МОСКВА, 21 июн - РИА Новости/Прайм. Банк России в 2018 году проводил стресс-тестирование банков с использованием макромоделирования, его результаты говорят об устойчивости банковского сектора в целом, говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора, опубликованного на сайте ЦБ.
Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на конец 2018 года, предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, падение ВВП в совокупности на 4,2% за период рецессии, а также обесценение рубля более чем на 30%. По заданному сценарию эти маловероятные события сопровождались ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов, пояснил регулятор. При этом из периметра анализа были исключены банки, проходившие процедуру санации и уже имевшие отрицательный капитал.
"Несмотря на существенную жесткость заданного сценария, два из трех нормативов достаточности капитала в целом по банковскому сектору сохраняются выше пороговых значений, что говорит об устойчивости банковского сектора в целом", - пишут авторы отчета.
"По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (76,7%) связана с кредитным риском - доформированием резервов по ссудам. Средняя доля плохих ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте в стрессовых условиях может вырасти с 10,6% до 14,1%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 6,4% от общего объема потерь", - указал ЦБ.
В документе отмечается, что даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовый период, деятельность банковского сектора будет убыточной; у ряда банков в результате стресса возникает дефицит капитала. "Так, по итогам стресс-теста 154 банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января 2019 года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,8 триллиона рублей", - следует из результатов стресс-тестирования банков.
Реализация шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, приводит к снижению показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору: достаточность базового капитала – с 8,3% до 4,8%; основного капитала – с 8,9% до 5,3%; совокупного капитала – с 12,2% до 8,4%, резюмировал ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
