Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO (NYSE:FICO) объявляют о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Это третье поколение скоринговых моделей FICO, которые использует большинство российских банков из топ-10. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.
Модель предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска, что делает ее самым мощным инструментом, когда-либо доступным российским кредиторам.
«Изменяются темпы роста российского кредитного рынка, и это означает, что поведение заемщиков тоже корректируется, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Новая версия скоринг-бюро FICO, построенная на данных НБКИ, фиксирует эти изменения, и позволяет кредиторам улучшить оценку рисков для достижения устойчивого и прибыльного роста портфеля».
Как и в прошлой версии, в скоринг-бюро версии 3.0 применяется революционная методика учета деперсонализированных сведений о кредитном поведении людей из ближайшего окружения заемщика (социальные связи). В новую модель также включен исторический анализ данных по кредитным счетам заемщиков, доступных в НБКИ, и более глубокое изучение различия кредитного поведения россиян в зависимости от региона. В модели учтены особенности российского кредитного рынка, связанные с поиском заемщиками лучшего кредитного предложения – смягчены понижающие коэффициенты при множественных запросах клиента на получение одного кредита. Кроме того, введены 16 новых кодов причин, которые позволяют кредиторам лучше понимать ключевые факторы, влияющие на скоринговый балл.
«Мы оценили сотни типов данных из почти 10 миллионов кредитных счетов, предоставленных НБКИ, чтобы построить эту модель, - говорит исполнительный вице-президент по скорингам FICO Джим Уэманн (Jim Wehmann). – В результате новая модель включает в себя 80 прогнозных характеристик, в том числе факторы, отражающие новые закономерности, которые мы выявили в кредитном поведении российских заемщиков. Более того, в целях повышения долгосрочной устойчивости модели мы использовали не один, а множество срезов данных».
Третья версия скоринг-бюро включает в себя две модели – для входящих заявок (AO – Account Origination) и для существующих счетов (AM – Account Management). Такой подход позволяет достичь лучшей идентификации риска по одним и тем же группам потребителей на различных этапах применения скоринга. С целью улучшения оценки риска каждая из этих моделей теперь содержит шесть различных скоринговых карт прогнозирования для отдельных групп. С помощью новой версии скоринг-бюро, в одиночку или с использованием собственных локальных скоринговых процедур, кредиторы могут принимать существенно более точные решения по управлению рисками на протяжении всего жизненного цикла кредита. Кредиторы получают возможность одобрять больше заявок при сохранении текущего уровня риска, снижать просрочку, допускаемую существующими клиентами, корректировать модели ценообразования на основе кредитного риска (risk-based pricing), уменьшать убытки.
Одним из первых российских банков, внедривших скоринг-бюро FICO версии 3.0., стал "Совкомбанк". «Банк заинтересован в качественной оценке риска новых и существующих клиентов, - говорит управляющий директор "Совкомбанка" Андрей Спиваков. – Благодаря внедрению новой модели мы смогли расширить сегмент клиентов, получающих одобрения по заявкам при сохранении уровня риска. Открывшиеся возможности позволяют нам развивать кредитную активность на розничном рынке во всех регионах присутствия и на интересных нам целевых сегментах с прогнозируемым риском».
Напомним,что Национальное бюро кредитных историй (ОАО «НБКИ») – крупнейшее на рынке кредитных истории в Российской Федерации, создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входит ряд ведущих коммерческих банков и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности – создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 июня 2014 года бюро консолидирует информацию о 150 млн кредитов, выданных 1975 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. Бюро предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки рисков, прогнозной аналитики.
FICO (NYSE:FICO) – компания, ранее известная под названием Fair Isaac, разрабатывает высококачественные приложения в сфере предиктивной аналитики, которые позволяют принимать точные решения. Разработки FICO, основанные на применении математических расчетов для предсказания поведения потребителей, оказали влияние на развитие многих отраслей бизнеса и изменили представление о том, как управлять рисками, предлагать продукты и услуги. FICO создала лучшие в своей области решения для оценки кредитных рисков, управления счетами заемщиков, уменьшения убытков от мошеннических действий и формирования предложений клиентам. Большинство крупнейших мировых банков, ведущих страховых компаний, торговых сетей, медицинских и фармацевтических компаний и государственных ведомств используют решения FICO, чтобы ускорить темпы роста, держать под контролем риски, повышать доходность, обеспечивать выполнение законодательных требований и следовать тенденциям рынка.
Комментарии отключены.
