ВН.РЕД.: Расширен шестой абзац, добавлен комментарий Данилова в десятом абзаце.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года по базовому сценарию может увеличиться до 25 с нынешних примерно 10, а потребность в капитале составит около 37 миллиардов долларов - таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.
Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только суммы "просрочки". Кроме того, в эту величину были включены пролонгированные проблемные кредиты.
Данилов напомнил, что просроченная задолженность Центральным банком РФ считается иначе - он учитывает неплатежи в течение одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга, а по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но не включаются пролонгированные кредиты.
Объем потребности в капитале определен без учета прибыли банков. По расчетам Fitch, суммарная прибыль российских банков, у которых согласно базовому сценарию появится потребность в капитале, может составить в 2009 году 15 миллиардов долларов. Таким образом, объем необходимых вливаний в капиталы банков составит по итогам чуть более 20 миллиардов долларов.
По мнению агентства, примерно 50 из объема просроченной задолженности российских банков вернуть не удастся.
По его информации, агентство также разработало оптимистичный и пессимистичный сценарии развития российской банковской системы. Согласно оптимистичному сценарию, величина просрочки может вырасти до 15 к концу года, а потребность в капитале - до 20 миллиардов долларов. Пессимистичный сценарий предполагает рост просрочки до 40, а потребность в капитале - до 80 миллиардов долларов.
Данилов уточнил, что потребность в капитале была рассчитана за вычетом Сбербанка РФ.
Кроме того, агентство считает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах риск ликвидности российской банковской системы невелик. "Вопрос ликвидности отошел на второй план, основной вопрос теперь - это качество активов банков", - констатировал Данилов.
Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты по примерно 60 российским банкам (включая "дочки"), которые оно ейтингует.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
