Вы сможете повысить устойчивость своей МТС (механической торговой системы), если будете соблюдать несколько правил.
Правило №1 Система должна быть простой!
МТС не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов. Систему не следует загромождать фильтрацией.
Каждый параметр, добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше параметров фильтрации имеет система, тем менее объективными и надежными будут результаты. Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании.
Добавление дополнительных фильтров уменьшает количество сделок, в результате проверка системы торговли будет чрезвычайно затруднена, поскольку снижается статистическая достоверность результатов тестирования. Существует мнение, что МТС должна содержать не более 5 фильтров.
Правило №2 Прибыль есть уже с первого прогона!
Торговая идея, лежащая в основе устойчивой МТС, как правило, дает эффект с первого прогона, до начала настроек и оптимизации. Это означает, что выявленная вами закономерность объективна, она повторяется и может стать основой торговой системы. Параметры первого тестирования могут быть далеки от идеальных, но в целом демонстрировать уверенный рост депозита без существенных просадок (потерь).
Дальнейшая оптимизация такой системы не занимает много времени и состоит в несущественной правке параметров в сторону их статистически оправданных значений. Если изначально формализованная в торговом роботе (МТС) идея даёт уверенный слив, то скорее всего никакая оптимизация ей не поможет. В лучшем случае она приведет к элементарной подгонке.
Где взять торгового робота?
Воспользоваться группами торговым ботом от бирж или брокеров
Такие торговые боты имеют ограниченный функционал и базовые стратегии, чья цель вряд ли заключается в увеличении доходов клиентов. Скорее всего, это приведет к увеличению объема комиссий для бирж или брокеров за увеличение частоты счетов сделок.
Возможно, я предвзят к этому типу ботов, но я пока не встречал торговых роботов этого вида с продвинутым функционалом. Если у вас есть образцы, пожалуйста, поделитесь ими в хороших комментариях.
Плюсы: Бесплатно
Minus: Ограниченный функционал
Слабая эффективность или вообще неэффективность
Купить
Увы и ах, но ни за 100 долларов, ни за 1000 долларов, ни за 100 000 долларов никто вам не продаст алгоритм с эффективно работающей стратегией. Зная, что автору алгоритма сомалийские пираты захватывают пленку, и ему очень нужны деньги для выкупа в данный момент. Да и то не факт. Дело тут в двух вещах: во-первых, авторы алгоритмов хорошо дружат с математикой и продают бота по меньшей цене, чем он сумел принести — так себе идея. Во-вторых, емкость всех стратегий ограничена, а продажа ботов с одинаковой стратегией и одинаковыми настройками убьет нехватку объема для всех покупателей. Да и маркетеры дремать не будут и быстро приметят добавление скопления стоп-лоссов в одном месте. Поэтому, если вы видите объявление о продаже эффективной торговой роботы, приносящей миллионы. Знайте, вы, как бы так сказать, пытаетесь на*бать.
Но вот купить функциональную оболочку, способную открывать и закрывать позицию на рынке и управлять изменениями в рамках своей собственной стратегии — возможно.
Плюсы: Скорость. Вы действительно готовы к настройке ваших стратегий бота сразу после оплаты.
Minus: Все еще ограниченный функционал: Функционал продаваемых ботов, конечно, обширней, чем функциональные объявления. Однако возможности возможностей ограничены тем, что предусмотрели разработчики. В процессе эксплуатации вы можете найти способ, как повысить эффективность ваших стратегий, но возможности купленного бота вам не удастся внедрить.
Цена: Стоимость ботов-оболочек без стратегии, как правило, колеблется от 500 до 5000 долларов США в зависимости от их возможностей.
Другие способы приобрести торгового робота
Разработка торговых роботов: этапы
Торговый робот представляет собой программное решение, предназначенное для частично или полностью автоматического ведения торговли - определения моментов входа в рынок и закрытия сделок, расчета объема ордера, размещения заявок и стоп-приказов, сопровождения открытых позиций и т. д.
Интересный факт! Еще в 2009 году, когда автоторговлей на биржах могли заниматься только крупные участники, количество сделок, совершаемых торговыми роботами, составляло 52%. С увеличением числа розничных участников оно сократилось до менее чем 40%. Когда же и частные инвесторы получили возможность создавать и использовать системы алготрейдинга, эта доля снова начала расти и сегодня превышает 68%.
При этом считается, что разработка таких программ - сложная задача, требующая значительного объема знаний, навыков программирования на нескольких алгоритмических языках. Однако это не совсем так - сегодня создание торговых роботов доступно практически каждому. Конечно, затраты времени и определенный уровень знаний потребуются. Но нужны они прежде всего для реализации собственной торговой системы (ТС). А это - обязательное условие успешного трейдинга даже без автоматизации.
При создании программ автоматической торговли выделяют несколько этапов:
- разработка и оптимизация алгоритма (торговой системы);
- бэктестинг - прогон полученной системы на исторических данных, поиск ошибок и их устранение;
- написание кода торгового робота;
- повторная оптимизация автоматической торговой системы, минимизация рисков.
На каждом из этапов решаются определенные задачи.
И в конце небольшой стих для поднятия настроения.
Александр Твардовский
Рассказ танкиста
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.
Лет десяти-двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас как дорогих гостей.
Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами — не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют...
Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперёд.
А он гвоздит — не выглянуть из башен, —
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.
Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, — столько всяких дыр,
И вдруг к машине подбежал парнишка:
— Товарищ командир, товарищ командир!
Я знаю, где их пушка. Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду...
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.
Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! —
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка — мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём.
Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.
Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал...
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.
1942 г.
