Вчера 31 мая фьючерс индекса S&P 500 до начала регулярной сессии на американских фондовых площадках вышел с нисходящего коридора более чем на 10 единиц и закрепился в конце дня.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
В начале сессии продавцы питались вернуть фьючерс во внутрь коридора. Поддержку медведям оказали негативные новости относительно снижения Чикагского индекса PMI (отражает уровень Чикагской здоровой среды в бизнесе) и уверенности потребителей. Эти новости были быстро отыграны.
Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 минут)
Большого сопротивления движению вниз не было (как и азарта продавцов), что хорошо видно выше, на 30 минутном графике.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (1 минута)
Но достаточно было встретить фьючерс индекса S&P 500 объемом всего 13 тысяч (в 3 разы больше среднего) на уровне 1333,25 пунктов, что бы развернуть рынок вверх.
Этот сетап в теории Volume Spread Analysis (VSA) называется кульминацией продаж. Он был бы более весомым, если бы мы его увидели на большем таймфрейме (хотя бы на 30 М).
На таких незначительных объемах в нижней точке фьючерс делеко не уйдет. Для дальнейшего движения вверх S&P 500 будет вынужден искать мошных покупателей ниже.
Закрепление вне коридора создает предпосылки движению фьючерса вверх. Но, я более склонен прогнозировать движение вверх лишь после теста области 1334-1310. На дне отката ищем "стоп вольюм", покупки на объемах выше среднего и входим в лонг* в сильные акции.
Вывод. Фьючерс индекса S&P 500 вышел из нисходящего коридора. Сегодня вероятен тест области 1334-1310.
Примечание.* Говоря о покупках (входах в лонг), я понимаю покупки не фьючерса индекса S&P 500, а акций, которые сильнее рынка. Рост S&P 500 (после теста зоны повышенных объемов) будет создавать условия роста сильных акций. Торговля самим фьючерс индекса S&P 500 более рискованна и менее оправданна в текущей ситуации.
Общий алгоритм таков:
1) анализ общей картины рынка
2) выбор сильных ( в случае более вероятного роста S&P 500) или слабых акций
3) наблюдение за выбранными акциями с целью выявления мощного покупателя или продавца
4) поиск точки входа с наименьшим риском
5) сопровождение сделки
6) фиксация прибыли
