⇒Индекс VIX — показатель 30-дневной подразумеваемой волатильности индекса S&P 500, основанный на ценах опционов «вне денег» — упал до 16 часов утра, уровень, который предполагает дневные колебания в 1%, которые могут быть в ближайшем будущем, прежде чем соскальзывание назад.
⇒Трейдеры опционов платят немного больше за защиту на фоне геополитических проблем, неопределенности в отношении траектории процентных ставок Федеральной резервной системы, сезона отчетов, который начинается неоднозначно, и безостановочного ралли акций США в конце 2023 года, что привело к повышению позиций и оценок. несколько растянуто.
⇒Не помогает и то, что доходность 10-летних казначейских облигаций США снова колеблется выше 4% после торгов ниже этого уровня во второй половине декабря.
⇒Но даже когда «шкала страха» поднимается выше, чувства паники почти нет. Показатель прогнозируемой корреляции между акциями S&P 500 на ближайшие 30 дней колеблется на уровне 13-17, что недалеко от самого низкого уровня с 2018 года, поскольку трейдеры ожидают, что компании будут больше танцевать под свою дудку, сообщая о прибылях. Но если прибыль превысит и без того скромные ожидания, это может стать рецептом для увеличения колебаний цен.
Полная Статья: https://bt-futures.ru/sp-500-podnyalo-shkalu-straxa/
