Фьючерс на индекс РТС (RIU9): фьючерс на индекс РТС (RIU9) с утра находится в бэквордации на (-3200); на 12-00 мск фьючерс подрастает на 0,6% (рис. 1).
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 1500, и по состоянию на 12-00 мск значение данного показателя составило 339 000 (рис. 2).
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов «вне денег» сравнялась с волатильностью сентябрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «улыбку волатильности (рис. 3), которая указывает на то, что понижательное движение должно возобновиться.
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на RI70000U9 (put max, рис. 4) и RI100000I9 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: продолжение коррекции в район 70 000.
Наименее вероятный сценарий: отскок в район 100 000.
Другая аналитика
