Мною был проведён эксперимент по взаимодействию с сообществом трейдеров Smart-Lab.

Мною был проведён эксперимент по взаимодействию с сообществом трейдеров Smart-Lab. Протокол наблюдения с 2015г

Да, у меня было тщеславие. Желание передать знания достойным. Но это не значит, что я должен:

— Объяснять базовые понятия тем, кто не знает азов.

— Разговаривать с теми, кто мыслит штампами.

— Тратить время на тех, кто не способен к конструктивному диалогу.

Мне хватило одного месяца, чтобы понять: это площадка не для трейдеров, а для культивации личных брендов. Их статус и доход зависят не от торговли, а от силы убеждения и способности поддерживать иллюзию профессионализма.

Агрессия — это форма защиты социальной иерархии этого форума. Забавно было наблюдать, как пыжатся те, кто пытается прикрыть свою несостоятельность красивыми словами и псевдоинтеллектуальной мишурой. Самое комичное — их попытки сохранить лицо, когда за ним попросту ничего нет.

Пример.

Типичный анализ: «ЦБ неожиданно сохраняет ставку… Ну и кто еще сомневается, что главное влияние на наш рынок — это ставка ЦБ?».

А теперь история: 16 сентября 1992 года.

Банк Англии в течение одного дня повысил ставку с 10% до 12%, затем до 15%.

Провел масштабные валютные интервенции.

Привлек поддержку других европейских ЦБ.

Результат: полный провал. Фунт обвалился.

Следующий раз, когда услышите от аналитиков про "планы ЦБ по укреплению нацвалюты", вспомните Нормана Ламонта с его 15% ставкой.

Процентные ставки — любимая игрушка псевдоаналитиков. История знает тысячи примеров, когда одинаковые изменения ставок вызывали диаметрально противоположную реакцию. Особенно умиляет их избирательная слепота: они рьяно анализируют действие одного ЦБ, игнорируя параллельные процессы в других странах. Классика жанра — подгонка фундаментальной картины под уже случившееся движение.

Законы рыночного ценообразования всегда сильнее любого отдельного Центробанка, даже поддержанного другими ЦБ. Они не имеют ничего общего с субъективными трактовками, аналитическими прогнозами и эмоциональными ожиданиями.

Грамотный специалист использует шаблонное мышление как инструмент в своей ТС.

Дилетант использует шаблонное мышление как оправдание, подгоняя реальность под удобные ему объяснения.

Разница в том, что первый извлекает прибыль из статистических закономерностей, а второй защищает своё эго от столкновения с рыночной реальностью.

Самая большая нелепость — когда подобными аргументами оперирует алготрейдер.

Его задача:

Выявить статистически значимые закономерности в динамике волатильности.

Формализовать эти закономерности в виде строгих правил для торговой системы.

Внедрить алгоритмы минимизации рисков.

Когда в базовом арсенале у такого человека нет ничего, кроме пустой демагогии, вина за неудачи проецируется вовне: «неправильный» рынок, форс-мажор и т.д. Это попытка заместить отсутствующую рабочую ТС субъективными оправданиями.

Статистически доказано: в таких случаях эти люди работают с чужими деньгами. Если бы формализованные ими алгоритмы работали на их личные средства, они давно стояли бы в очереди за бесплатной похлебкой.

Переход из статуса «трейдер-технарь» в статус «алготрейдер» — это не смена профессии, а эволюция подхода и инструментов.

Трейдер — это исследователь и дисциплинированный оператор.

Его главная задача — не угадывать рынок, а:

Построить систему с положительным математическим ожиданием.

Неукоснительно её исполнять.

Следить за её состоянием и адаптировать под смену рыночных режимов.

В одиночку создать рабочую торговую систему (ТС) нереально. Потребовалась команда и три года работы по 12–14 часов в сутки. Команда задавала вопросы, которые мне самому в голову не приходили; моя задача была искать ответы на графиках. Так родилась ТС «Паттерн в паттерне». В её основу легла теория Гартли.

Почему каркасом стала именно теория Гартли?

Другие варианты ТА имеют фатальные изъяны:

Индикаторный ТА — это производная, а не причина. Любой индикатор запаздывает и может переписываться. Индикаторы работают с фрагментом ценового движения, а не с целостностью построения. Смена таймфрейма дает противоположные сигналы.

Фрагментарный анализ рыночного движения без целостности ценового построения — это иллюзия. Изучать часть паттерна, не видя его место в общей структуре, бессмысленно.

Объёмы — это фантазия. Строить на них систему — строить на песке. Разницу между "покупаю, чтобы открыть лонг" и «покупаю, чтобы закрыть шорт» по стакану определить невозможно. Является ли сделка хеджированием? Будет игрок держать позицию или закроет через минуту? Как именно он будет её закрывать — целиком или частями? Ответы рисует только воображение. Строить работающую ТС, выдавая желаемое за действительное, — абсурд.

Ганн. Ключевая проблема — неадаптивная шкала. Фиксированные числа (52, 144) не работают в условиях меняющейся волатильности.

Волновая теория Эллиотта — это та же паттерная теория, но облечённая в громоздкую терминологию. Паттерная теория оперирует 4-х и 5-точечными паттернами, которые проще формализовать.

Целостные структуры в этом случае имеют в основе геометрию. «Сумма углов треугольника всегда равна 180 градусов» — это нерушимая аксиома в теории паттернов.

Время в такой системе — это не календарные дни, а интенсивность движения (волатильность).

Система не ломается при смене таймфрейма, ибо оперирует целым, а не частями.

Ключевое преимущество в геометрии: использование новостей как запланированного катализатора волатильности.

Паттерн — это план. Он требует движения к точкам В, С и D в строго геометрических пропорциях, поэтому не составляет труда выявить как максимальное, так и минимальное время его формирования, диапазон волатильности и точки перехода. Время выхода ключевых новостей — известно, и это фиксированная точка на его временной шкале. Для непредвиденных ситуаций геометрические пропорции указывают на возможность завершения либо целого построения, либо одного из его фрагментов.

Синтез: Паттерн + Время = Предсказуемость.

Когда паттерн на решающей фазе, а в календаре — важная новость, трейдер уже получает ответы:

Именно этот драйвер обеспечит нужную волатильность для его завершения.

Станет поводом для коррекции.

Углы целостного построения позволяют предположить возможность выхода во флет.

Технарь уже не гадает, что скажут. Он анализирует, в каком состоянии паттерн к моменту выхода новости, и принимает взвешенные решения. Новость перестаёт быть сюрпризом. Она становится предсказуемым драйвером.

Самыми нелепыми выглядят торговые системы, где смешаны:

Фундаменталка (работает на годах).

Техничка (работает на часах).

«Интуиция» (объемы), которая не работает никогда.

Вывод: сложная многофакторная система, которая на деле — хаос в красивой упаковке.

На Smart-Lab я пришёл с готовой ТС «Паттерн в паттерне». Она была протестирована 2 года и ещё более 2 лет стабильно приносила прибыль.

После недели наблюдений начал делиться результатами.
(скрин в моем блоге)
Какой вывод делает любой нормальный человек? Система с положительным матожиданием, жёстким риск-менеджментом и 6 одновременно торгуемыми инструментами (товары, валюты, индексы) — это отличная диверсификация.

Реакция «экспертов» Smart-Lab: яростная ненависть.

Причины?

Почти 300 человек в Skype убедились в отсутствии подделки.

15 дней, доходность 3867.2% на Форексе (плечо 1:400).

Форекс — идеальный полигон для тестирования. 5 дней с плечом 1:100 объективно показывают эффективность ТС. Потому 15 дней на форексе равносильны 15 годам на бирже.

«Гуру» этого сайта, которые философствовали о «правильном» риск-менеджменте, увидели, как один технарь всего одним постом превратил их демагогию в пыль. Мои цифры не спорили с их теориями. Они их уничтожали.

Дальше — хуже. В посте было сказано: «Надоела эта пипсовка», и начались мои прогнозы.

Сотни экономистов с сайта высказывали свое мнение о реакции рынка на новости.

Основное отличие моих прогнозов: эксперты сайта хранили молчание в ходе реализации своего прогноза. Я же сопровождал каждый свой прогноз и, если менялась цель, предупреждал об этом заранее.

Специалисты, мнящие себя знатоками ТА, ломали голову, но понять, как работает моя ТС, не могли. Для них было неприемлемо и возмутительно, что пояснять её нюансы я не собирался. Тем, кто пытался доказать, что другой вид ТА не хуже, я просто аргументированно объяснял, куда им стоит идти.

Их агрессия была лучшим комплиментом моей системе. Никто не станет атаковать с такой яростью то, что неинтересно; такое просто игнорируют.

Свои мнения высказывали все, даже те, кто:

Не имеет ни малейшего понимания предмета.

Не имеет ничего даже отдалённо похожего на рабочую ТС с такими результатами.

Но что выводило их из себя более всего?

Они гневно комментировали каждый мой пост, писали посты о моей «некомпетентности». Цена обучения по работе с этой ТС была в три раза выше, чем у самых известных «гуру» того времени. Но даже при таких «конских» ценах желающих пройти курс было хоть отбавляй.

Чем в 99% заканчивались такие хотелки?
(скрин в моем логе)
Элита Smart-Lab выпрыгивала из штанов, чтобы хоть кому-то бесплатно «присесть на уши» и научить трейдингу. А у них на глазах люди готовы были платить сумасшедшие деньги, и этим желающим предлагали идти лесом!

Их любимой фразой стало: «непризнанный гений».

Самое смешное, что эти люди не в состоянии понять: мне абсолютно безразлично мнение таких авторов, как Ларри Песавенто, Скотт Карни, Эл Брукс, Хьюберт Сатчер или Ларри Вильямс.

Моя работа с паттернами строится на собственных исследованиях, а не на адаптации чужих методик. Практика показала, что классические подходы редко показывают эффективность выше 20% от потенциала, который удалось раскрыть в нашей ТС за счёт:

Более строгой формализации паттернов.

Адаптации к меняющейся волатильности.

Учёта временно́го фактора как производной от волатильности.

Я не отрицаю основы, но вышел далеко за рамки стандартных трактовок.

Потому признание имеет смысл только среди равных!

Равных на Smart-Lab я не увидел!

Может ли меня интересовать признание от тех, кто не имеет понятия, о чём идет речь?

Мир этого сообщества крутится вокруг статусов, обсуждений и взаимных похлопываний по плечу.

Мой мир — вокруг статистического преимущества.

Мы находимся в разных системах координат.

Пока они ищут признания друг у друга и борются за лайки, мои сделки приносят прибыль.

Их главный актив — мнение. Мой — результат.

Какой конструктивный диалог может быть с тем, кому нечего сказать? Шансы на взаимопонимание сводятся к нулю, поскольку они оперируют штампами, известными миру на протяжении столетий, — например, идеей завоевания популярности через публикации или курсы.

Технарю несложно понять, есть ли смысл заниматься обучением человека. Когда технарь продает готовую ТС, он продает не курс и не надежду. Он продает работающий инструмент, фактически беря на себя ответственность, которую не может взять ни один преподаватель.

Такие системы меняют в человеке многое: привычные ценности становятся вторичными, мировоззрение трансформируется.

В таких случаях любой потенциальный покупатель, не владеющий основами ТА, — пустая трата времени для технаря.

Публикации? Даже краткий курс по азам ТА займет полтора-два года, плюс необходимый практический опыт — еще два года. И нет никакого смысла тратить на это силы.

Единственный, кто может рассматриваться для сотрудничества, — это человек, который уже демонстрирует понимание азов ТА. Всё, что остается, — акцентировать его внимание на частностях, которые он не замечает. Но многое зависит от его манеры общения. Его поведение сразу показывает, стоит ли иметь с ним дело.

Рабочая ТС — это не товар, а личный инструмент для извлечения прибыли.

Её окупаемость на порядки превосходит любые рисковые бизнес-проекты.

Потому продать рабочую ТС — всё равно что продать доллар за 1 цент.

Людям даже в голову не приходит, что в таких случаях автор сам выбирает, кому можно продать свою ТС, а кому — нет. Деньги в этом случае уже не имеют никакого значения.

Станок, который печатает деньги, уже в твоих руках. Его производительность зависит только от потребностей оператора.

Несложно было понять: моя ТС стоила «сумасшедших» денег по тем временам. Но, как не было тогда, так нет и сейчас ни одного отрицательного отзыва о её работе.

Причина банальна: она попадала в руки исключительно грамотных специалистов в ТА. Никому из них не приходило в голову выложить её в открытый доступ для завоевания признания или заработка на тиражировании.

Что было бы, если бы за эту ТС заплатил человек, не имеющий понятия о ТА? Последствия описывать нет необходимости.

До прихода на Smart-Lab у меня была традиция: в день рождения выкладывать на трейдерских форумах что-то из своих наработок. Одной из них был индикатор волатильности. Следуя традиции, я выложил его внутридневную версию с инструкцией.

Аналогов этому индикатору не было тогда и нет сейчас. Его эксклюзивность в том, что он настраивается под каждый торговый инструмент индивидуально. Недостаток — на калибровку уходит пара часов. Но зато потом он годами не даст вам купить на пике волатильности или продать на её дне.

Второй его компонент, с учётом градации волатильности, определяет потенциал внутридневных движений. Это позволяет осознанно выбирать точки входа и выхода. Вам не нужно гадать — индикатор делает это за вас (это элемент нестандартного подхода к теории Гартли). Жёсткий риск-менеджмент защищает депозит, а учёт волатильности позволяет забрать большую часть движения внутри дня.

Припоминаете пост про «верблюжонка»?
(скрин в моем блоге)
Внучка, ученица третьего класса, может заткнуть за пояс автора докторской диссертации по рыночному ценообразованию, поскольку даже ребёнку не составляет труда понять, что реакция на perloys заставит волатильность завершить формирование текущего ценового паттерна.

Недостатки этого индикатора? Их два:

Дисциплина. Индикатор лишает вас возможности бездумно нажимать кнопки, слушая радио или читая новости.

Психология. Когда инструмент входит в зону флета, нужно переключаться на другой актив. Большинство трейдеров не в состоянии преодолеть эту психологическую привязанность.

Какова была реакция Smart-Lab?

Каждый считал себя профессионалом в том, о чём не имеет понятия. Им показали эффективность, о которой можно только мечтать, и сделали царский подарок — бери и пользуйся! Но ответная реакция противоречила здравому смыслу.

Через 5 минут я удалил пост.

В русскоязычном интернете есть всего пара сайтов, где люди, не имеющие понятия о предмете, разглагольствуют и дают советы, не подкреплённые ничем, кроме демагогии. Потому там я включаю «фильтр»: если человек проявляет себя как некомпетентный критик, я аргументированно показываю, почему он не прав.

Опыт общения на Smart-Lab помог мне понять: метать бисер перед свиньями не просто бесполезно, это нарушение законов природы.

Smart-Lab подарил мне абсолютную ясность, и мои коммуникации отныне подчинены железным правилам:

Правило 1 (для Равных): Обсуждение только с коллегами, которые создали свои уникальные рабочие системы.

Правило 2 (для Полезных): Конструктивный бартер. Мне предлагают что-то уникальное, что представляет для меня ценность. Я предлагаю взаимовыгодный обмен.

Правило 3 (Фильтр Осознанности): Если у вас есть аргумент, который уже прошел через фильтр самостоятельного мышления, продолжение разговора имеет смысл.

Для всех остальных:

Фильтр цены отсекает тех, кто ищет доказательства вместо понимания.

Я не учитель. Я — практик.

Эффективность не требует доказательств — она требует определённого уровня восприятия. Объяснять живущим в двухмерном мире, что такое объём, бесполезно.

Если некомпетентный человек пытается умничать в моих постах или учить меня, я аргументированно показываю всем, почему его мнение не имеет веса. Это даже не спор, а простой фильтр, отсекающий демагогов.

P.S. Если первая моя ТС уже имела преимущества, о которых другие лишь мечтают, то что же должно быть в арсенале этого человека сейчас, чтобы он даже не вспоминал о своих первых наработках?