Сегодня российскую валюту поддержат растущие цены на нефть и ставки межбанковского кредитования в РФ.

Цены на нефть марки BRENT пробили уровень в 60 долл. и устремились к локальному сопротивлению 62,7 долл. за баррель. Снижение за год почти на 50% количества буровых установок в США сигнализирует о вероятном сокращении производства нефти в США уже во втором квартале 2015 года. К концу этого года цены на нефть марки BRENT могут повыситься до 70 долларов за баррель, а доллар США - снизиться ниже 45 рублей.

Налоговый период способствует повышенному спросу на рублевую ликвидность, о чем свидетельствует рост однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ до 14,73% годовых. 15 апреля российские компании будут вынуждены покупать рубль для уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды РФ. Кроме того, в среду дополнительную поддержку рублю может оказать повышенный спрос нерезидентов и резидентов РФ на размещаемые Минфином ОФЗ.

Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к выступлению главы ЕЦБ М.Драги, который, вероятно, заявит об улучшении макроэкономической обстановки в еврозоне на фоне проводимой в регионе программы покупок облигаций. Сегодняшнее снижение доходности по греческим облигациям отражает рост спроса на рискованные активы в Европе.

Как и вчера, доллар США может оказаться под давлением после публикации макроэкономической статистики по США. В марте ожидается снижение объема промышленного производства в США на 0,3%(м/м). Вероятность повышения ФРС США ключевой процентной ставки в июне 2015 года становится все меньше и меньше.

В течение дня доллар США может снизиться ниже 50 рублей.

Евро отскочил от минимумов 2015 года

Покупать при пробое уровня 1,0680 с целью 1,0740. Стоп-лосс = 1,0620.

Причина торговой стратегии

Сильные данные по промышленному производству в еврозоне и слабые по розничным продажам в США позволили евро отскочить от минимумов 2015 года. Кроме того, вчера МВФ повысил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2015 г. на 0,3 процентного пункта до 1,5% на фоне падения евро против доллара США. Беспокойство у покупателей евро вызывает рост доходности 10-ти летних государственных облигаций Греции до 11,95%.

GBPUSD: рост на фоне снижения доллара США

Покупать при пробое уровня 1,4800 с целью 1,4883. Стоп-лосс = 1,4740.

Причина торговой стратегии

Мартовская статистика по розничным продажам в США оказалась хуже ожиданий. Рост показателя без учета продаж автомобилей составил 0,4%(м/м) при прогнозе 0,7%(м/м) и оказал давление на мировую резервную валюту. Таким образом, вероятность повышения ФРС США ключевой процентной ставки в июне 2015 года стала еще меньше. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию объема промышленного производства в США. Ожидаемое в марте снижение показателя на 0,3% (м/м) окажет дополнительное давление на доллар США.

Осси под давлением после публикации макроэкономической статистики из Китая

Продавать при пробое уровня 0,7530 с целью 0,7450. Стоп-лосс = 0,7590.

Причина торговой стратегии

Годовые темпы роста ВВП Китая в 1 кв. 2015 года снизились с 7,3% до 7,0%, как и ожидалось. Между тем, в марте снизились годовые темпы роста объема промышленного производства в Китае с 6,8% до 5,6%, объема инвестиций в основные средства – с 13,9% до 13,5%, объема розничных продаж – с 10,7% до 10,2%. Статистика отражает сжатие второй экономики мира. Если китайский регулятор не смягчит монетарную политику в стране, во 2 кв. 2015 года темпы роста ВВП Китая могут снизиться ниже 7%(г/г). Темпы роста ВВП Австралии, которая экспортирует 90% товаров в Китай, могут уменьшиться в текущем квартале.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2442 с целью 1,2387. Стоп-лосс = 1,2490.

Причина торговой стратегии

Цены на нефть марки WTI пробили верхнюю границу диапазона 43,85-55,00 долл. на фоне ожиданий сокращения производства нефти в США. Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) ожидает, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях страны в мае сократится на 56 тысяч баррелей в сутки. Рост цен на нефть оказывает поддержку валютам стран экспортеров нефти, в том числе и луни. Сегодня Банк Канады, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,75%.

USDJPY: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в США

Продавать при пробое уровня 119,07 с целью 118,33. Стоп-лосс = 119,60.

Причина торговой стратегии

Сегодня давление на доллар США могут оказать данные по промышленному производству в США. Отметим, что годовые темпы роста промышленного производства в Японии в феврале выросли с минус 2,8% до минус 2%. Управляющий Банка Японии Курода считает, что фундаментальный тренд инфляции в Японии постепенно улучшается. На фоне расширения деловой активности в Японии дополнительное смягчение монетарной политики в стране, видимо, не потребуется.

EURJPY: консолидация перед выступлением главы ЕЦБ М.Драги

Покупать при пробое уровня 127,55 с целью 128,38. Стоп-лосс = 127,00.

Причина торговой стратегии

Отскок евро в паре с долларом оказал поддержку паре EUR/JPY. Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к выступлению главы ЕЦБ М.Драги, который может заявить об улучшении макроэкономической обстановки в еврозоне на фоне проводимой в регионе программы покупок облигаций.

Сергей Кочергин, аналитик компании EXNESS