Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Стоимость дефолтных свопов (CDS) по американским казначейским облигациям выросла до рекордных уровней, сообщает Reuters.
По данным компании CMA DataVision, в четверг спрэд на 10-летние U.S. Treasury CDS расширился до 60 б.п. против 57.3 б.п. накануне. Стоимость 5-летних U.S. Treasury CDS выросла до рекордных 55 б.п. против 52.8 к закрытию торгов в среду.
В четверг финансовые рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, поэтому в условиях «тонкого» рынка могла усилилась волатильность финансовых инструментов. Тем не менее, аналитики отмечают растущую обеспокоенность инвесторов масштабами финансовых программ правительства США, в рамках которых на выкуп или страхование финансовых активов направляются сотни миллиардов долларов.
Кредитный дефолтный своп (credit default swap, или CDS) - соглашение между двумя сторонами, по которому одна из них берет на себя обязательство в случае дефолта третей стороны погасить выданный ей ранее кредит другой стороной. Взамен покупатель кредитной защиты выплачивает контрагенту (продавец кредитной защиты) определенную премию, величина которой зависит от степени вероятности наступления страхового случая. Основными продавцами кредитной защиты на рынке являются крупные банки, инвестиционные компании, а также хедж-фонды. Покупателями являются различные инвесторы – от небольших компаний до официальных представителей государств.
Комментарии отключены.
