МОСКВА, 17 мар - РИА Новости/Прайм. Наступление стрессового события не оказывает сколь-нибудь значимого влияния на устойчивость денежного рынка РФ даже в условиях структурных изменений, произошедших в четвертом квартале 2014 года, следует из обзора денежного рынка, опубликованного на сайте Банка России.
Результаты стресс-тестирования ЦБ банковской системы показывают, что при сильном шоке поведение участников приводит к возникновению дефицита ликвидности в размере 106 миллиардов рублей, что не превышает 10% объема остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций на 1 января 2015 года.
При этом рост дефицита ликвидности в случае сильного шока по сравнению со случаем умеренного шока касается в основном участников периферии (минус 20 миллиардов рублей), и в меньшей степени ― участников ядра (минус 5 миллиардов рублей).
Банк России провел стресс-тесты денежного рынка в случае возникновения на нем различных шоков. В первом варианте развития событий изучались позиции участников рынка, на которые накладывался умеренный рыночный шок (обесценение рубля и ценных бумаг), а также снижение взаимных лимитов участников друг на друга.
Во втором варианте предполагалось, что в результате сильного шока банки также изменят свой круг контрагентов. ЦБ использовал подход "ядро": ядро — 39 банков, через которые проходит основной объем операций на денежном рынке; периферия — остальные кредитные организации. Предполагается, что в ситуации шока доверие к игрокам периферии уменьшается, приводя к остановке операций необеспеченного кредитования.
Число банков, испытывающих дефицит ликвидности, в четвертом квартале увеличилось незначительно до 35 с 33 в третьем квартале.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
