На вторник, 7 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,4296 рублей, евро - 68,0822 рублей. Пятница прошедшей недели и понедельник наступившей отличились большим размахом колебаний основных валют по отношению к российскому рублю. Курс доллара США, достигнув максимальной с начала сентября отметки 59,27, к началу торговой сессии вторника вернулся к уровню 58,25. Курс евро, отметившись на уровне 68,84, снизился в район 67,60.
Операции крупного покупателя валюты в конце прошлой недели, на фоне информации об увеличении покупок валюты Минфином в ноябре и крупными выплатами внешнего долга в декабре, спровоцировали и спекулятивные счета, закрыть часть позиций по рублю. Однако накануне начал формироваться коррекционный импульс, который привел к смене краткосрочных трендов по обоим валютам. И курс доллара и кур евро на ранней азиатской сессии демонстрируют нисходящую динамику. В рамках модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), после прохода вниз отметки 58,40, ближайшей целью для доллара в течение наступившего вторника является уровень 58,00. У евро есть шанс протестировать на прочность поддержку актуального торгового диапазона, согласно калибровке TRT (Trade Range Trading) на уровне 67,25.
Беспрецедентный рост нефтяных фьючерсов не мог остаться незаметным для курс российского рубля. Североморская смесь Brent торгуется по $64.25 за баррель, техасский сорт WTI около отметки $57.25 за баррель. События в Саудовской Аравии и планы ряда стран ОПЕК продлить соглашение о мировой добычи до конца 2018г. на фоне сокращения буровых установок в США, обеспечили активность покупателей нефтяных фьючерсов. Это послужило драйвером для снижение курсов доллара США и евро на локальном рынке.
Наступившая неделя будет относительно спокойной с точки зрения новостного фона как на международном, так и на внутреннем валютных рынках. Отчет по инфляции в РФ в октябре вряд ли укажет на сильное отклонится от 3%. Техническим ориентиром для доллара будет выступать граница торгового диапазона 58,50. В случае закрепления ниже возрастет вероятность снижения к 57,70 и далее 56,80. Если же покупки доллара возобновятся на фоне высокого спроса на валюту или произойдет резкая коррекция нефти, то при проходе выше 58.50 на горизонте появятся новые цели 59,40 и 60,25.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже расчетный диапазон для доллара США составляет: 57,99 - 58,49. Курс евро проведет утро преимущественно в границах: 67,30 -67,90.
По итогам минувшей недели российские индексы ММВБ и РТС показали разнонаправленную динамику, первый вырос на 0,59%, второй похудел на 0,82%.
Рублевый индекс наверх толкают нефтяные бумаги, которые в свою очередь подрастают вслед за ценами на нефть.
Среди нефтяных акций, которые существенно окрепли за истекший период можно назвать бумаги «Лукойла» и «Татнефти», их стоимость за неделю увеличилась на 3,93% и 4,20% соответственно.
Акции «Лукойла» в ходе пятничных торгов достигли уровня 3203 рублей, а на отметке 3207,25 рублей располагается 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 3582-2601 рублей. Таким образом, мы видим, что котировки этих акций приблизились к очень важному уровню сопротивления, в свое время именно 61,8% Фибо-уровень для индекса ММВБ выступил в роли ключевого.
Однако пока сигналов к развороту бумаги не дают, хотя торги пятницы и были по ним закрыты свечей, которая имеет длинную верхнюю «тень». По итогам дня получилась «падающая звезда», но для нее всегда лучше чтобы «тело» было черным, а не белым. Да и сама свеча требует подтверждения. Первым сигналом может стать уход за пределы локального тренда на повышение, длящегося от 26 октября, то есть за уровень 3155-3160 рублей.
Кстати ранее в обзоре от 7 сентября, я писала, что жду роста акций до зоны 3180-3200 рублей, так что ранее озвученные цели по бумаги полностью реализованы.
Бумаги «Татнефти» завершили торги прошлой недели на уровне 437,50 рублей. Ранее в обзоре от 25 сентября, я писала, что ставлю по ним две цели - 425 и 445 рублей соответственно. В пятницу котировки поднимались до уровня 446 рублей, а 1-го ноября они стоили 455,50 рублей, а значит, конечная цель тоже взята.
Однако в отличие от акций «Лукойла», дневной график акций «Татнефти» дает нам четкий сигнал на образование вершины. Я не раз встречала комбинацию, которую сейчас вижу на их графике, особенно характерно то, что крайняя свеча являет собой «надгробие», так что можно полагать, что от зоны 455,50-446 рублей цены пойдут в откат. Особенно если учесть наличие дивергенций по RSI между пиками от 11 октября и текущими значениями. Ближайшей целью отката видится район 425 рублей, где сейчас проходит быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях.
Но технические сигналы на коррекцию могут быть отменены сильным ростом нефтяных котировок, который состоялся вчера, в наш выходной в России день. Нефть марки Brent уже превысила уровень в 64$ за баррель, и сегодня мы отыграем данное событие резким рывком наверх по нефтяным бумагам. Так что с игрой от «шорта» стоит повременить.
Однако помимо нефтяных акций в лидерах прошлой недели значилась и такая акция как ГМК «Норильский Никель», которая поднялась до уровня 11551 рублей, прирост за неделю составил 9,64%.
Особую заслугу в таком ярком движении наверх стоит выразить самим котировкам никеля, которые также выросли за неделю на 13,85% до уровня 12700$ за тонну. Главное, что им удалось преодолеть максимумы сентября 2017г. и ноября 2016г., что открыло им потенциал к дальнейшему росту и уже новая неделя также начата с повышения цен. По технике их ближайшей целью роста может стать уровень 13650-13700$ за тонну - это 161,8% уровень коррекции к снижению 4-27 сентября.
В случае подъема цены на никель к указанным значениям, высока вероятность роста и бумаг ГМК в направлении максимумов года, к уровню 12247-12250 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Официальные курсы Банк России, на сегодня 7 ноября, установил на уровне 58,43 рублей за единицу американской валюты и 68,08 рублей за единицу европейской валюты. За прошедшую неделю биржевые позиции доллара и евро окрепли на 1,75% и 1,84% соответственно.
Под занавес прошлой недели после публикации пятничной статистики по рынку труда, пара USDRUB превысила уровень 59 рублей. Закрепление выше уровня 58,80 рублей значительно повысило шансы доллара на рост до уровня 60,50-60,80 рублей, при этом надо отметить, что игроков на повышение не испугали даже высокие цены на нефть.
Пара EURRUB тоже завершила минувшую неделю разворотной свечной комбинацией «бычье» поглощение, что дает мне основание полагать, что в ближайшее время евро может выйти за пределы существующего тренда на понижение, в котором она находится со 2-го августа. Прорыв выше может вернуть курс в район 70 рублей.
Что же касается цен на «черное золото», то прошедшая неделя стала 4-ой неделей повышения стоимости нефти марки Brent, ценывыросли на 2,69% до 62,07%. Эту неделю котировки также начали с роста, превысив рубеж в 64$ за баррель на фоне масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. В последний раз нефть торговалась на этом уровне лишь 24 июня 2015 года.
Поводов для повышения у нефти несколько - это и сокращение общего числа буровых установок на 11 до 898 штук (3 газовых, 8 нефтяных); и возможность продления соглашения о сокращении объема добычи в следующем году (как известно, Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак уже выразили готовность продлить соглашение ОПЕК+); а также долговые проблемы в Венесуэле и новые вспышки военного конфликта в Нигерии и в Северном Ираке.
На текущий момент объем длинных позиций по нефти зафиксирован на 8-месячном максимуме.
На ход сегодняшних торгов окажут влияние пресс-конференция ОПЕК о долгосрочном прогнозе развития мирового нефтяного рынка и публикация Минэнерго США своего краткосрочного прогноза по мировому рынку нефти, газа и нефтепродуктов.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На пятницу, 3 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0869 рублей, евро - 67,6770 рублей. Незначительные всплески волатильности не привели к принципиальному изменению технической картины по основным валютным парам на локальном рынке.
И доллар США и евро против рубля продолжают консолидацию. Разница заключается в том, что доллар все больше концентрируется около верхней границы актуального торгового диапазона согласно калибровке TRT (Trade Range Trading) - уровня 58,50. Попытки пробоя этой границы 27 и 31 октября не увенчались успехом, но интрига с возможным переломом тенденции к укреплению рубля приближается. На краткосрочных графиках (таймфрейм 4H), наблюдается выраженная графическая формация «треугольник». Согласно классической трактовке пробой одной из границ треугольника приведет к импульсу в сторону пробоя на величину основания. Таким образом, расчетные цели таковы: 57 рублей при пробое вниз и 59.40 - при пробое вверх. Обе эти зоны совпадают с ключевым уровнями, согласно модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), что сильно повышает из практическую значимость для оценки краткосрочной динамики доллара.
Евро демонстрирует сходную динамику, но в нижней части актуального торгового диапазона в соответствии с методом TRT, вблизи его средней линии 68,15. Аналогичный расчет показывает, что очень высока вероятность увидеть курс евро к рублю в ближайшей перспективе ли в зоне 66,40, либо около 69,40. Оба этих бинарных сценария и для доллара, и для евро могут не реализоваться, если рыночная неопределенность продолжит развитие и в начале следующей недели
Сегодня в 15:30 мск будет опубликован блок данных по занятости в США. Этот отчет всегда находится в фокусе внимания участников рынка для оценки будущих действий ФРС США, так как обеспечение полной занятости является одним из пунктов мандата американского регулятора. После хороших данных по ВВП, подтверждение позитивных тенденций восстановления темпов роста новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США, даже при относительно слабом росте инфляции, послужит сигналом для более активного сворачивания стимулирующих мер и приведет к росту привлекательности доллара на валютном рынке. Реализация прогноза роста показателя на 312 тыс. новых рабочих мест, может послужить триггером для роста доллара, что найдет отражение и на его удорожании на Московской бирже.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться расчетном диапазоне: 58,00 - 58,50. Курс евро проведет утро преимущественно в границах: 67,80 -68,15.
Сегодня первая пятница месяца, а значит в США выходит отчет по безработице. Сегодняшние данные принципиального значения для рынка иметь не будут, так как в среду прошло заседание Комитета по Открытым рынкам ФРС США, где прямо намекнули на повышение процентной ставки в декабре и отметили хорошее состояние американской экономики. Американский доллар по индексу надежно закрепился в диапазоне от 94 до 95 пунктов. Пока на рынке играют локальные истории - вчерашнее решение Банка Англии повысить ставку и мягкое заявление сильно опустили британский фунт, сегодняшние слабые данные по розничным продажам из Австралии ударили по местному доллара, а вечером выйдут канадские данные по рынку труда, которые наверняка окажут влияние на канадский доллар. Рубль несмотря на высокие цены на нефть пока не может продемонстрировать внятной динамики, котировка к доллару находится выше 58,видимо, сказывается излишняя рублевая ликвидность, которая возникла в системе после санации крупных банков.
Президент США Дональд Трамп номинировал на должность председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который с 2012г. является членом совета управляющих ФРС. Именно он сменит на данном посту Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекают в феврале 2018г.
С учетом того, что ранее Пауэлл соглашался с осторожным подходом Йеллен к повышению процентных ставок и сокращению активов на балансе ФРС, высока вероятность того, что он продолжит нынешнюю политику регулятора.
Рынки уже были заточены под данного кандидата и потому эта новость не вызвала ажиотажа: индексы DJ и S&P500 закончили торги четверга с приростом в 0,35% и 0,02%, продолжая серию установления новых рекордов.
А вот индекс доллара (DXY) немного снизился по итогам вчерашнего дня, хотя и остался торговаться выше 94,50 пунктов.
Первая пятница месяца не только для американских инвесторов является важным днем макростатистики. Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда и безработице за предыдущий месяц. Ожидается прирост количества рабочих мест на 312 тыс. против снижения данного показателя в сентябре на 33 тыс. Уровень безработицы, скорее всего, сохранится неизменным на 4,2%.
Ранее я писала, что допускаю возврата индекса к уровню 94 пунктов, который ранее выступал в роли уровня шеи фигуры «перевернутая голова-плечи», но не ниже. Сейчас индекс завяз в диапазоне 94,30-94,80 пунктов, но при этом он сохраняет рамки локального тренда на повышение, начатого 20 сентября. На мой взгляд, шансы на его среднесрочный рост остаются высокими, а цели, обозначенные ранее как район 96,50-97 пунктов сохраняют свою актуальность на ближайшую перспективу.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Заседание Федрезерва прошло в ожидаемом ключе. ФРС не стала менять базовую ставку, оставив ее в диапазоне 1-1,25% годовых, за что единогласно проголосовали все 9 членов комитета. Индексы DJ и S&P500 прибавили в весе 0,25% и 0,16% соответственно, индекс доллара (DXY) завершил день на уровне 94,70 пунктов.
Руководство ФРС отметило стабильный рост американской экономики и признало, что основной показатель инфляции в США остается недостаточно высоким и что такая ситуация, скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе. Следующее заседание состоится 12-13 декабря и именно на нем по мнению большинства (вероятность 87%), ставка будет повышена на 0,25 процентного пункта, до 1,25-1,5%.
Можно считать эту тему закрытой, рынок пережил её довольно спокойно, быстро переместив свой взор на другие предстоящие события, такие как заседание Банка Англии сегодня в 15-00 МСК и назначение нового главы ФРС.
Пока в фаворитах числится Джером Пауэлл, который вероятно продолжит курс в монетарной политике, которой следует и Йеллен. Для рынков такая кандидатура могла бы стать наименее стрессовой, ведь в этом случае снимается градус неопределенности.
Отмечу, что сегодня ожидается его выступление в 15-30 МСК.
Но и тут Дональд Трамп создал интригу, сказав, что объявит свой выбор в четверг, и добавив, что все будут «очень впечатлены этим человеком».
Что касается сегодняшнего заседания Банка Англии, то практически все эксперты сошлись во мнении, что сегодня британский регулятор решится на повышение размера ключевой ставки до 0,5% годовых. А позже в 15-30 МСК выступит и сам глава Банка Англии Марк Карни.
Пара GBPUSD торгуется перед заседанием на уровне 1,3280$, сохраняя рамки долгосрочного тренда на повышение, который был начат 14 марта 2017г. Также курс британской валюты находится выше всех дневных скользящих средних (от ЕМА21 до 200), что также соответствует сценарию роста.
На отметках 1,3278$ и 1,3337$ располагаются дневные фракталы на покупку, прохождение которых откроет дорогу паре к достижению уровня 1,3450-1,35$.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На четверг, 2 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,1557 рублей, евро - 67,7107 рублей. Накануне практически на протяжении всей торговой сессии на Московской бирже наблюдалось относительное затишье при незначительном усилении курса рубля. Характер движения валютных курсов не поменялся и после публикации в 21:00 мск итогов двухдневного заседания ФРС США.
Американский регулятор сохранил текущий диапазон ставок по федеральным фондам. Члены Комитета по открытым рынкам ФРС отметили дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и рост экономической активности высокими темпами. При этом ФРС указала на вероятность еще одного повышение ставок до конца текущего года. Прогнозируемое решение не вызвало заметной реакции на международном валютном рынке Forex. Индекс доллара США DXY ICE удерживается недалеко от достигнутых максимумов в районе отметки 94,80. Давление на рубль от введения новых американских секторальных санкции ослабло после оценки их потенциальных последствий, которые принципиально практически ничего не поменяли по отношению к веденным ранее ограничительным мерам.
В большей степени некоторому ослаблению рубля перед закрытием способствовало снижение нефтяных цен. Североморская смесь Brent после достижения максимума на отметке $61.67 за баррель резко скатилась ниже $60.50 за баррель. Цена легкого американского сорта снизилась до уровня $54.30 За баррель.
Для выхода из сложившихся диапазонов доллару необходимо либо закрепиться выше $58,50,и это более вероятный сценарий дальнейшего развития, либо уйти ниже 57,60.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться расчетном диапазоне: 58,00 - 58,40. Курс евро в начале дня будет торговаться преимущественно в границах: 67,40 -68,00.
Предстоящее заседание американского регулятора на сей раз является не таким волнительным событием, как раньше. Большинство экспертов сходятся во мнении, что американский регулятор не станет сегодня менять параметры ДКП в виду того, что некоторые экономические показатели «пострадали» от природных катаклизмов, таких как ураганы.
При этом рынки уже закладывают более чем 80% вероятность декабрьского повышения ставки по федеральным фондам, а значит их взор уже смещен на конец года.
Куда больший интерес у игроков вызывает будущая кандидатура главы ФРС США. В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп объявит имя кандидата на должность руководителя Федеральной резервной системы в этот четверг.
Источники Wall Street Journal указывают, что это будет член Совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл.
И если действительно победа достанется Джерому Пауэллу, который работал в совете управляющих в ФРС с 2012 года и был частью команды Йеллен, а не профессору экономики Стенфордского университета Джону Тейлор, «ястребу» во взглядах на монетарную политику, то можно рассчитывать и на преемственность курса Йеллен.
Давайте оценим вероятность дальнейшего роста американской валюты глядя на её индекс DXY. Октябрь был закрыт на уровне 94,45 пунктов с приростом в 1,69%. После «бычьего» молота по итогам сентября мы получили подтверждением в виде растущей свечи октября. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы классифицировать разворот индекса DXY.
На прошлой неделе биржевики сократили объем чистых коротких позиций в долларах до минимума почти трех месяцев, и это хорошо видно на графике, ведь после прорыва уровня 94 пунктов (который произошел 26-го числа), индекс доллара открыл себе перспективы роста в направлении зоны 96,50-97 пунктов.
Ранее я уже обращала внимание на тот факт, что на дневном графике данного индекса (DXY) просматривалась фигура разворота «перевернутая голова-плечи» с уровнем шеи, как раз проходящим через отметку 94 пункта. Высота «головы» указывает на вероятность роста индекса до уровня 97 пунктов. А на уровень 96,50 пунктов указывает линия сопротивления нисходящего тренда от января 2017г.
В классическом варианте перед тем как начать полноценную реализацию фигуры, уровень шеи часто тестируется на предмет поддержки, поэтому в случае отката к уровню 94 пунктов, можно присматриваться к покупкам доллара. Хотя конечно в каждой валютной паре, где присутствует доллар США, желательно соотнести возможность покупки с технической картиной этой конкретной пары.
Что же касается пары USDRUB, то ставку на рост курса доллара можно делать после закрепления пары выше уровня 58,80-59 рублей, где проходит линия сопротивления нисходящего тренда от ноября 2016г. Прохождение этого рубежа позволит рассчитывать на серьезное укрепление позиций доллара в паре с рублем, где ближайшей целью повышения выступит уровень 60,50-60,80 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На среду, 1 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,1179 рублей, евро - 67,6434 рублей. Накануне, в первой половине дня курсы основных валют активно росли на Московской бирже. Доллар достигал отметки 58,60, в попытке второй раз за последние дни пробиться выше уровня сопротивление текущего торгового диапазона, которая согласно калибровке TRT (Trade Range Trading), проходит по уровню 58,50. Евро также вырос, несмотря на относительную слабость на международном валютном рынке и также попытался преодолеть середину текущего торгового диапазона по TRT на уровне 68,12.
Но рост нефтяных фьючерсов с последующим ускорением после данных от Американского института нефти, указавших на сокращение на 5,09 млн. баррелей, спровоцировал коррекцию и снижение доллара и евро приблизительно на половину предыдущего дневного хода. Техническая модель рынка MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), которая на протяжении последних дней уже не первый раз сигнализирует о возможности роста валют против рубля, и сейчас указывает, что потенциал роста сохраняется. Пока доллар США будет торговаться выше отметки 58,05, краткосрочный растущий тренд сохраняет силу. Курс евро к утру наступившей среды консолидируется в зоне перелома и возможного внутридневного снижения около уровня 67,70. Но в целом, в краткосрочной динамике единой европейской валюты на локальном рынке просматривается формирование области бокового движения в границах 67,00 -68,40. Только при пробое одной из границ динамика евро обретет более четкие очертания.
Поводом для фиксации прибыли по рублю послужил и новый пакет секторальных санкций США, снижение интереса к покупкам российских ОФЗ и некоторые волнения на фондовых площадках. Сегодня состоится заседание ФРС США, которое, несмотря на практически единогласное мнение, что оно не приведет к изменению денежно-кредитных условий, может спровоцировать волатильность по доллару на международном рынке Forexв конце торговых суток.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться расчетном диапазоне: 57,86- 58,40. Курс евро проведет наступившее утро преимущественно в границах: 67,40 -68,20.
Оставить комментарий
