Общение с трейдерами это нагругательство на своим интеллектом

Как именно цена может реагировать на тот или иной информационный вброс, если способностью слышать, читать, анализировать и тд она не обладает!

Технологий связать котировочную часть торгового инструмента с новостным фоном, геополитической ситуацией и тд, до сих пор не существует!

Если предположить что цена реагирует на объем торгов, то 10-15 лет тому назад, о технологиях способных обработать в моменте информацию о про торговке даже с 2-3 бирж одновременно было можно только мечтать, даже сейчас таких технологий нет.

Если бы цена действительно реагировала именно на объем торговых операций, то любой программист, даже если он совсем балбес, легко просчитал бы шаг цены при переходе от заявки к заявке в этом случае.

Цена столетиями отрабатывает одни и те же ценовые модели, флаг , вымпел, голова плечи и тд.

Их отработку определяют тех условия и эти тех условия соблюдаются так же - столетиями.

Вывод

Мне хватает мозгов, что бы прекратить общение с теми придурками , кто отрицая очевидное пытаются придать своему идиотизму вид всезнаек!

Если мне не составляет ни какого труда заставить заткнуться даже авторов той макулатуры на которою Вы обращаете внимание, пример с Гусевым ВП,

Задал ему простой вопрос,

Какой именно тайм фрейм следует положить в основу анализа "Японские свечи" ?

и автор этой макулатуры спекся

Точно так же заткнуться любые последовали Гартли, Эллиотта, Ганна , Вайкоффа и тд, авторы и последователи цикличности рыночного движения Китчин, Жюгляр Кондратьев и тд и мне есть что сказать и не просто сказать а именно аргументировать и свое мнение и свои выводы потому кроме как свалить с темы разговора выбора у них не останется.

Неужели Вы думаете что я стану о чем то разговаривать с теми, кто ориентируются на макулатуру от этих "гуру" рынка

Если в 21 веке человеку не хватает мозгов разобраться с элементарной задачей,

Чтобы, визуализировать процесс рыночного ценообразования , придать ему графический вид, необходим алгоритм который трансформирует поток котировок в линейный график.

Работа такого алгоритма ограничена возможностью комбинирования всего 9-и свечных построений.

10 и 11 вариантами можно охарактеризовать как ситуации геп, но рассматривать эти ситуации ни имеет смысла, поскольку цена открытия следующей свечи возможна только по цене закрытия предыдущей, таким образом, они уже учтены в 9 возможных комбинациях развития волатильности торгового инструмента.

Таким образом , задача алгоритма заключается в следующем:

Соблюдая последовательность в чередовании этих построений придать линейному графику вид флетового, трендового и коррекционных движений

Задача, привести котировочную часть торгового торговый инструмент в единице времени по оси X к целевой отметки по оси Y

и Вы не в состоянии разобраться с работой алгоритма развития волатильности во времени, это не значит что все такие же как и Вы.

хоспаде, просто в России запрещены казино и даже покер.

куда ещё нам, игроманам несчастным, податься?!

зато, мы вам, инвесторам, ликвидность поставляем

Господа, поскольку такой предмет как «информатика» начинают изучать уже с 5-го класса, я Вам так скажу.

Если Ваш ребенок учиться в 6 классе, то ему расскажите, как именно компьютерная программа будь то МТ4, МТ5, QUIK , или любой другой терминал в состоянии реагировать на ту хрень, которою Вы используете в анализе рыночной ситуации.

Что то мне подсказывает, что даже Ваш же ребенок посмотрит на Вас как на придурка и больше на эту тему разговаривать с Вами не станет.

Если вам и этого покажется мало, то расскажите программисту, как именно цена может реагировать на объем торговых операций с 2-3 бирж одновременно и добавьте при этом, что поставщик котировок в моменте должен обработать заявки по десяткам тысяч торговых инструментов.

Когда Вам наконец то надоест выглядеть идиотами, задайтесь простым вопросом.

Какой именно алгоритм должен быть положен в основу развития волатильности торгового инструмента, если формирование процесса рыночного ценообразования с точки зрения геометрии уровня 8-10 классов прослеживается на любом тайм фрейме истории всех торговых инструментов , - СТОЛЕТИЯМИ!

в очередной раз удалил всех подписчиков из своего канала в телеге и сделал следующее пояснение:

------------------------------------------------------------------------

Подписчики, это люди, которых заинтересовала информация затронутая автором темы в своих публикациях.

Между ними возникает прямая и обратная связь.

Каждый свой пост или ролик и не просто аргументирую, но и показываю, как именно это работает в реальном времени.

Вопросы со стороны аудитории могут быть как общие, так и конструктивные.

Поскольку в моем случае именно конструктивных вопросов вряд ли от кого можно дождаться, потому преобладают только общие вопросы и это нормально.

НО!

Ту информацию, которой я оперирую невозможно найти ни где кроме моего блога, фактически это эксклюзив.

Информация которой я считаю возможным поделиться, позволяет человеку именно объективно взвесить все за и против и сконцентрировать свое внимание на моментах, которые реально имеет смысл положить в основу своих возможных последующих выводов.

Например, пост о своей самой первой наработке при создании алгоритмической системы анализа рыночной ситуации на трех сайтах собрал более 35 тысяч просмотров.

Фактически , я выложил в открытый доступ подробное описание как самой ТС так и метод работы с этой уникальной наработкой.

Аналога этой ТС в мире ни когда не было, а используемые мной нюансы ценовых построений даже сейчас не имеют ни чего общего с общепринятой точкой зрения о формировании процесса рыночного ценообразования.

Более того , выложил ссылку и позволил скачать порядок и последовательность работы найденного мной алгоритма.

Причем, лет 8 тому назад люди платили по 20т$ только ради того, что бы принять участие в тестировании этой ТС. ( через 2 дня я этот пост удалил)

Выявленные мною рыночные закономерности не то что опровергать, даже оспаривать не имеет ни какого смысла, поскольку графики любых торговых инструментов на протяжении всей своей истории демонстрируют как их устойчивый прогресс формирования, так и низменность в цикличности этих построений.

Я совершенно бесплатно поделился этой информацией и именно эта информация позволяет любому человеку не только упорядочить свои торговые операции , но в миллион раз сократить потери при проведении этих торговых операций.

Эти мои наработки оптимизируют точки входа- выхода при проведении торговых операций, позволяют определить реальные временные интервалы при удержании позиции, оптимизируют диапазоны работы волатильности торговых инструментов.

Это единственный опубликованный метод ТА который формирует именно однообразную цикличность торгового инструмента и работает эта цикличность в границах жесткого временного интервала и эти закономерности присутствуют на всех торговых инструментах и тд

Нормальная человеческая реакция тех, кто почерпнул хоть каплю пользы, может выражаться в элементарном - спасибо!

Хоть один их этих 35 тысяч трейдеров сказал мне эти слова за эту совершенно бесплатную информацию ?

Эта информация легко проверяется , не требует ни каких специальных знаний , кого то опыта, навыков, что гораздо важнее, нет ни какой необходимости ее доказывать , поскольку это аксиома развития волатильности для любого биржевого тикера.

Можете назвать мне хоть одну причину, по которой я должен быть благодарным Вам за подписку или хоть чуточку Вас уважать?

Выводы, их два:

1 На хрена мне нужны те чайки, которые кроме как проглатывать кусок той или иной информации и одновременно гадить в моих блогах больше ни на что не способны.

Я естественно избавляюсь и блокирую этих персонажей.

2 Не способны оценить даже бесплатную информацию, значит не фига вам вообще хоть что то давать на халяву.

PS, это не стенания обделенного вниманием, непризнанного и тд,(на большее, при комментировании этого поста Ваш интеллект не способен)

Это элементарный, взвешенный анализ и оценка ситуации с точки зрения любого нормального человека в этом мире.

Скажу Вам больше, именно признание имеет какое то значение , тем более силу только среди равных.