Общая капитализация позиций крупных участников биржи CME Group по деривативам на золото за предыдущую отчетную торговую неделю уменьшилась более чем на 10 млрд долларов США, составив абсолютное значение чуть больше 150 млрд долларов США.
При этом чистый перевес бычьих позиций увеличился на 7 млрд 220 млн долларов США, составив абсолютное значение в 65 млрд 914 млн долларов США.
При этом соотношение ожиданий крупных участников рынка золота следующее: 71% SMART MONEY покупает золото и только 29% его продают.
GOLD W1
Также стоит отметить уменьшение залокированных позиций инвесторов на семь миллиардов 180 миллионов долларов США, что дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движений на протяжении грядущей торговой недели.
Важным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера по котировке 1241.13 долларов США за одну тройскую унцию золота.
Ключевым уровнем сопротивления является месячный уровень сопротивления продавца опционов по отметке 1338.55.
Также стоит отметить месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1290.00, закрепление цены за которым нужно считать как подтвержденный пробой или отбой от уровня.
На протяжении предыдущей торговой недели котировки золота достигли целевой зоны поддержки 4% покупателей, которая является максимальной целью коррекции вниз против преобладающей тенденции на рост.
Также стоит отметить следующий вероятный уровень поддержки, который располагается по отметке 1261.47.
GOLD H4
В случае продолжения восходящего сценария без обновления минимума предыдущей недели целевыми ориентирами для роста служат: - недельный уровень максимального баланса маркетмейкера по отметке 1200 долларов за тройскую унцию золота на рынке SPOT, а также недельный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается вблизи целевой зоны фиксации прибыли покупателей 8%,- на ценовой отметке 1312.22.
Детальный аналитический обзор на следующую торговую неделю по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалюте Bitcoin, фондовому индексу S&P500, золоту, а также нефти марки Crude Oil смотрите далее на YouTube канале группы разработчиков Assistant Traders.
Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.
За прошедшую отчётную неделю крупные участники биржи CME Group увеличили вложения в деривативы на евро доллар на 1 млрд 265 млн долларов США, составив абсолютное значение вложений средств в 145 млрд 798 млн долларов США.
Несмотря на экспирацию ноябрьских месячных опционных контрактов европейского стиля на фьючерс Euro FX преобладание быков продолжает уменьшаться. Так за отчетную неделю уменьшение перевеса быков составило - 7 млрд 779 млн долларов США и по состоянию на 31 октября чистый перевес быков составил 23 млрд 555 млн долларов США.
EURUSD W1
При этом общее соотношение вложения капитала следующее: 58% покупателей и 42% продавцов EURUSD.
Ключевым уровнем декабрьского квартального опционного контракта является баланс маркетмейкера по отметке 1.1700. На данном уровне ранее было добавлено 256 млн долларов США на продажу.
В случае альтернативного сценария развития событий,- закрепление ценой выше уровня максимального баланса продавца опционов, ключевым ориентиром для фиксации прибыли по бычьим позициями является предыдущий баланс продавца опционов, на котором было добавлено 214 опционных позиций на продажу и где располагается окончание зоны сопротивления хеджеров по месячным контрактам,- котировка 1.1802.
Детальный недельный обзор по мажором Forex, энергоносителям, металлам, фондовым индексам, криптовалютам смотрите далее на YouTube канале группы разработчиков Assistant Traders.
Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.
Общая капитализация позиций крупных участников электронной площадки CME Globex по деривативам на наиболее капитализированный фондовый индекс мира S&P 500 по состоянию на 17 октября составила 901 млрд 514 млн долларов США, увеличившись за отчетную неделю на 14 млрд 847 миллионов долларов США.
Чистый перевес бычьих позиций также увеличился на 117 млн долларов США, составив абсолютное значение в 20 млрд 214 млн долларов США.
S&P500 D1
Общее соотношение капиталовложения крупных участников в индекс S&P 500 составляет 51% покупателей и 49% продавцов.
За предыдущий торговый день 23 октября цена сделала ложный пробой месячной зоны сопротивления продавца опционных контрактов, которая располагается по отметке 2571.86.
На текущий момент продавец месячных опционных контрактов на фьючерс индекса S&P 500 на крупнейшей электронной площадке в мире зарабатывает 20% от максимально возможной доходности в 58 млн 350 тис. долларов США, что в денежном эквиваленте равно 11 миллионам 550 тис. долларов США.
Уровнями сопротивления выступает окончание зоны 8% продавцов 2586.30 и ранее отмеченный месячный уровень сопротивления маркемейкера 2571.86.
Уровнями поддержки и целевыми ориентирами для фиксации прибыли служит окончание зоны 4% по котировке 2536.89 и месячный баланс маркемейкера по котировке 2525.00.
Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.
Общая капитализация рынков деривативов на канадский доллар на крупнейшей биржи в мире CME Group по состоянию на 10 октября текущего года составила 30 млрд 656 млн долларов США, что на 1 млрд 585 млн долларов США меньше нежели на 03 октября.
Конечной отметкой текущего роста служит месячный уровень сопротивления продавца опционов, который располагается на ценовой отметке 1.26450, выше которой на протяжении недели ранее было прибавлено в общей сложности более 200 млн долларов США позиции на продажу отложенными ордерами.
В случае последующего движения цены по альтернативному сценарию вниз, вероятной точкой поддержки роста служит максимальный баланс счёта продавца месячных опционов европейского стиля на ценовом уровне 1.23452, на котором ранее совершалось прибавление бычьих позиций в общей сложности на сумму более 350 млн долларов США.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам, индексу золота, а также фьючерсу нефти марки crude Oil смотрите далее на нашем YouTube канале:
Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.
Напомним, что в предыдущую пятницу 29 сентября опубликованные данные комиссии по ценным бумагам США относительно позиции крупных участников рынка по опционам и фьючерсам на крупнейшей бирже в мире CME Group показали о том, что преобладание бычьих позиций над медвежьими, которое составило 34 млрд 89 млн долларов США, увеличилось за последнюю рабочую неделю более чем на 7 млрд 882 млн долларов США. В связи с этим мы можем с большой долей вероятности предположить о том, что восходящее движение сначала текущего 2017 года скорее всего должно продолжиться после экспирации октябрьского опционного контракта европейского стиля на фьючерс Euro FX, которая произойдет в текущую пятницу 06 октября.
EURUSD D1 COT 04.10.2017
Также стоит отметить, что текущая цена по данной валютной паре находится немного выше зоны поддержки хеджеров 1.17540 - 1.17169, в связи с этим мы ожидаем повышение котировок данной валютной пары на предстоящую торговую неделю.
Целевыми ориентирами для роста на текущую торговую неделю является месячная зона сопротивления маркетмейкера, которая располагается возле котировки 1.18544. В случае пробоя данной ценовой области следующим возможным уровнем сопротивления является месячное сопротивление маркетмейкера, уровень которой располагается по котировке 1.1900. Данный важный ценовой уровень также совмещен с прибавлением 260 позиций хеджеров на продажу по долгосрочным опционным контрактам.
Также на текущий момент продавец опционных контрактов зарабатывает свыше 27 млн долларов США по ранее проданным месячным опционным контрактам европейского стиля на фьючерсы EuroFx. Самой выгодной точкой доходности для маркетмейкера является котировка 1.1900, в случае прекращения торгов в пятницу по которой маркетмейкер имеет возможность увеличить потенциал заработка еще на 24% до максимальной точки доходности.
В контексте торговли недельными опционами контрактами европейского стиля на фьючерс EuroFx, которые будут экспирироваться в следующую пятницу 13 октября, мы можем предположить вероятное повышение котировок до начала зоны поддержки хеджеров на отметке 1.19039 либо до начала зоны сопротивления хеджеров 1.19538, которая граничит с недельным уровнем максимального баланса продавца опционных контрактов.
В предыдущую пятницу 22 сентября комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала отчеты по обязательствам крупных участников биржи CME Group, актуальные на момент прекращения торгов во вторник 19 сентября.
Так, рассматривая активность умных денег по торговле деривативами на золото мы отмечаем то, что общий объем капитализации рынка уменьшился более чем на 9 млрд долларов США и при этом рыночной перевес бычьих позиций уменьшился более чем на 6 млрд долларов США и по состоянию на окончание торгов вторника 19 сентября в общем по рынкам фьючерсов и опционов CME GLOBEX составил 72 млрд 17 млн долларов США.
Учитывая коррекционное движения вниз по индексу золота, которое началось после экспирации предыдущего сентябрьского квартального опционного контракта, с большой долей вероятности мы можем предположить о том, что прошедшая вчера 26 сентября 2017 года экспирация октябрьского опционного контракта на фьючерс золота является временной меткой окончания нисходящей коррекции против преобладающего движения вверх по золоту, которое имеет место быть на дневном таймфрейме начиная с начала июля текущего года.
Подводя итоги торговли предыдущим октябрьским опционным контрактом мы видим то, что на момент экспирации продавец опционных контрактов,- он же маркет-мейкер, опустил цену максимально близко к уровню наибольший прибыли по ранее проданным опционным контрактам, таким образом заработав более чем 90% от максимальной доходности, что в денежном эквиваленте составило свыше 70 млн долларов США чистой прибыли.
Мы предполагаем о том, что после вчерашней экспирации коррекция вниз должна закончиться и бычье движение, которое поддерживается крупными участниками рынка, как фьючерсов и опционов, в общем должно продолжаться, поэтому мы рассматриваем по золоту продолжение восходящего сценария развития событий.
При рассмотрении активности покупателей, а также продавца недельных опционных контрактов на фьючерс золота стоит отметить что окончание импульса вниз до точки фиксации прибыли 8% покупателей, которые совершили сделки на продажу от максимума 14 сентября, совпадает с уровнем недельной поддержки маркетмейкера и находится вблизи недельного уровня поддержки хеджеров.
Исходя из ранее отмеченного прибавления 23 позиций по недельным контрактам на ценовой отметку 1290 долларов за тройскую унцию золота и имеющие место быть ранее касание данного уровня, мы предполагаем о том, что в случае касания нижнего уровня поддержки 1284 доллара за тройскую унцию золота движение внутри текущей недели по фьючерсу золота должно измениться на бычье направление и поэтому мы рассматриваем вероятные покупки в ценовой области от 1290 до 1285 с ориентиром фиксации первой прибыли по цене 1310 долларов США за тройскую унцию золота, что соответствует уровню максимальный коррекции против преобладающей на текущий момент тенденции вниз, которая совпадает с уровнем максимальной прибыли продавца опциона по недельным контрактам.
В случае закрепления цены выше данной отметки, последующий рост ожидаем до цены 1330 долларов США, где располагается недельный уровень сопротивления маркетмейкера.
Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четвертую неделю сентября 2017 года.
За предыдущую неделю общая капитализация рынков фьючерсов и опционов на валюту EURO на бирже CME GLOBEX уменьшилась более чем на 12,5 миллиарда долларов США. Отток капитала с данных рынков дериватитов стал причиной уменьшения преобладания бычьих настроений более чем на 9 миллиардов 148 миллионов долларов США по сравнению с рыночным сантиментом предыдущей недели. Общее соотношение позиций покупателей и продавцов по EURUSD на крупнейшей бирже в мире составляет 59% против 41%.
По состоянию на закрытие биржи в пятницу цена закрепилась выше уровня максимального баланса маркетмейкера по ранее проданным опционным контрактам на европейские месячные опционные контракты OCT17, экспирация которых произойдет через две недели. Исходя из этого можем предположить последующий поход цены вверх до месячного уровня сопротивления маркетммейкера 1.21305.
Альтернативой данному сценарию выступает положение текущей цены возле окончания зоны месячного сопротивления хеджеров, что свидетельствует о продолжении набора позиции на продажу, который стартовал еще с 28 августа текущего года. Окончание кампании по набору позиции на продажу стоит ожидать через неделю или две, когда произойдет закрытие периода подачи финансовой отчетности в Соединенных Штатах (30 сентября) или 06 октября, когда осуществится закрытие октябрьских месячных опционных контрактов на валютные фъючерсы.
Подтверждением вероятного отбоя цены вниз служит расположение текущей цены внутри зоны сопротивления фиксации прибыли 60% покупателей по ранее открытым в начале текущего года сделкам на покупку (1.1890-1.2045).
При анализе ожиданий покупателей и продавца опционных контрактов на следующую неделю следует отметить, что на момент закрытия торгов в пятницу 22 сентября цена закрылась ниже уровня недельного баланса маркетмейкера опционных контрактов (1.2000), сделав за последнюю торговую неделю ложный пробой зоны фиксации прибыли 8% покупателей (1.2005-1.2022), что в совокупности дает право предположить о вероятном походе цены вниз на протяжении следующей недели. При этом выгодной ценой для набора позиции на продажу по нашим предположениям будет котировка 1.2005 при повторном тестировании данной ценовой отметки и закреплении ниже уровня.
Детальный недельный обзор по основным валютным парам, золоту, нефти марки Crude Oil смотрите в следующем видео:
Оставить комментарий
.jpg)
.jpg)
.jpg)
