Портфель «W-SURF»

Основными инструментами стратегии являются высоколиквидные фьючерсы, торгуемые на FORTS.

ТС W-SURF на сегодняшний день управляет портфелем, превышающим 50 млн. руб.

В основе торговой системы W-SURF лежат следующие идеи:

• Использование положительно-ассиметричных стратегий инвестирования, обладающих высоким математическим ожиданием доходности, когда по построению стратегии размер потенциальной прибыли в разы больше потенциальных убытков. (Преимущества таких стратегий доказывают последние исследования в эконофизики).

• Использование Trend Following и Momentum стратегий, т.к. тренд-следящие и импульсные стратегии обладают выраженной положительной асимметрией ожидаемой доходности.

• Применение импульсных и трендовых стратегий только на персистентных активах, т.е. на активах, у которых в поведении цены статистически достоверно преобладают последовательности однонаправленных изменений, когда в динамике цены периодов условных «трендов» больше, чем периодов доминирования возврата к средним значениям.

• Комбинирование взаимодополняющих торговых стратегий. Объединение нескольких независимых подходов и различных торговых логик позволяет получить более качественную систему управления капиталом с основными показателями доходности и риска лучше, чем у каждой стратегии в отдельности.