Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKM0): с утра фьючерс LKM0 находится в базисе, на уровне (-450) пунктов, при этом подрастая к 13-00 мск на 0,7% (рис. 1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций с начала торгов практически не изменилось и составляет 245800 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов «вне денег» выше волатильности июньских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время снижение продолжится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK16000BR9 (put max, рис. 4) и на коллах LK19000BF9 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 14 000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19 000.
Другая аналитика
