Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса волатильности российского рынка - Индекса RVI. Об этом говорится в сообщении биржи.
Новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов.
Основные принципы расчета Индекса RVI: Индекс рассчитывается для получения значений тридцатидневной волатильности; Расчет осуществляется на основе двух серий опционов на фьючерс на Индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более 7 дней; В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии; В случае отсутствия котировок и сделок предусмотрена возможность расчета Индекса RVI по теоретической цене опциона, определяемой на основании котировки фьючерса, являющегося базовым активом такого опциона, и кривой волатильности на момент расчета; Индекс рассчитывается каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на Срочном рынке (с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:50 мск).
Подробная информация об Индексе RVI на сайте Московской биржи.
Обращаем ваше внимание, что Московская биржа продолжит расчет индекса волатильности RTSVX, в соответствии с действующей методикой.
Для справки: Методика расчета Индекса RVI, разработанна по рекомендациям участников срочного рынка с учетом передового зарубежного опыта и согласованная Комитетом по срочному рынку Московской биржи.
Комментарии отключены.
