUSD в 2013 году. В качестве трех дополнительных графиков внизу даны ATR(200), ATR (1) и динамика EUROUSD в процентах в течение года.

За 2013 год EUROUSD вырос на 4,07%.

Долгосрочная волатильность снижается. 200-периодный ATR (средний истинный диапазон) 1 января составлял 1,012. 31 декабря составлял 0,87. В течение года снизилась на 14%.

Большую часть года (до сентября) EUROUSD торговался в боковике 1,32+-2,5%. И лишь осенью EUROUSD наконец пошел вверх.

На рисунке также показан ATR(1) – однопериодный средний диапазон. ATR(1) дает нам качественную картину волатильности.

Максимальный TR равнялся примерно 2,75.

Свыше 2,5 было всего один раз.

Свыше 2,0 – 9 раз за год.

Свыше 1,5 – всего 20-22 раза за год.

Минимальный TR равнялся примерно 0,3-0,4. Нечасто – всего в среднем 1 раз в месяц.

На следующем рисунке представлен EUROUSD в 2012 году.

За 2012 год EUROUSD вырос на 1,83%.

Волатильность, как видно на рисунке, равномерно снижалась в течение всего года.

200-периодный ATR (средний истинный диапазон) 1 января составлял 1,343. 31 декабря составлял 1,012. В течение года снизился на 24,65%.

Так же, как и в 2013 году, большую часть года EUROUSD проторговался вокруг 1,32 и лишь летом уходил на несколько процентов вниз.

На следующем рисунке представлен EUROUSD в 2011 году.

За 2011 год EUROUSD упал на 2,48%.

Волатильность, как видно на рисунке, росла с мая по декабрь одновременно с падением EUROUSD.

200-периодный ATR (средний истинный диапазон) 1 января составлял 1,271. 31 декабря составлял 1,343.

Разброс, как мы видим, очень небольшой.

Минимальное значение – примерно 1,22. Максимальное значение– примерно 1,38 в середине ноября – предшествовало запуску LTRO.

Общее падение волатильности пары EUROUSD с пика 2011 года (1,343) до минимума 2013 года (примерно 0,87) составило 35,22%.