Cохраняю долгосрочную длинную позицию по акциям: СевСт-ао, Новатэк ао, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Татнфт 3ао, ГАЗПРОМ ао, Ростел-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, ФСК ЕЭС ао. Сделок на открытие длинных позиций или их закрытие не запланировано.
В покупке по стоп-лимит заявкам: акции ФСК ЕЭС ао и фьючерсы ED-12.11, Si-12.11, GAZR-12.11, GMKR-12.11. В продаже по стоп-лимит заявкам: акции Сургнфгз, НЛМК ао, РусГидро, СевСт-ао, Уркалий-ао, ХолМРСК ао, ИнтерРАОао, Сбербанк-п, Татнфт 3ао, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Роснефть и фьючерсы RTS-12.11, ED-12.11, Eu-12.11, Si-12.11, GOLD-12.11, LKOH-12.11, ROSN-12.11, VTBR-12.11, SBRF-12.11. Вне рынка: акции ГАЗПРОМ ао, Сургнфгз-п, ПолюсЗолото, Ростел-ао, Новатэк ао, ГМКНорНик, ВТБ ао.
Запись видеобрифиинга "Не так страшен чарт" Брокерской компании КИТ Финанс:
Содержание видеобрифинга:
Все пока идет по плану. Коррекция сменилась новой волной роста. Продолжаем наращивать длинные позиции на откатах. Следующий шанс для входа рынок может дать завтра утром.
В начале года я писал, что этот год станет годом прыгающих "зайцев-побегайцев". И что мы имеем в конце года. Приходится перетряхивать модельный портфель раз в день. На этой неделе приходит новость об иске Олега Дерипаски против Владимира Потанина, а также ряда других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе обратного выкупа акций "Норильского никеля" и приходится уменьшать долю «Норильского Никеля» до минимума. Вчера купил Сбербанк под хорошую отчетность и сегодня выходит новость о том, что агентство S&P снизило рейтинги крупнейшим мировым банкам, котировки «Сбербанка» стали падать. Как заяц метнулся к акциям «Газпрома». Индекс ММВБ пока плюсует (+0,6%), но так торговать нервов не хватит. И непонятно как аналитику писать для «заячьего рынка» – пока опубликуют ситуация развернется на 180 градусов.
Вчера прошел очередной, и, возможно, последний в этом году аукцион по размещению итальянских долгосрочных государственных облигаций (в последние годы декабрьские аукционы отменяют).
Одного известия о том, что аукцион состоялся, хватило для того, чтобы EURO взлетел на 100 пипсов (разве это не манипуляция?), но затем участники ужаснулись его результатам и EURO в течение полутора часов опустился на 150 пунктов вниз.
Наибольшая доходность была по трехлеткам – 7,89%. Это на 3% выше, чем месяц назад.
По 9-леткам и 11-леткам это было 7,28% и 7,56% процентов соответственно.
При таких доходностях Италия не в состоянии обслуживать свой долг.
Вчера впервые с начала покупки ЕЦБ европейских долговых бумаг ЕЦБ не сумел стерилизовать полностью весь общий объем покупок путем привлечения денег на депозит по 1,25%. Спрос со стороны 85 финансовых организаций составил 194,2 млрд. евро, при необходимости стерилизовать 203,5 млрд. Кроме того спрос на 7-дневные кредиты MRO оказался 265,5 млрд. евро, что на 18,5 млрд. больше, чем на прошлой неделе.
Таким образом, сама ситуация подталкивает ЕЦБ к тому, что пора перестать "пудрить всем мозг и начать открытую монетизацию суверенного долга еврозоны, чего от него уже давно ждут.
На мой взгляд, существует определенная (но не очень большая) вероятность принятия решений на этот счет в ближайшие десять дней.
Эта идея будет поддерживать рынки, по крайней мере, до 9 декабря.
Сегодня 2-й день встречи министров финансов еврозоны – последней запланированной встречи в этом году. Вчера министры одобрили очередной транш Греции, ну а больше никакого позитива не было.
Вчера были также обнародованы некоторые разочаровывающие подробности EFSF. Кредитное плечо по сообщению главы EFSF Реглинга составит всего 250 млрд. евро. Это гораздо меньше того, на что рассчитывали рынки и на чем росли в октябре.
Агентство S&P обновило рейтинги 37 глобальных банков и понизило большинство из них.
Событий до пятницы немного, и рынки будут более внимательны к статистике. Сегодня в еврозоне статистика по инфляции, которая в последнее время редко влияет на рынки, а в США в 18.45 по Москве PMI. Goldman ожидает по PMI значения 56 – ниже консенсуса 58,5 и значения прошлого месяца 58,4.
Индекс S&P500 отразился вчера от 50-дневной скользящей средней и закрылся с минимальным плюсом.
На сегодня ситуация мне представляется совершенно неопределенной. С одной стороны, мы еще должны пойти вверх, поскольку надежды на какие-то действия властей и шортокрыл (другая главная идея этого отскока) не могут так быстро погаснуть. С другой стороны я не вижу драйва в движении рынка и сегодня состоится ANTI-POMO – а это негатив для рынков.
Поэтому сегодня мне видится боковик с негативным закрытием американской сессии.
Евро уже почти отработал цель (1,346), которую я называл ( вчера максимум был 1,3441). Но глядя, как он скачет на 100 пунктов вверх совершенно ни на чем, я вполне допускаю, что он еще вернется в район 1,345-1.35. На мой взгляд, в отсутствие действий со стороны властей еврозоны это хорошая область для открытия шорта.
По индексу аналогичной зоной мне представляются значения индекса S&P500 в районе 1210-1215 пунктов.
До пятницы рынок может сформировать боковик, например в диапазоне 1180-1210 пунктов по индексу S&P500...
Индекс S&P500 отразился вчера от 50-дневной скользящей средней и закрылся с минимальным плюсом.
На сегодня ситуация мне представляется совершенно неопределенной. С одной стороны, мы еще должны пойти вверх, поскольку надежды на какие-то действия властей (необоснованные) и шортокрыл (другая главная идея этого отскока) не могут так быстро погаснуть. Сегодня также последний день месяца и естественно желание закрыть месяц повыше. С другой стороны, я не вижу драйва в движении рынка (второй день отскока мог быть посильнее) и сегодня состоится ANTI-POMO – а это негатив для рынков.
Поэтому сегодня мне видится боковик с закрытием, близким ко вчерашнему.
Евро уже почти отработал цель (1,346), которую я называл ( вчера максимум был 1,3441). Но глядя, как он скачет на 100 пунктов вверх совершенно ни на чем, я вполне допускаю, что он еще вернется в район 1,345-1.35. На мой взгляд, в отсутствие действий со стороны властей еврозоны это хорошая область для открытия шорта.
По индексу аналогичной зоной мне представляются значения индекса S&P500 в районе 1210-1215 пунктов.
В случае же, если власти еврозоны обнародуют какой-нибудь план – реальный или в очередной раз - мнимый, то целями движения будут 1,37-1.38 по EURO и 1240-1250 по индексу S&P500.
Подробности во вью рынка, который выйдет в течение ближайших часов
Амеры, торгуя по нашему плану, застряли в указанной нами вчера зоне (хай дня 1206 по фсипу), ну ничего сами не могут)), и в итоге откатились к 1188, но по большому счету они сами по себе, мы - сами по себе сейчас, они могут и не вырасти сегодня, а у нас начинается "своя игра". Скорее всего 01-02 декабря в америке будут бычьими, посмотрим докуда они дойдут, вполне могут до 1240-1245 подняться. Потом надо будет смотреть заново, ибо от этих уровней они могут развернуться вниз до конца декабря, чтобы уже в январе пробить 1000 по фсипу, что неизбежно произойдет в ближайшие 2-3 месяца.
Нефть 110.7 по бренту, азия в заметном минусе, но скорее всего у нас своя игра, тем более что сегодня мы закрываем ноябрь.
Наши вчера не прошли выше 1480.7 по мамбе, и откатились к 1448 (закрылись 1454). Наши могли расти вчера, но не пожелали этого делать, взяли день-паузу после +4% по мамбе в понедельник. Сегодня может быть неглубокий минус утром, и скорее всего затем последует подъем с целью закрыть ноябрь повыше, с ударным днем завтра, 01 декабря. Пока стоит аккуратно играть от лонга, ибо по идее кукловодить надо вверх, а не вниз. Также ожидаем бычьих чудес от вечернего аттракциона, извините, аукциона, правила которого по-прежнему позволяют абсолютно спокойно манипулировать ценой закрытия любого торгового периода: день, неделя, месяц, квартал, год.
Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой: Nasdaq Composite умеренно снизился, а Dow Jonesи S&P-500 немного выросли. Выходившая вчера статистика показала, что в сентябре индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller снизился на 3,6% г/г против прогноза -3%. Это говорит о том, что в начале осени рынок американской недвижимости стагнировал на фоне высокого уровня безработицы и неустойчивости экономических трендов. Однако в ноябре стабилизация и даже небольшой прогресс на рынке труда, а также ожидания роста доходов благотворно повлияли на настроения домохозяйств: индекс потребительского доверия вырос до 56,0 п. против 40,9 п. в октябре. Индекс оценки текущих условий поднялся до 38,3 п. против 27,1 п., а индекс ожиданий и вовсе взлетел до 67,8 п. против 50,0 п. В целом можно сказать, что американский рынок акций пробует компенсировать падение предыдущей недели, но с учетом его силы, активное восстановление индексов пока немного затруднено.
Из важных новостей вчерашнего вечера и утра среды можно выделить следующие: Министры финансов Еврозоны одобрили предоставление Греции транша в 8 млрд. евро. Теперь Греции нужно получить одобрение со стороны МВФ, соответственно деньги будут перечислены стране к середине декабря 2011 г. Еврогруппа также согласовала очередной транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 млрд евро за счет средств от Евросоюза. Для позиций евро эти новости оказались нейтральными: EUR/USD 1,3340.
Фьючерсы на американские индексы сегодня утром торгуются в красной зоне (S&P-500 -0,5%), на фоне сообщения рейтингового агентства S&P, понизившего кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков (например, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Barclays). Однако S&P сохранило без изменений рейтинги таких крупных европейских банков, как Banco Santander, Commerzbank, Credit Suisse и Deutsche Bank. То есть европейские рынки эта новость сегодня не должна обвалить.
Цены на нефть Brent вчера поднялись до отметки $111/барр. на фоне конфликтной ситуации между Ираном и Великобританией. Сдерживает рост цен на «черное золото» заявление Саудовской Аравии, которая готова увеличить добычу нефти в случае ужесточения санкций против Ирана.
В среду мы ожидаем увидеть открытие российского рынка акций в нейтральной зоне. Вчера у нас был типичный день консолидации после сильного роста в понедельник. Индекс ММВБ вчера днем четко протестировал локальную поддержку на 1448 п., Если в ближайшее время мы удержимся выше этого уровня, то ближайшей целью роста индекса будет уровень 1485-90 п. Сегодня утром, возможно, мы увидим давление на акции сырьевых компаний, на фоне снижения цен на ресурсы. После обеда можно будет делать ставки на настрой рынка до конца недели. Особенно показательной в плане настроя будет реакция рынка на выходящую сегодня статистику из США. После октябрьского роста, по итогам ноября мы увидим незначительное снижение в наших индексах. Думаю, в декабре индекс ММВБ все же найдет в себе силы на того, что пойти выше 1540 п., тем самым, сломав падающий тренд последних 4 месяцев, поэтому мы рекомендуем сохранять умеренные позиции в бумагах нефтяных, химических и горнодобывающих компаний.
Cохраняю долгосрочную длинную позицию по акциям: Новатэк ао, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Татнфт 3ао, ГАЗПРОМ ао, Ростел-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, ФСК ЕЭС ао. Покупаю на открытии акции СевСт-ао.
Сегодня индекс ММВБ снизился на 0,78%. Героическими усилиями вытянул доходность "лонгового" модельного портфеля на +0,48%. Итого +43% с конца августа. Если помните писал, что если начнет предвыброной ралли, то Сбербанк и Газпром будут лучше, чем Нориникель. Исходя из этого реконструировал портфель и оставил в нем только Сбербанк об.. Когда котировки достигнут 85, хочу проехать наверх и на Газпроме.
Спекулятивным игрокам я советую сохранять длинные позиции, хотя дальнейший рост рынка может носить пилообразный характер - "шортовых подушек", способствующих линейному росту сейчас на рынке нет. Лонгов много - "рождественское ралли" под большим вопросом. Достигаем 1500 или 1550 пунктов по индексу ММВБ и продаем.
В покупке по стоп-лимит заявкам: акции ФСК ЕЭС ао, ВТБ ао и фьючерсы ED-12.11 Si-12.11, Eu-12.11. В продаже по стоп-лимит заявкам: акции Ростел-ао, Новатэк ао, ГМКНорНик, Сургнфгз, НЛМК ао, РусГидро, СевСт-ао, Уркалий-ао, ХолМРСК ао, ИнтерРАОао, Сбербанк-п, Татнфт 3ао, Сбербанк и фьючерсы RTS-12.11, ED-12.11, Si-12.11, GOLD-12.11, GMKR-12.11, LKOH-12.11, ROSN-12.11, VTBR-12.11, SBRF-12.11. Вне рынка: акции ГАЗПРОМ ао, ЛУКОЙЛ, Сургнфгз-п, Роснефть, ПолюсЗолото и фьючерсы GAZR-12.11.
Оставить комментарий
