Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее в России, и FICO (NYSE:FICO) – ведущая компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений – объявляют о том, что Индекс кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) стабилизировался. Его значение по состоянию на 1 января 2014 года не изменилось по сравнению с 1 октября 2013 года и составило 102 пункта. Впервые за 18 месяцев, отмечают аналитики НБКИ и FICO, в IV квартале 2013 года индекс по сравнению с предыдущим кварталом не снизился. Таким образом, падение индекса, наблюдавшееся на протяжении последних двух лет, остановилось.
![](/static/content/articles/1063/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.JPG)
Индекс вычисляется на основе расчета доли «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
Начиная с января 2012 года, уровень bad rate вырос с порядка 7% до 10,7% (по состоянию на 1 января 2014 года).
«Развитие кредитного рынка, и в особенности – необеспеченного кредитования, пик которого мы наблюдали в 2012 году, способствовало быстрому увеличению просрочки, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки в прошлом году начали улучшать системы риск-менеджмента, что благотворно отразилось на качестве их портфелей. Однако, стоит обратить внимание на то, что Индекс кредитного здоровья, несмотря на стабилизацию, остается низким – он пока далек от максимальных значений. Поэтому рынку кредитования предстоит пройти путь оздоровления, которое будет заключаться в более тщательном отборе заемщиков и внедрении новых разработок для управления рисками».
Динамика Индекса кредитного здоровья
В большинстве федеральных округов значение Индекса осталось на том же уровне, что и в III квартале 2013 года. Только в Северо-Кавказском и Уральском федеральном округах он снизился на 1 пункт. В трех округах значение Индекса было выше, чем в стране в целом. Значение этого показателя достигло 106 пунктов в Центральном федеральном округе и по 104 пункта – в Приволжском и Северо-Западном федеральном округах.
Значение Индекса кредитного здоровья в федеральных округах
«В прошлом году рост российского рынка кредитования положительно отразился на состоянии экономики страны, а банки сосредоточили внимание на контроле рисков, усилившихся в результате этого развития, - говорит руководитель подразделения FICO в России Евгений Штеманетян. – В настоящее время всем без исключения кредиторам предстоит усилить системы риск-менеджмента, чтобы обеспечить качество и устойчивость своих кредитных портфелей».
«Пока причин для долгосрочных оптимистичных прогнозов нет. Существенным фактором, повлиявшим на остановку падения индекса, стало замедление роста кредитования. Оно, в свою очередь, вызвано, активными действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, а также ухудшением качества заемщиков, - говорит главный портфельный риск-менеджер Альфа-Банка Роман Божьев. – Пока рано делать вывод, что тренд снижения индекса переломлен. Дело в том, что макроэкономические показатели не дают повода для оптимизма. Более того, по моему мнению, в условиях замедления развития кредитования улучшение портфелей банков может быть временным явлением. Если в 2014 году портфели не будут прирастать активно, то в перспективе 10-12 месяцев часть хороших ссуд «самортизируется», и доля плохих долгов в портфеле банков увеличится. В этом случае индекс снова снизится».
FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам аналитические решения, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Более половины ведущих банков страны пользуется скорингом FICO в НБКИ.
Комментарии отключены.