Про опционы согласен. Вообще это изначально задуман как инструмент аналог стопа для очень состоятельных людей. Те кто никак не смогут выйти по стопу по рынку иначе обрушат котир. Но это не останавливает прыткие умы в поиске опционного грааля, который в итоге приводит или к обнулению или к очень сложной конструкции хеджирования, что равносильно купить-получить стопа-перезайти.
давай без блаблабла а с примерами
Например. Пропорциональный обратный пут спрэд: Лонг 2 пут А, шорт пут В. Когда покупка/продажа путов с одной датой истечения, но разыми ценами исполнения. Насыпает прибыли если начинается нисходящий тренд или убыток равный стоимости покупки. Равносильно шорту с математическим стопом в размере стоимости опциона в ожидании что начнется шоровый баланс.
Это простой пример, но фактически сложность конструкции остается таковой только внутри опционов. Проецируемый аналог на базовый актив или фьюч всегда прост. Своего рода функциональная обертка над акциями. Только зачем, если доп. функционал она не несет в итоге.
Например. Пропорциональный обратный пут спрэд: Лонг 2 пут А, шорт пут В. Когда покупка/продажа путов с одной датой истечения, но разыми ценами исполнения. Насыпает прибыли если начинается нисходящий тренд или убыток равный стоимости покупки. Равносильно шорту с математическим стопом в размере стоимости опциона в ожидании что начнется шоровый баланс.
Это простой пример, но фактически сложность конструкции остается таковой только внутри опционов. Проецируемый аналог на базовый актив или фьюч всегда прост. Своего рода функциональная обертка над акциями. Только зачем, если доп. функционал она не несет в итоге.
а теперь почитай про стредл и улыбку волатильности
Например. Пропорциональный обратный пут спрэд: Лонг 2 пут А, шорт пут В. Когда покупка/продажа путов с одной датой истечения, но разыми ценами исполнения. Насыпает прибыли если начинается нисходящий тренд или убыток равный стоимости покупки. Равносильно шорту с математическим стопом в размере стоимости опциона в ожидании что начнется шоровый баланс.
Это простой пример, но фактически сложность конструкции остается таковой только внутри опционов. Проецируемый аналог на базовый актив или фьюч всегда прост. Своего рода функциональная обертка над акциями. Только зачем, если доп. функционал она не несет в итоге.
а теперь почитай про стредл и улыбку волатильности
сейчас научишь Голодранца и он снова сольётся, потом вся ветку будет в гневных постах, что все жулики, а он Дартаньян ) пока пусть учится выдержке и не суётся в рынок )
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
