На срочном рынке FORTS 19 декабря активность торгов была низкая, основной оборот пришелся на фьючерсы на акции "Газпрома". Данные контракты продолжают расти в цене, по итогам торгов они подорожали еще на 1.15%. При этом на рынке чувствуется неослабевающее давление со стороны игроков, открывающих длинные позиции по "Газпрому": объем открытых позиций по этим фьючерсам вырос на 6.4% (+20 тыс. контрактов), при этом базис по ним также удерживался на достаточно высоком уровне. Доходность арбитражной сделки по продаже фьючерса и покупке акций "Газпрома" на спот рынке (доходность спот-фьючерс) находилась на высоком уровне - 13.5% годовых.
По остальным контрактам активность невысокая: фьючерсы на "Ростелеком" подорожали на 0.39%, на "Сургутнефтегаз" - на 0.99%. Фьючерсы на РАО ЕЭС почти не изменились в цене (+0.08%), а контракты на "ЛУКОЙЛ" потеряли 0.63%.
Хороший оборот пришелся на фьючерсы на курс доллара США - более 1.5 млн долл. (45 млн руб.). Мартовские контракты подорожали на 0.09% до 28.715 руб. за доллар. При этом объем открытых позиций по ним вырос на 19% (+2.8 тыс. контрактов).
Индекс РТС по итогам торгов прибавил 0.41%, тогда как мартовские и июньские контракты закрылись около уровня пятничного закрытия (+0.05% по мартовским и (-0.05%) по июньским). Таким образом, бэквордация по мартовским фьючерсам немного увеличилась, а базис, находившийся в пятницу на отметке (-17.8) пункта, снизился до (-21.7) пункта.
Комментарии отключены.
