Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBH0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в коридоре базиса 50 пунктов, к 12-30 мск подрастая на 0,2% (рис. 1).
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 100, и на 12-30 мск значение данного показателя составило 43450 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» находится на одном уровне с волатильностью мартовских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем нечто, напоминающее «улыбку волатильности» (рис. 3), которая указывает на то, что в краткосрочной перспективе возможны как рост, так и снижение.
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB4000BO0 (put max, рис. 4) и VB6500BC0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения и вверх, и вниз.
Другая аналитика
