Хотел бы задать вопрос, если можно. Теория хаоса была впервые применена к финансовым рынкам еще в 60-е годы прошлого века, насколько помню сам Мандельброт писал работы на эту тему и делал определенные выводы. И думаю после него были тысячи работ в этом направлении.
По сути задача применения этой теории, если смотреть сквозь нее на финансовые инструементы, заключается в том чтобы установить скрытые тренды или долгосрочную память в массиве данных. Что касается самоорганизации, то тут по сути задача сводится к тому, чтобы найти состояние рынков или инструмента в найиболее далеком от равновесия состоянии , в точках где "включается" механизм самоорганизации..
Если же сводить все просто к малым таймфремам или оперировать статистикой, то для чего здесь теория хаоса?
Хотел бы задать вопрос, если можно. Теория хаоса была впервые применена к финансовым рынкам еще в 60-е годы прошлого века, насколько помню сам Мандельброт писал работы на эту тему и делал определенные выводы. И думаю после него были тысячи работ в этом направлении.
По сути задача применения этой теории, если смотреть сквозь нее на финансовые инструементы, заключается в том чтобы установить скрытые тренды или долгосрочную память в массиве данных.
Если же сводить все к малым таймфремам или оперировать статистикой, то для чего здесь теория хаоса?
Привет! Вопрос-то задать можно, ответить мне сегодня сложнее. Рабочий день. Теория хаоса нужна, чтобы понимать природу рынка и быть уверенным в правильности подхода к нему. Извините, подробнее сейчас никак.
Хотел бы задать вопрос, если можно. Теория хаоса была впервые применена к финансовым рынкам еще в 60-е годы прошлого века, насколько помню сам Мандельброт писал работы на эту тему и делал определенные выводы. И думаю после него были тысячи работ в этом направлении.
По сути задача применения этой теории, если смотреть сквозь нее на финансовые инструементы, заключается в том чтобы установить скрытые тренды или долгосрочную память в массиве данных.
Если же сводить все к малым таймфремам или оперировать статистикой, то для чего здесь теория хаоса?
это не главное всегда ищи сначала только самое главное, а затем уже детали
Нет, я очень хочу увидеть, что я ошибаюсь. Мюллер не так давно постоянно писал, что у него срабатывают сигналы. Как то написал про Сбер, что он должен был вырасти, т.к. "сигнал" был. Прошло время, Сбер не вырос. Задал ему вопрос - ответа не дождался. Но я получил очередное доказательство своей правоты, что у всех ТА и сигналы РАВНЫ подброшенной монетке: ИНОГДА угадывают, иногда ошибаются. Хочется увидеть соперника, который не прыгнет в кусты, не сольётся, не будет переходить на личности и хамить, а цивилизованно пойдет до конца. И либо докажет мне, что он прав, либо признает свою ошибку. Почему это так сложно для многих, никак не могу понять. Молния в него не ударит, деньги за то, что я окажусь прав, я не потребую, в тюрьму не посадят. Что же все такие слабаки то?
Мне очень не хотелось писать у вас на ветке, я появился у вас по частному поводу, который вы не потрудились понять, и совсем не обязан отвечать на ваши не слишком вежливые вопросы. Обстановка у вас не деловая, и вы лично не готовы к тому, чтобы говорить о рынке на более-менее современном уровне. Вы продолжаете твердить о подбрасывании монеты как генераторе случайности, а это уровень, который все давно проехали. К тому же вы "ленивы и нелюбопытны". Вам лень было пойти к нам или хотя бы посмотреть наши посты за последнюю неделю, месяц, чтобы выяснить, что же там на самом деле мы писали. "Хочется увидеть соперника", принесите сюда, иначе я объявлю вас всех плохими дядями. Не смешите, у вас нет соперников. Никто вам ничего не принесет, даже если вы будете плакать и топать ногами. В качестве исключения и, имея в виду совсем не вас, а ваших более любознательных и умных коллег, я очень коротко повторю свои мысли по теории фондового рынка. Я писал об этом много моим друзьям Джонатану и Дюку, чаще всего в аспекте возможности создания универсального алгоритма для фондового рынка - проблема, над которой много работал Дюк. Рынок хаотическая система, где идет постоянный процесс самоорганизации. Возникают новые аттракторы и пр. Он представляет собой динамическую неравновесную систему, гораздо более сложную, чем наложение прошлого на будущее. Я написал несколько сообщений на тему: самоорганизация и теория хаоса. Идеи новые, я написал о них, имея в виду, что для кого-то (для меня тоже) они могут стать оправной точкой возможных размышлений. Уже есть статьи о применении идей самоорганизации Ильи Романовича Пригожина на фондовом рынке, но пока они не очень интересные. Нам важно понять, что рынок в математическом смысле хаотическая система (в ней больше 3-х компонентов) и соответственно не очень уповать на его повторяемость. В рынке действует множество взаимодействующих компонентов. Связи между компонентами могут быть и линейными, и нелинейными. В целом рынок нелинейный, но на малых фреймах с натяжкой можно считать взаимодействия линейными. Точно так же, как на малых расстояниях любую кривую можно аппроксимировать суммой линейных отрезков. На этом построено дифференциальное исчисление. Но большое влияние на рынок оказывает иррациональность отдельных составляющих, как то, человеческий фактор, который вообще невозможно описать математически. Даже если описать системой уравнений взаимодействие этих компонентов, как если бы там действовали строгие объективные законы, решение этой системы уравнений все равно приведет к появлению хаотических траекторий. см. Проблема трех тел. Вывод: мир возможно детерминирован, но математически не предсказуем. То же и рынок, который тесно связан с человеком. Что делать в такой ситуации? Для робота малые фреймы. Для трейдера, работающего традиционными способами, статистика, которая дает хотя бы некоторую вероятность точных попаданий. На ней построены индикаторы. Ищите подходящие для вашего инструмента и понятные вам индикаторы, опробуйте их, подгоните их под живые рыночные процессы. Придумайте свои индикаторы, как сделала Ученица. Работайте, никто на тарелочке не принесет. У каждого своя подгонка и свои профессиональные секреты. Никто свой опыт и свои мысли вам в голову не вложит. Действуйте. Прогноз на сегодня будет позже у нас на ветке.
Если не отличать главного от второстепенного, то да. Именно так и будет. Но суть абстрактного мышления заключается в том, что нужно выделить самое главное и абстрагироваться от шума.
Хотел бы задать вопрос, если можно. Теория хаоса была впервые применена к финансовым рынкам еще в 60-е годы прошлого века, насколько помню сам Мандельброт писал работы на эту тему и делал определенные выводы. И думаю после него были тысячи работ в этом направлении.
По сути задача применения этой теории, если смотреть сквозь нее на финансовые инструементы, заключается в том чтобы установить скрытые тренды или долгосрочную память в массиве данных.
Если же сводить все к малым таймфремам или оперировать статистикой, то для чего здесь теория хаоса?
Привет! Вопрос-то задать можно, ответить мне сегодня сложнее. Рабочий день. Теория хаоса нужна, чтобы понимать природу рынка и быть уверенным в правильности подхода к нему. Извините, подробнее сейчас никак.
Ок, спасибо. Добавлю только последнее, надеюсь потом раскроете тему) Чтобы понять природу рынка - нужно создать модель, которая будет объяснять как взаимосвязаны элементы рынка(финансовые инструменты). Что во целом, как мне кажется, утопичная идея. Это возможно скорее только для отдельных инструментов, чем и пользуются хедж фонды в своих стратегиях. В целом, просто констатировать нелинейность или хаотичной системы недостаточно, как мне каежтся, нужно более глубокое понимание...но в таких сложных системах с обратной связью, это тоже малореально.
Мне очень не хотелось писать у вас на ветке, я появился у вас по частному поводу, который вы не потрудились понять, и совсем не обязан отвечать на ваши не слишком вежливые вопросы. Обстановка у вас не деловая, и вы лично не готовы к тому, чтобы говорить о рынке на более-менее современном уровне. Вы продолжаете твердить о подбрасывании монеты как генераторе случайности, а это уровень, который все давно проехали. К тому же вы "ленивы и нелюбопытны". Вам лень было пойти к нам или хотя бы посмотреть наши посты за последнюю неделю, месяц, чтобы выяснить, что же там на самом деле мы писали. "Хочется увидеть соперника", принесите сюда, иначе я объявлю вас всех плохими дядями. Не смешите, у вас нет соперников. Никто вам ничего не принесет, даже если вы будете плакать и топать ногами. В качестве исключения и, имея в виду совсем не вас, а ваших более любознательных и умных коллег, я очень коротко повторю свои мысли по теории фондового рынка. Я писал об этом много моим друзьям Джонатану и Дюку, чаще всего в аспекте возможности создания универсального алгоритма для фондового рынка - проблема, над которой много работал Дюк. Рынок хаотическая система, где идет постоянный процесс самоорганизации. Возникают новые аттракторы и пр. Он представляет собой динамическую неравновесную систему, гораздо более сложную, чем наложение прошлого на будущее. Я написал несколько сообщений на тему: самоорганизация и теория хаоса. Идеи новые, я написал о них, имея в виду, что для кого-то (для меня тоже) они могут стать оправной точкой возможных размышлений. Уже есть статьи о применении идей самоорганизации Ильи Романовича Пригожина на фондовом рынке, но пока они не очень интересные. Нам важно понять, что рынок в математическом смысле хаотическая система (в ней больше 3-х компонентов) и соответственно не очень уповать на его повторяемость. В рынке действует множество взаимодействующих компонентов. Связи между компонентами могут быть и линейными, и нелинейными. В целом рынок нелинейный, но на малых фреймах с натяжкой можно считать взаимодействия линейными. Точно так же, как на малых расстояниях любую кривую можно аппроксимировать суммой линейных отрезков. На этом построено дифференциальное исчисление. Но большое влияние на рынок оказывает иррациональность отдельных составляющих, как то, человеческий фактор, который вообще невозможно описать математически. Даже если описать системой уравнений взаимодействие этих компонентов, как если бы там действовали строгие объективные законы, решение этой системы уравнений все равно приведет к появлению хаотических траекторий. см. Проблема трех тел. Вывод: мир возможно детерминирован, но математически не предсказуем. То же и рынок, который тесно связан с человеком. Что делать в такой ситуации? Для робота малые фреймы. Для трейдера, работающего традиционными способами, статистика, которая дает хотя бы некоторую вероятность точных попаданий. На ней построены индикаторы. Ищите подходящие для вашего инструмента и понятные вам индикаторы, опробуйте их, подгоните их под живые рыночные процессы. Придумайте свои индикаторы, как сделала Ученица. Работайте, никто на тарелочке не принесет. У каждого своя подгонка и свои профессиональные секреты. Никто свой опыт и свои мысли вам в голову не вложит. Действуйте. Прогноз на сегодня будет позже у нас на ветке.
Если не отличать главного от второстепенного, то да. Именно так и будет. Но суть абстрактного мышления заключается в том, что нужно выделить самое главное и абстрагироваться от шума.
какие можете предложить методы? забанить всех ботов?
Если не отличать главного от второстепенного, то да. Именно так и будет. Но суть абстрактного мышления заключается в том, что нужно выделить самое главное и абстрагироваться от шума.
какие можете предложить методы? забанить всех ботов?
Привет! Вопрос-то задать можно, ответить мне сегодня сложнее. Рабочий день. Теория хаоса нужна, чтобы понимать природу рынка и быть уверенным в правильности подхода к нему. Извините, подробнее сейчас никак.
Ок, спасибо. Добавлю только последнее, надеюсь потом раскроете тему) Чтобы понять природу рынка - нужно создать модель, которая будет объяснять как взаимосвязаны элементы рынка(финансовые инструменты). Что во целом, как мне кажется, утопичная идея. Это возможно скорее только для отдельных инструментов, чем и пользуются хедж фонды в своих стратегиях. В целом, просто констатировать нелинейность или хаотичной системы недостаточно, как мне каежтся, нужно более глубокое понимание...но в таких сложных системах с обратной связью, это тоже малореально.
Применение фрактальной геометрии Мандельброта на рынке для меня под вопросом. Теория Мандельброта позволяет только детально описать то, что уже состоялось, график со всеми его изгибами и пр., но она пасует перед возможностью хоть какого-нибудь предсказания, даже на час. И правильно делает. Абсолютно согласен, что универсальный алгоритм - идея утопическая. Про теорию хаоса добавлю: она позволяет представить рынок как огромную движущуюся семиосферу. Как мне кажется, этот взгляд наиболее адекватен живому организму рынка как части развивающейся человеческой культуры. Вынужден вас покинуть.
Ок, спасибо. Добавлю только последнее, надеюсь потом раскроете тему) Чтобы понять природу рынка - нужно создать модель, которая будет объяснять как взаимосвязаны элементы рынка(финансовые инструменты). Что во целом, как мне кажется, утопичная идея. Это возможно скорее только для отдельных инструментов, чем и пользуются хедж фонды в своих стратегиях. В целом, просто констатировать нелинейность или хаотичной системы недостаточно, как мне каежтся, нужно более глубокое понимание...но в таких сложных системах с обратной связью, это тоже малореально.
Применение фрактальной геометрии Мандельброта на рынке для меня под вопросом. Теория Мандельброта позволяет только детально описать то, что уже состоялось, график со всеми его изгибами и пр., но она пасует перед возможностью хоть какого-нибудь предсказания, даже на час. И правильно делает. Абсолютно согласен, что универсальеый алгоритм - идея утопическая. Вынужден вас покинуть.
Учитесь самостоятельно мыслить. Без этого вы просто база данных, пускай даже и большая. Если в прошлом такие базы имели ценность, то сейчас, когда любой может обратиться к интернету, ценность их минимальна. А вот способность мыслить самостоятельно, сейчас так же ценна, как и в прошлом.
На МБ играют реальные люди. Цену двигают и рисуют график крупные игроки, которые работают по определённым правилам и знают-видят друг друга. Часто незримо объединяют капитал торговый, ибо торговать друг против друга и создавать "хаос", которого в принципе быть не может на МБ, это в высшей степени иррационально и убыточно. Запомните и подумайте - те, кто не понимает работу Кукела, не идёт по его лыжне, те считают рынок "казином"), хаосом и невозможным для понимания. Теперь перейду на личности: возьмём мифическую, но существующую где то личность, назовём её Флуй. Он интеллигент, он будет выкручиваться, в каше слов забалтывать рациональные зёрна, но, самое главное, писать чужие слова, чужие мысли. Знаете для чего? Спесь" Её Величество Спесь!!! Как так, я с универским образованием не понимаю, не умею и болтаюсь в этом котелке вместе с основной массой? И тут идёт выкручивание, подмена понятий и, что самое страшное, в основном для самого себя, для оправдания своего ничтожного Я. И пишут Флуи общие слова, размазывают понятия до неузнаваемости, прописные истины одевают в формы глобальные, только им известные, ставят в пример таких же как они сами, и всё для оправдания собственного НУЛЕВОГО понимания всего того, что они только что вещали и чему учили других. Несчастные те, кому приходится с такими общаться в Миру.
Кстати, я сто раз уже писал, что по объёмам в стакане, можно определить планы Кукела. Естественно с локальными обманами, айсбергами (которые легко определяются), т.е. попытками сброса с лыжни. Малый ТФ (о котором я месяц назад не знал, по версии Флуя) предназначен для извлечения прибыли моментально, остальные увеличиваясь увеличивают и понимание в сторону глобального. Начальные шаги скальпер делает на 1 мин, потом, после +- 1000 сделок уже с комфортом получается торговать на 5 мин..., 10 мин..., а потом глядишь и перед ним открывается картина торговли на 1 часе... и, не часто, с пониманием обманов Кукела - на Дневных ТФ. Не слушайте демагогов, думайте сами и вникайте в то, как рисуют график Кукелы. Рынок не хаос, это человек с огромными деньгами, стоящий посереди комнаты, с двадцатью трейдерами, у которых чёткие задания, они как машины выполняют свой кусочек алгоритма, который пишет тот, кто стоит посереди комнаты. После успешного выполнения задания весь коллектив получает премию, накрывается стол с элитными яствами, приглашаются девочки (для кого то мальчики) для разврата и начинается вертеп до утра, в то время, как вы, после сделки по прогнозу какого нибудь Флуя, рвёте на себе волосы и бьётесь башкой об стенку...
Перечитал самого себя и немного поправлю для понимания. Определить айсберг в стакане можно, но трудно, и не в любое торговое время, для этого существуют определённые торговые роботы-помощники, которые называются "приводы". Про объёмы. Их можно читать при спокойном рынке, не при утренней волатильности, хотя многие не сильно крупные игроки делают деньги именно в первые часы торговли. Дело в том, что Кукел выставляет обе заявки,-и красную и зелёную. В зависимости от своей стратегии здесь и сейчас, он ставит не большого объёма, к примеру, красные лимитки - айсберги, чтобы не подставлять постоянно и в этот же момент Крупного объёма зелёную заявку, которую недоразвитые называют "поддержкой",-это заявка-сопротивление для того, чтобы продать на одном уровне "не ниже ххх цены". За слово "поддержка" необходимо банить ротооткрывателя... Образование "флэта, - самой главной фигуры"( ц. Таганрог) зависит от того, как недоразвитыми трейдерами нарушается алгоритм Кукела, т.е. с какой интенсивность недопонимания они разъедают технические заявки-сопротивления Кукела. Способность видеть технические заявки и есть понимание задач кукела. Это основы. Подосновы, их штук пять, включают понимание обманов Кукела, понимание исчезновения заявок на удалении от спреда и другие, которые не менее значимы, чем основные понятия - если Кукел продаёт на уровне, значит по окончанию флэта потянет цену вниз для закупа тоже на определённом уровне, естественно с лютыми обманами по пути... Кроме того, крупные участники играют с Пониманием внутри алгоритма Кукела, на малых ТФ, ибо одна 1 часовая свеча - это 60!!! минутных свечей, а 5ти минутных-12 свечей, которые уже образуют волны, из которых и извлекают прибыль скальперы. Выдаю секреты... К чему я это делаю... Хотя если чел баран, то это ему не поможет.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
