Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром» – Давид Кудинов, трейдер срочного рынка брокерской компании ООО «АЛОР +»
Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZM0): с утра фьючерс находится в положительном базисе, на 12-30 мск базис составил 15 пунктов (рис.1), а фьючерс GZM0 снижается на 3%.
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «улыбка волатильности», которая указывает на то, что движение в данный момент может быть как вверх, так и вниз (рис. 2).
Рис. 2. Фьючерс GZM0. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ16000BR0 (put max, рис. 3) и GZ20000BF0 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».
Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13 000.
Менее вероятный сценарий: рост до уровня 19 000.
Другая аналитика
