Фьючерс на индекс РТС (RIU0): с утра во фьючерсе (RIU0) мы наблюдаем бэквордацию; на 12-00 мск базис составил (-800), фьючерс снижается на 1% (рис. 1).
Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по состоянию на 12-00 мск составило 512 500, снизившись по сравнению с утренним открытием на 1000 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов «вне денег» остается выше волатильности сентябрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).
Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI100000BU0 (put max, рис. 4) и RI165000BI0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 100 000.
Наименее вероятный сценарий: возобновление роста в район 165 000.
Другая аналитика
