Цена отсечения на аукционе обратного, или биржевого модифицированного РЕПО с ОФЗ-ПД выпуска 26198 составила 99.686%, сообщили МФД-ИнфоЦентр в Банке России.
Средневзвешенная цена составила 99.701%, доходность к выкупу по цене отсечения - 9.98%, доходность к выкупу по средневзвешенной цене - 9.79%.
Объем спроса по деньгам составил 3612.217 млн руб., сумма к обратному выкупу - 2711.265 млн руб., сумма выручки - 2691.054 млн руб.
ЦБ РФ провел 9 января аукцион по продаже ОФЗ-ПД выпуска 26198 из собственного портфеля объемом 20 млрд руб. с обязательством обратного выкупа 6 февраля.
Форма выпуска 26198 - документарная с обязательным централизованным хранением; номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб.; объем неконкурентных заявок - не более 50% от общего объема заявок, поданных дилером; дата погашения облигаций - 2 ноября 2012 г.; купонная ставка - 6% годовых; купонный доход по первому купону - 64 рубля 44 копейки; накопленный купонный доход на дату аукциона - 15 рублей 12 копеек; накопленный купонный доход на дату выкупа - 19 рублей 73 копейки; даты выплаты купонного дохода - 05 ноября 2003 г.; 04 ноября 2004 г.; 04 ноября 2005 г.; 04 ноября 2006 г.; 04 ноября 2007 г.; 03 ноября 2008 г.; 03 ноября 2009 г.; 03 ноября 2010 г.; 03 ноября 2011 г.; 02 ноября 2012 г.
Согласно оферте, ЦБ РФ обязуется покупать любое количество облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26198 по цене, равной 100% от номинальной стоимости, у кредитных организаций, являющихся законными держателями облигаций, в срок с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 06 февраля 2003 г.
Комментарии отключены.
