FX-новости (1 февраля 2014 г.)

02:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь.

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь.

05:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь.

На этом обзор рынков за пятницу завершён.

Спокойной ночи и хороших выходных!

Ведущие фондовые индексы не смогли удержать позитивный импульс, возникший, по странному совпадению, после завершения операции POMO объемом 4.521 млрд долл.

"Учитывая снижение на рынке, инвесторы начинают осознавать ценность выборочной покупки, - заявил Джим Рассел, аналитик U.S. Bank Wealth Management. - Я все еще полагаю, что динамика валют развивающихся стран и их волатильность будут оказывать влияние на рынки в течение нескольких торговых дней".

Зависимость от Китая как от экспортного рынка и тенденция укрепления доллара США, связанная со сворачиванием программы QE3, - это негативные факторы для развивающихся рынков, в то время как "США выглядят намного более стабильными и фундаментально превосходят другие мировые экономики", добавил Рассел.

По мнению Рассела, снижение фондового рынка США будет ограниченным. "Мы не чувствуем здесь настроя на резкое падение, - сказал Рассел. - Возможно, инвесторы немного избалованы, привыкнув к тому, что рынок идет только в одном направлении".

Из 30 компонент индекса DJIA 25 закрылись с понижением. В наибольшей степени пострадали акции нефтяных компаний Chevron (-4.2%) и Exxon Mobil (-2%), а также платежных систем Visa (-2.4%) и American Express (-1.9%).

Лучше рынка выглядели акции корпорации Microsoft (+2.7%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+0.8%), телекоммуникационной компании Verizon (+0.7%) и сети ресторанов McDonald's (+0.4%).

В индексе Nasdaq Composite активные распродажи наблюдались в акциях интернет-ритейлера Amazon (-11%), представившего накануне слабую квартальную отчетность.

Вместе с тем, акции компании Google и производителя видеоигр для социальных сетей Zynga выросли на 4.1% и 23.9% соответственно, что стало реакцией инвесторов на их финансовые результаты за IV квартал. Помимо сообщения о сокращении квартальных убытков, компания Zynga объявила о покупке производителя видеоигр для мобильных телефонов NaturalMotion за 527 млн долл, а также о сокращении численности сотрудников на 15%.

Доходность 10-летних казначейских бондов США к завершению торгового дня достигла 2.65% против 2.70% накануне вечером.

Пара EUR/USD во второй половине североамериканской торговой сессии стабилизировалась вблизи внутридневных минимумов в области 1.3480/90, подешевев за день на 0.5%.

1. Когда Бернанке занял офис председателя ФРС в 2006 году, объем активов на балансе ФРС составлял 834.6 млрд долл, большая часть которых приходилась на казначейские бонды.

По состоянию на 30 января 2014 года объем активов на балансе ФРС составил 4.1 трлн долл. При этом на балансе Федрезерва находится множество ипотечных бондов, "гарантированных" неплатежеспособными правительственными ипотечными агентствами.

2. Когда Бернанке занял офис председателя ФРС, коэффициент достаточности капитала (capital ratio) ФРС составлял 3.22%. Сегодня он уменьшился до 1.34%.

Коэффициент достаточности капитала является чрезвычайно важным показателем в банковской сфере, поскольку отражает своего рода "запас прочности". В кризисных ситуациях банки с высоким capital ratio могут выдержать серьезные финансовые потрясения.

3. Когда Бернанке занял офис председателя ФРС в 2006 году, индекс DJIA находился на отметке 10954, а доходность 10-летних казначейских бондов составляла 4.57%.

Сегодня индекс DJIA находится на уровне 15700, а доходность UST-10 составляет 2.65%.

Это цифры хорошо выглядят для людей, играющих на фондовом рынке, и для правительства, имеющего возможность занимать деньги с меньшими затратами.

Однако более 50% американцев не владеют ни единой акцией, а с 2010 года 81% всех акций принадлежит 10 процентам американцев.

4. Большинство людей видело другую сторону расширения баланса ФРС. За время пребывания Бернанке в должности главы ФРС индекс цен на продовольственные товары FAO увеличился со 122 до 207, а доля рабочей силы в составе населения США достигла минимального уровня за десятки лет (ZH).

Об этом Кругман написал в своем блоге на веб-сайте The New York Times.

Кругман ссылается на источник газеты The Huffington Post, которая сообщила, что идея чеканки монеты номиналом в 1 трлн долл рассматривается в связи с необходимостью предотвращения бурных сражений в Конгрессе на следующей неделе, когда будет обсуждаться вопрос повышения потолка госдолга.

Благодаря лазейке в законодательстве с 1997 года Казначейство США может чеканить монеты любого достоинства. В случае выпуска такой монеты и признания ФРС её номинальной стоимости в ФРБ Нью-Йорка будет открыт счет на 1 трлн долл., что позволит использовать эти средства для выплат по гособязательствам. Экономисты отмечают, что это создало бы существенные инфляционные риски - всего сейчас в ходу монеты и банкноты стоимостью 2.6 трлн долл.

В начале января представитель Минфина США Энтони Коули заявил, что ни Казначейство, ни ФРС "не считают приемлемым производство платиновых монет во избежание увеличения лимита госдолга".

Однако по мере приближения 7 февраля - крайнего срока для повышения потолка госдолга спекуляции о создании самой дорогой в истории платиновой монеты вновь усилились.

При этом 5 млрд долл из общей суммы оттока являлись средствами институциональных инвесторов.

Напомним, крайний срок для повышения потолка госдолга - 7 февраля. Если к моменту истечения этой даты Конгресс США не достигнет соответствующего соглашения, угроза дефолта США может стать реальностью.

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на неназванного представителя "Газпром экспорта".

Официально подробности контракта не уточняются. Агентство сообщает со ссылкой на анонимный источник, что договор продлен на десять лет. По информации Reuters, греческая газовая компания DEPA добивалась скидки в 20% и намеревалась подать в суд, если "Газпром" не согласится снизить цену.

Греческие СМИ писали, что газовую скидку обсуждали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Антонис Самарас во время встречи 28 января.

DEPA закупает газ в России по контракту, срок которого завершается в 2016 году. За счет поставок "Газпрома" компания удовлетворяет 60% своих потребностей в топливе. В 2012 году DEPA импортировала 2.3 млрд кубометров российского газа; контракт позволяет ей закупать до 2.8 млрд кубометров. Reuters уточняет, что DEPA платит российскому концерну 470 долл за тыс. кубометров, тогда как средняя стоимость российского газа в ЕС составляет 380 долл (Lenta.ru).

По итогам января цены на нефть упали на 0.9%.