Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса волатильности российского рынка - Индекса RVI

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса волатильности российского рынка - Индекса RVI. Об этом говорится в сообщении биржи.

Новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов.

Основные принципы расчета Индекса RVI: Индекс рассчитывается для получения значений тридцатидневной волатильности; Расчет осуществляется на основе двух серий опционов на фьючерс на Индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более 7 дней; В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии; В случае отсутствия котировок и сделок предусмотрена возможность расчета Индекса RVI по теоретической цене опциона, определяемой на основании котировки фьючерса, являющегося базовым активом такого опциона, и кривой волатильности на момент расчета; Индекс рассчитывается каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на Срочном рынке (с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:50 мск).

Подробная информация об Индексе RVI на сайте Московской биржи.

Обращаем ваше внимание, что Московская биржа продолжит расчет индекса волатильности RTSVX, в соответствии с действующей методикой.

Для справки: Методика расчета Индекса RVI, разработанна по рекомендациям участников срочного рынка с учетом передового зарубежного опыта и согласованная Комитетом по срочному рынку Московской биржи.

Другие новости

15.04.2014
15:46
Квартальный доход Coca-Cola превысил прогнозы аналитиков, компания также сообщила о дополнительном выкупе акций на сумму 2.5 млрд - 3.0 млрд долл
15.04.2014
15:46
Арбитраж Москвы 29 мая рассмотрит иск "Шереметьево" о досрочном погашении кредита ВТБ
15.04.2014
15:40
СБРФР приостановила эмиссию обыкновенных акций Усть-Лужского контейнерного терминала
15.04.2014
15:21
Внешний долг РФ за март в долларах уменьшился на 1,4%, в евро на 1,8% - Минфин
15.04.2014
15:20
Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса волатильности российского рынка - Индекса RVI
15.04.2014
15:07
Грузооборот группы НМТП в I квартале снизился на 9,1%, до 33,6 млн тонн
15.04.2014
15:00
"Валуйский ЛВЗ" в 2013 году увеличил объем чистой прибыли по РСБУ на 12.2%
15.04.2014
14:53
ПОВТОР - Медведев уверен в надежности финансовой системы РФ, ситуация под контролем
15.04.2014
14:44
Совет директоров НПК продлил полномочия Шпакова на посту гендиректора до 2017 г
Комментарии отключены.