Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKH0): с утра фьючерс LKH0 находится в базисе на уровне 20 пунктов, подрастая при этом к 13-00 мск на 1,7% (рис. 1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций с начала торгов увеличилось на 1400 и составляет 156 000 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» ниже, чем волатильность мартовских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время мы можем увидеть как рост, так и падение.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK17000BO9 (put max, рис. 4) и на коллах LK16000BC9 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 14000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 18000.
Другая аналитика
