.
Январский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье... Пора! А НЕЧЕГО!!!! Стою весь в кОпоти и убЫтках...
И ведь всё транслировалось в прямом эфире по ссылке телеграмм-канала the_success_story_of_oil_trade
.
Давайте всё по порядку: (раз уж не хватило ума отдохнуть в январе!)
70 сделок за 22 дня, получается 3-4 сделки в день...
Откровенных стопосъёмов 6 раз...
прошло менее 6 шагов дальше стопа 10 (это тоже, можно считать, стопосъёмы...)
прошло менее 11 шагов дальше стопа 17 (ну Вы поняли... И да, предыдущие стопосъёмы входят в это число, а не суммируются снова!)
Средний размер стопа 49 п... (многовато, обычно меньше...)
Средний размер ухода дальше стопа 41 п (теоретический тейк...)
(отсюда и убытки, соотношение плохое, да ещё и убыточных сделок 2 на три... ужас)...
А всё потому, что за январь НЕ было НИ одной ВИШЕНКИ!!! Обычно 5-6 бывает — они бы и вытащили бы ТС в плюс. Но нет...
Максимальный размер ухода дальше стопа 142 п — нефть не ходит, а дергается...
.
А теперь «страшная» картинка:
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за январь: (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Три тактики использования сигналов ТС: МодТС, СрСр и ЗТ
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,58 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Ваш результат по РискМенеджменту ТС в случае Вашей торговли строго по сигналам ТС с начала января.
.
Мда, январь для ТС был отвратителен... если торговать строго по стопам и только на свои (исходя из стоимости контракта, а не ГО), то МодТС аж -15%%. По другим тактикам НЕнамного меньше убытков.
.
Вздохнул... и решил посмотреть на работу ТС в январе под разными углами:
А если всё таки «пощипать» профит: вон же Средний размер ухода дальше стопа 41 п.
★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г. (smart-lab.ru)
Про «щипание»: вот график доходности, если целиться тейком на +35 п от сигнала (для МодТС это +33 п). Это сделки на КАЖДОМ сигнале (а не до плана дня): или +33, или убыток по стопу... Конечно, ТС, как система РискМенеджмента хороша и ВДОЛГУЮ прибыльна. Но «щипать» профит, похоже, оправдано... Хотя и спорно... Так как средний стоп больше...
.
И ещё вспомнил отрицательные ощущения от переносов. ТС ВСЕГДА переносит через ночь-выходные-праздники. А если НЕ переносить?!
В январе, получается, от переносов основной убыток! Вот что получается с графиком доходности, если НЕ переносить, а фиксировать в кэш на закрытии вечерки. Кстати видно, во второй декаде ТС работала особенно плохо: распил...
.
И ещё было неприятно: на открытии рынка срабатывает стоп (МодТС переворачивается), а цена сразу идет в «обратку» на другой стоп. А что если посидеть на открытии в кэше?!
это тот же подход, только + НЕ присоединение к ТС на открытии (5 мин). То есть переносов нет, в кэш из позы на закрытии вечерки и 5 мин на открытии просто смотрим. А дальше ждём стоплосс ТС и присоединяемся. И результат за месяц стал положительный! (Кстати, и тут видно, что в второй декаде ТС распиливалась...)
.
Короче, море вопросов и творчества к ТС !
Так что январь был плохой. Выиграл контртренд (переверните входы по сигналам ТС и увидите результат +600п. ))))))))))))))) Но контртренд опасен: будут «движняки» — и удержание позы убьёт счет...
С августа прошлого года ТС работает плохо. Но по итогам года, уверен, результат будет в плюсе!
ТС, как система РискМенеджмента, хорошА и ВДОЛГУЮ прибыльна. Нефть оживет и всё наладится.
О результатах узнаете в моем блоге! Подписываемся и читаем!
