00:00 введение

00:35 маркетмейкер видит стопы и маржинколы клиентов

02:21 указание ЦБ РФ об инсайде брокеров

03:00 брокера ответственны за шортсквизы

03:38 маркетмейкеры не несут ответственности за манипуляции

04:34 на бирже есть меченые ордера

05:18 ЦБ видит, что маркетмейкинг проводится в формате манипулирования

05:56 - алгоритм маркетмейкера по съему стопов

07:27 технология съема стопов

11:02 мотивация брокера отмаржинколить шортиста

12:30 кто виноват в шортсквизе на акциях GameStop

14:40 анонс воскресного открытого вебинара

Хронометраж

0:00:00 Введение

0:01:00 Ждать ли нам гиперинфляцию в Мире и России. Кто выиграет?

0:04:55 как наши ожидания двигают котировки и рынок

0:06:44 что будет и индексом доллара

0:08:16 компании после IPO уже больше ничего не получают...

0:12:14 ЦБ еще в 2016 году предлагал создать китайские стены... С того времени ничего не изменилось..

0:15:37 о совмещении брокерской и дилерской деятельности

0:17:28 Для чего нужно разграничивать подразделения и как брокера все это поставили с ног на голову...

0:19:44 Почему в 90-е годы в законах, написанных под диктовку американских финансовых экспертов, были пропущены важные статьи, касающиеся инсайда?

0:22:12 зампреда ЦБ заказали финансисты

0:27:34 ..........................обрыв трансляции........................................

0:29:49............. возобновление тарнсляции........................

0:34:32 20 апреля было наказание спекулянтов в назидание всем

0:31:18 срочный рынок с банками - это покер

0:42:40 Главная сложность — в отсутствии серьезного желания бороться с применением инсайда на рынке.

0:43:35 пример обмана клиентов брокерами

0:45:55 Диагональные спреды позволяют торговать скорость изменения премии опциона и время его дожития...

0:49:27 какой инсайд можно торговать

0:54:39 как продавать недельки на ЦС

0:55:36 Супериндикатор как непубличный инсайд...

1:00:36 делюсь инсайдом...

1:02:40 ждем колдовскую пятницу

2:01:45 про работу через двух брокеров

То, что нельзя торговать вместе с толпой, большинство уже знают... Скоро об этом узнают и те, кто недавно попал на рынок и балуется торговлей со смартфона... Сегодня мы покажем, что торговля по правилам нового века может показаться на первый взгляд сложнее, но на самом деле это гораздо интереснее и безопаснее...

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко раскрыла самую популярную схему ухода от уплаты налогов в нашей стране. По ее словам, это уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

Она объяснила: «Самый распространенный вид налоговых преступлений в России — это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот».

С помощью такого способа завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону, добавила Елена Леоненко.

Участники нашего закрытого форума решили, что обнаружили инсайдера на акциях Магнита и сразу завязалась живая дискуссия. Действительно, такая информация иногда о многом говорит. Последний день торгов с дивидендами - 6 января 2021 года, вот до этой даты у нас есть время понять как использовать информацию о торговле крупного инвестора. В продолжении этого ролика покажем, как удалось использовать такую информацию.

Хронометраж

00:00 введение

01:50 грубая оценка требуемого ГО

03:57 формируем спред на маленьком депозите

05:05 неудачная попытка собрать рейтио спред

08:00 грубая оценка потенциальной доходности спреда

09:00 как работает маркетмейкер

09:50 спреды некритичны к ошибкам при входе

10:10 спред - оптимальная стратегия по тетте

11:40 психология инвестора и алгоритмы маркетмейкера

12:40 как разводят покупателй на Одесском привозе

13:45 оценка профита в пунктах РТС и рублях

15:00 риски покупки спредов

16:00 зависимость тетты от цены базактива

Как говорит моя жена, она преподаватель, люди должны убедится в истине на собственном опыте, на своих ошибках. И когда я в предыдущем ролике написал, что волатильность падает, как только вы ее купили, сразу же нашлись умники, которые стали мне объяснять, что такое невозможно... Якобы никто не станет из-за одного клиента что то делать. Когда им начинаешь объяснять работу алгоритмов маркетмейкера, то для них это тайна за семью печатями. Как в средние века все были уверены, что земля плоская...Еще раз всем советую почитать книгу "Высокочастотная революция на Уоллстрит", чтобы понять как работают современные биржи. Алгоритмы маркетейкера написаны независимо от объемов, никто не станет писать отдельный код для микросчетов... Иначе клиенты начнут разбивать свои счета на микросчета...

Хронометраж

00:00 введение

01:00 опыт котирования неликвидных опционов

02:26 на неликвиде теорцену опционов биржа берет "с потолка"

06:45 формирование мартовских связок для хеджа портфеля акций

08:55 после покупки волатильности маркетмейкер ее снижает

10:00 усреденение по волатильности

12:38 линейный маркетмейкер по РТС "включил" режим консолидации и тупо душил волатильность

13:27 связками хеджим несколько портфелей акций

14:02 включаем "мельницу" вместо дельта- хеджера

16:35 когда связки выходят в плюс срабатывает порог в алгоритме ТМВ

17:11 прибыль клиента -это убытки маркетмейкера

17:58 после закрытия связок позиция становится профитной

В этом ролике просто рассмотрим несколько необычных опционных сделок. Необычны они для начинающих. Но если их алгортмы станут понятны. то они очень легко автоматизируются и могут приносить очень хорошую доходность, поскольку изначально они требуют мизерное ГО.

Вот первая сделка с датой 8 октября. Вход в позицию, это классичекая покупка волатильности, любой учебник пишет, что на большой выборке такие позиции убыточны. Маркетмейкер обычно их разваливает по тете и за счет понижения волатильности своими ордерами на неликвидном рынке, именно поэтому были использованы полугодовые опционы. тета у них ниже.

В следующих роликах я объясню, для чего покупался этот стредл в этой точке. Получение прибыли было здесь побочной целью, главная стратегическая цель состояла совсем в другом, это мы покажем в третьем ролике.

Хронометраж

0:00 введение

1:00 стартовая сделка по покупке волатильности

4:49 конструкция "стрэп" созданная с помощью синтетики

7:45 закрытие связок в паритет с профитом

Хронометраж

0:00 введение

0:55 СПАНы считают максимальный убыток по клиентскому портфелю

1:22 Online- конференция: «Опционы на московской бирже. Новая реальность»

3:14 Калькулятор MarginCalc дает биржа всем подписчикам сигналов СПАН

4:16 Здесь включается СПАН

5:16 СПАН работает в реалтайме!!!

5:37 Биржа обожает невежество.

6:30 СПАНы работают и на рынке акций

6:57 интегральный открытый интерес

7:55 как считается интегральная ТМВ по всему рынку.