МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм. Процентный риск обладает большим потенциалом потерь российского банковского сектора, говорится в докладе Банка России.
"Процентный риск потенциально может являться существенным источником потерь для российского банковского сектора. По оценке Банка России, в 2015 году объем потерь российского банковского сектора из-за реализации процентного риска уступал только потерям от кредитного риска. Одним из факторов сокращения потенциальных потерь от реализации процентного риска является повышение качества систем риск-менеджмента в банках, а также использование продвинутых методов оценки процентного риска", - отмечается в докладе.
В 2016 году ЦБ провел опрос 27 крупнейших банков о текущей практике организации системы оценки и управления процентным риском в целях проверки ее соответствия международной практике, и нашел ряд недостатков. В частности, это низкая степень формализации принципов управления процентным риском во внутренних документах банков, отсутствие независимости или неполная независимость подразделений, занимающихся управлением процентным риском, от бизнес-подразделений, совершающих операции с финансовыми инструментами, чувствительными к процентному риску.
Также ЦБ относит к недостаткам отсутствие практики верификации двух моделей управления процентным риском, применение упрощенных моделей стресс-тестирования процентного риска, не позволяющих получить надежную оценку потенциальных потерь, ограниченное использование лимитов и инструментов хеджирования процентного риска, отсутствие проверок системы управления процентным риском службой внутреннего контроля банка, или недостаточно регулярные проверки.
По данным ЦБ, задача совершенствования систем управления процентным риском становится значимой для банков в РФ ввиду перехода регулятора к режиму таргетирования инфляции. При данном подходе основным каналом влияния Банка России на денежно-кредитные условия в экономике и, в конечном счете, на инфляцию становятся процентные ставки. "Изменяя ключевую ставку, ЦБ воздействует на краткосрочные ставки денежного рынка, а через них – на весь спектр процентных ставок в финансовом секторе экономики по всей длине кривой доходности", - отмечает регулятор.
Таким образом, в условиях инфляционного таргетирования решения ЦБ оказывают существенное влияние на стоимость активов и пассивов банков. В связи с этим задача эффективного управления процентным риском становится для них крайне важной. "При этом в условиях инфляционного таргетирования динамика процентных ставок становится более прогнозируемой для участников рынка, так как в большей степени зависит от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также предсказуемой денежно-кредитной политики", - добавляет ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
