Совет директоров РТС утвердил предложение информационного комитета о внесении изменений в расчет Индекса РТС. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в РТС.
Для более адекватного отображения рыночной ситуации, в методику расчета Индекса РТС были введены дополнительные критерии отбора сделок:
- сделка, используемая для расчета Индекса РТС должна соответствовать ряду новых требований: объем сделки не может быть ниже установленного правилами торговли биржи объема лота заявки и менее 1000 долларов США,
- отклонение цен сделок с акциями, вес которых составляет более 1% по результатам предыдущей торговой сессии, от лучших цен заявок не должно превышать 15%; предельное отклонение цен сделок с акциями, вес которых составляет менее 1%, может достигать 25%. Вес акции определяется как доля ее капитализации в суммарной капитализации ценных бумаг, входящих в расчет Индекса РТС.
- если в течение последних десяти торговых дней в торговой системе не было заключено ни одной сделки с ценной бумагой, входящей в список акций для расчета Индекса РТС, то в качестве цены используется цена лучшей заявки на покупку при условии наличия в торговой системе заявок на покупку от не менее трех участников торгов.
Кроме того, в целях защиты индекса от ошибок, в документе установлена новая система контроля над процедурой расчета Индекса РТС. Теперь допускается перерасчет индекса при техническом сбое и возникновении нестандартных ситуаций. При техническом сбое могут быть перерасчитаны значения не старше предыдущей торговой сессии. В случае возникновения нестандартных ситуаций, по решению Информационного комитета РТС пересчет значения может быть проведен в течение пяти рабочих сессий.
Напомним, что индексы РТС рассчитываются как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих же акций на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату. Расчет рыночной капитализации производится на основе данных о ценах акций и количестве выпущенных эмитентом акций. Индекс РТС и Технический индекс рассчитываются по списку ценных бумаг, который формируется из акций, отобранных Информационным комитетом РТС на основании экспертной оценки.
Кроме Индекса РТС, в соответствии с "Положением о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг", утвержденном постановлением ФКЦБ России, Фондовая биржа РТС рассчитывает Сводный фондовый индекс. Список ценных бумаг для Сводного фондового индекса РТС формируется из акций, входящих в котировальные листы РТС и пересматривается по мере изменения котировальных листов.
Комментарии отключены.
