Для интереса провел анлиз торговых дней сбера начиная с 08.01.2002 г. по 02.12.2021 г.
Результат - из общего количества 1040 пятниц - положительных пятниц больше на 18, чем отрицательных из 4970 торговых дней положительных всего на 67 больше отрицательных. )))
Самый положительный день - четверг - 64 дня Самый отрицательный - понедельник - -20 дней
Самая длинная последовательность отрицательных пятниц - 8, положительных 9
Вот живите ка хотите теперь с этим фактом ))))
Я могу сейчас ради прикола репостнуть этот текст, заменив "Сбер" на "монетка", "положительный" на "орëл", " отрицательный" на "решка"... И самое удивительное: что и оригинальный и редактированный текст будут... истинными) Ладно. Это шутка) За статистику и анализ я тебя благодарю!
P. S. Как-то и дальше буду жить с этой новой информацией...%))
я про мифы о сливных пятницах и шортовых четвергах
Гуру ты ведь не озвучиваешь свои стопы, даже позы толком не озвучиваешь, зачем мне это делать. У меня есть хедж через шорт Сишки, если движение на Рашен рынке настоящее то рубль будет укрепляться и хедж спасет, если рубль при движении всего рынка не измениться значит это просто задерг и его надо пересидеть. Убеждать себя в конкретной цифре что такого не будет пока не готов.
А ты закрываешь сразу два инструмента, если по одному из них тейк или стоп?
Ну в идеале их лучше закрывать одновременно, но так как я пока не очень дисциплинирован, то по Сишке еще и пилить пытаюсь, как такового стопа или тейка у меня нет., иначе смысл позиции теряется. Например когда Сбер долетел до тлиста, вместо того чтобы фиксить часть шорта я просто добавил шорта Сишки, это даст небольшое преимущество если будет боковик.
Теперь осталось распределение построить. Число случаев(за всю историю) положительных пятниц подряд(одна, две, три пятницы и т. д ). ТОже самое для отрицательных. Отнормировать к единице, получить плотность распределения вероятности. И можно будет говорить о вероятности 5 пятниц подряд или 6 пятниц подряд на основе стат. данных. Затем сравнить с формулой Бернулли и понять, независимы ли события.
и всё равно нам это даст 50/50
Возможно в пределе, за все время и будет стремиться к этому. Но с точки зрения торговли, это нам ничего не даст. Если посчитать для каждого года в отдельности, там рапределение может быть другим, не 50/50. Например на медвежьем рынке будет больше падающих пятниц, на бычьем - растущих.
А ты закрываешь сразу два инструмента, если по одному из них тейк или стоп?
Ну в идеале их лучше закрывать одновременно, но так как я пока не очень дисциплинирован, то по Сишке еще и пилить пытаюсь, как такового стопа или тейка у меня нет., иначе смысл позиции теряется. Например когда Сбер долетел до тлиста, вместо того чтобы фиксить часть шорта я просто добавил шорта Сишки, это даст небольшое преимущество если будет боковик.
тогда как это работает? фиксить надо оба при достижении условной прибыли (от разницы между инструментами) или убытка (если оба пошли против тебя). Или как?
Для интереса провел анлиз торговых дней сбера начиная с 08.01.2002 г. по 02.12.2021 г.
Результат - из общего количества 1040 пятниц - положительных пятниц больше на 18, чем отрицательных из 4970 торговых дней положительных всего на 67 больше отрицательных. )))
Самый положительный день - четверг - 64 дня Самый отрицательный - понедельник - -20 дней
Самая длинная последовательность отрицательных пятниц - 8, положительных 9
Возможно в пределе, за все время и будет стремиться к этому. Но с точки зрения торговли, это нам ничего не даст. Если посчитать для каждого года в отдельности, там рапределение может быть другим, не 50/50. Например на медвежьем рынке будет больше падающих пятниц, на бычьем - растущих.
понятно и вряд ли кто-нибудь торгует по теории вероятности (вообще мой утренний пост был несерьёзным), но сам факт 5 отрицательных пятниц достаточно редок и кстати можно попробовать использовать этот фактор как один из показателей "медвежьего" рынка, но это уже клиника
Для интереса провел анлиз торговых дней сбера начиная с 08.01.2002 г. по 02.12.2021 г.
Результат - из общего количества 1040 пятниц - положительных пятниц больше на 18, чем отрицательных из 4970 торговых дней положительных всего на 67 больше отрицательных. )))
Самый положительный день - четверг - 64 дня Самый отрицательный - понедельник - -20 дней
Самая длинная последовательность отрицательных пятниц - 8, положительных 9
Ну в идеале их лучше закрывать одновременно, но так как я пока не очень дисциплинирован, то по Сишке еще и пилить пытаюсь, как такового стопа или тейка у меня нет., иначе смысл позиции теряется. Например когда Сбер долетел до тлиста, вместо того чтобы фиксить часть шорта я просто добавил шорта Сишки, это даст небольшое преимущество если будет боковик.
тогда как это работает? фиксить надо оба при достижении условной прибыли (от разницы между инструментами) или убытка (если оба пошли против тебя). Или как?
Это не безрисковая позиция, таких думаю не бывает. Смысл её в том чтобы заработать от контанги по обоим фьчам, так как эта позиция с плечами. Если расматривать позицию без всей этой горотьбы то это просто короткая позиция по Сберу и Газмясу, и если они будут расти то будет конечно убыток.
Что за паника? Вы хотели чтобы без мини коррекции, стрелой до 400р? Он пойдёт выше 500 (я никогда не ошибаюсь) но не прямой линией. Я подругу на УЗИ возил..., ещё вы нервы портите... Мне деньги больше, чем кому либо нужны, и то держу себя в руках.
Что за паника? Вы хотели чтобы без мини коррекции, стрелой до 400р? Он пойдёт выше 500 (я никогда не ошибаюсь) но не прямой линией. Я подругу на УЗИ возил..., ещё вы нервы портите... Мне деньги больше, чем кому либо нужны, и то держу себя в руках.
Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс сменил Германа Грефа на посту председателя совета директоров ПАО «Сбербанк». Своей миссией во главе главного банка страны Чубайс назвал применение ранее наработанного опыта к оптимизации финансовых процессов компании.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
