Банк России в настоящее время прорабатывает вопрос о включении определенной части ценных бумаг (векселей кредитных организаций и долговых обязательств субъектов Российской Федерации) в расчет нормативов общей ликвидности (Н5). В то же время Банк России в настоящее время не усматривает оснований для изменения установленного значения обязательного норматива общей ликвидности (Н5). Об этом ЦБ РФ сообщил в ответ на обращение Ассоциации региональных банков России относительно совершенствования методики расчета нормативов общей ликвидности.
Как сообщили МФД-ИнфоЦентр в Ассоциации региональных банков России, ассоциация обратилась в Банк России с предложением о совершенствовании методики расчета нормативов общей ликвидности (Н5) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и о снижении минимально допустимого значения норматива Н5.
В письме также говорится, что в целях обеспечения экономических условий для устойчивого функционирования банковской системы целесообразно отменить требование Банка России о соблюдении кредитными организациями обязательных нормативов на ежедневной основе.
Банк России сообщил ассоциации:
1. О совершенствовании методики расчета норматива Н5 в части включения в расчет ликвидных активов векселей кредитных организаций и долговых обязательств субъектов Российской Федерации. В настоящее время в Банке России прорабатывается вопрос о включении определенной части ценных бумаг в расчет ликвидных активов.
Отмечаем также, что платежи в пользу банка по долговым обязательствам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления включаются в расчет ликвидных активов через расшифровку 8989 "Требования банка сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней".
2. О числовом значении норматива Н5. Банк России в настоящее время не усматривает оснований для изменения установленного значения обязательного норматива общей ликвидности (Н5). Полагаем, что установленное значение (20%) соответствует задаче ограничения ликвидности универсального банка.
Одновременно Банк России не может согласиться с утверждением, содержащимся в первом обращении, в отношении того, что норматив общей ликвидности "существенно ограничивает возможности банков по средне- и долгосрочному кредитованию инвестиционных проектов предприятий реального сектора экономики".
Как нам представляется, увеличение объемов долгосрочного кредитования экономики сдерживается не столько нормативом общей ликвидности Н5, сколько отсутствием у кредитных организаций долгосрочной ресурсной базы, а также наличием довольно высоких кредитных рисков.
Что касается проблем соблюдения норматива Н5 банками, имеющими преимущественно долгосрочный источник финансирования и размещающими средства в долгосрочные кредиты (ипотечные банки), то 26 марта 2003 г. Банком России было выпущено Указание оперативного характера №? 44-Т "О нормативе общей ликвидности (Н5)", в соответствии с которым территориальным учреждениям банка России было предложено не применять к банкам принудительные меры воздействия за нарушение норматива Н5 в случае, если результаты содержательного анализа состояния ликвидности в банке не свидетельствуют о недостатках в состоянии и (или) управлении ликвидностью. Инструкцией Банка России от 31.03.2004 №? 112-И "Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием" установлены особенности расчета норматива Н5, а именно, суммарные активы уменьшаются на сумму кредитов с ипотечным покрытием, составляющие ипотечное покрытие выпущенных облигаций.
3. О соблюдении обязательных нормативов на ежедневной основе. Согласно п. 9.1 Инструкции №? 110-И банки должны соблюдать обязательные нормативы на ежедневной основе.
Данное требование, содержащееся в Инструкции №? 110-И, не является новацией с точки зрения банковского законодательства. Согласно Федеральному закону "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" кредитные организации должны соблюдать установленные Банком России обязательные нормативы деятельности. Данное положение не только по содержанию, но и с правовой точки зрения не может быть истолковано иным образом, чем необходимость соблюдения банками установленных пределов рисков на постоянной основе. Таким образом, единственная возможность содержательной трактовки данного положения соответствует включенной в настоящее время в Инструкцию №? 110-И.
Способ контроля за соблюдением обязательных нормативов определяется банком самостоятельно. При этом расчет обязательных нормативов на внутримесячные даты осуществляется банком по его собственному решению, а также в случае предъявления Банком России требования о представлении расчета на внутримесячную дату (даты).
4. О нормативе Н6. Остатки на корреспондентских счетах Ностро в кредитных организациях-корреспондентах, с экономической точки зрения, являются требованиями банка к своему банку-контрагенту, которым присущ кредитный риск. Таким образом, содержащееся в Инструкции №? 110-И требование о включении в расчет норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) требований банка по счетам Ностро представляется обоснованным и направлено на ограничению концентрации кредитного риска банка.
Что касается проблемы соблюдения дочерними банками норматива Н6 в отношении материнских банков, то Банк России предполагает предоставить отсрочку по обязательности расчета норматива Н6 по остаткам на корреспондентских счетах, открытых в кредитных организациях, являющихся членами той же банковской группы (банковского холдинга), членом которой является банк.
Вместе с тем, Банк России исходит из необходимости сохранения указанного требования. Данный подход соответствует и международной практике банковского надзора.
Комментарии отключены.
