МОСКВА, 7 мая - Прайм. Банк России в первом квартале фиксирует незначительное сокращение рисков возникновения массовых неплатежей на рынке междилерского РЕПО, свидетельствуют результаты проведенного регулятором стресс-теста, опубликованные в обзоре денежного рынка.
Стресс-тестирование на основе сценария умеренного шока (падение стоимости ценных бумаг в начале кризисного периода) проводилось по данным на 29 марта этого года.
Объем нехватки обеспечения, по данным стресс-тестов, сократился до 5,7 миллиарда с 10,7 миллиарда рублей. Вместе с тем объем неисполненных сделок несколько вырос - до 123,8 миллиарда со 112 миллиардов рублей.
"Абсолютные значения показателей были не столь высоки, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что рынок междилерского РЕПО способен был выдержать однодневный шок на фондовом рынке", - говорится в обзоре.
Наименее рискованными являлись сделки РЕПО, в которых заемщиками выступали клиенты-нерезиденты, наиболее рискованными – те, в которых заемщиками являлись клиенты-резиденты и финансовые компании.
При сценарии сильного шока (падении стоимости ценных бумаг в разгар кризиса) потери участников рынка, по результатам стресс-теста, оказались значительными, но сократились в сравнении с данными за четвертый квартал 2012 года: объем потенциально неисполненных сделок составил менее половины объема всех сделок (223,2 миллиарда рублей), объем нехватки обеспечения – 16,5 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
