What nonsense? - когда это биткойн был тихой гаванью. Волатильность и непредсказуемость - вот стихия биткойна. Некоторое время назад я уже утверждал, что биткойн «встроился» в ряды традиционных валют с точки зрения формирования своей динамики. Если отбросить в сторону «фундаментальные соображения», то технически динамика биткойна достаточно хорошо укладывается в модель рынка, построенной методом TRT.MAFiE.
Несколько общих замечаний. Торговая сиcтема FORT базируется на модели рынка MEDIUM, которая со свей стороны имеет две составляющих: NEXT - практический аналог «фундаментального анализа» и MELS - «Ключевые уровни по Срезу рынка» - это техническая составляющая модели. В свою очередь MELS формируется графическими объектами, генерируемыми с применением уже упомянутого выше метода TRT.MAFiE. Если это не совсем понятно, то и не стоит ломать голову.
Главное в следующем. Предсказать решения регуляторов, действия хакеров и порядочность криптовалютных бирж и кошельков - НЕВОЗМОЖНО. А потому отбрасываем в сторону NEXT и всякие прочие «гадалки - рассуждалки», и опираемся, только на график, а он как известно - учитывает ВСЕ.
И вот что показывает MELS. Биткойн в нисходящем тренде, в фазе боковой консолидации (в границах объекта FLET). Пробой верхней или нижней границ сгенерирует сигнал на открытие позиции byu или sell, соответственно.
И вот вопрос - какая волатильность, какая неопределенность - все ж очень традиционно. Но «изюминка» есть. С одной стороны курс BTC пытается пробиться в более низкий торговый диапазон, а с другой, что-то его сдерживает и «консервирует» в рамках FLET.
Кстати не факт, что пробой вниз более вероятен. Да, он - по тренду. Но ряд других индикаторов указывает на приближение пика нисходящего тренда, Тк что лучше дождаться самого факта пробоя, а затем принимать решения.
В преддверии главной статистики недели американская валюта чувствует себя на подъёме. И кажется, что разрастающийся конфликт с Китаем, ей только на руку. Дональд Трамп никак не успокоиться, поручив администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин в отношении китайской продукции.
Индекса доллара будет встречать статистику по рынку труда вблизи важного сопротивления.
Сейчас он вплотную подошел к уровню нисходящего тренда, в котором находится с апреля 2017г. И если данные окажутся позитивными, то возможна локальная смена настроений на валютном рынке. В 15-30 МСК будут опубликованы данные по безработице за март, прогноз 4% и количество рабочих мест вне с/х отрасли, прогноз - 185 тыс.
Однако чтобы говорить о действительно серьезном переломе негативной тенденции по доллару, взятия ближайшего сопротивления недостаточно, так как сразу за ним идет основной падающий тренд, длящийся с января 2017г. Его граница сейчас проходит вблизи уровня 91,60-91,70 пунктов.
Только прорыв выше этого значения, заставит биржевиков пересмотреть свои среднесрочные взгляды.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
В последние несколько дней российские индексы ведут себя прямо противоположно общему фону. Америка падает - мы растем, они растут - мы снижаемся. Корреляция вроде бы и есть, но в тоже время ощущается некий собственный стержень.
Если оценивать поведение индексов с точки зрения техники, то на мой взгляд, причина в том, что, и MICEXINDEXCF, и RTSI неплохо отступив от максимальных значений, пока так и не видят причин для дальнейшего снижения.
При этом линии сопротивлений сформированных трендов на понижение так близки к текущим ценам, что велик соблазн их тестирования, и возможно пробоя.
Линия сопротивления у индекса Мосбиржи проходит на уровне 2280-2285 пунктов, а у индекса РТС в районе 1250 пунктов.
То есть сегодня-завтра нашему рынку ничто не мешает попробовать вернуться к данным рубежам. Вопрос лишь только в том, как поведут себя покупатели вблизи ключевых сопротивлений: потеряют активность или наоборот атакуют?
Если предположить наступление позитивного сценария, то можно говорить о росте индексов MICEXINDEXCF и RTSI в направлении уровней 2300 пунктов и 1300 пунктов соответственно.
Однако если сопротивление выстоит, а внешний фон опять подкинет неприятный сюрприз, отечественные площадки вновь перейдут на сторону «красных». Я давно жду приближения индекса Мосбиржи к ЕМА100 на днях, так как РТС уже не раз тестировал этот мувинг.
Так что несмотря на локальный позитив, ничего еще неясно. Мы можем увидеть подъем индексов на 0,6-0,9%, но этого будет явно недостаточно, чтобы вернуть наш рынок на рельсы роста.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Любопытная складывается картина на валютном рынке. В первую очередь, должна констатировать, что март по паре USDRUB был закрыт повышением на 1,45%, а во-вторых, то что закрыт месяц был образованием свечной комбинации «утренняя звезда доджи».
Масштаб образования разворотной комбинации сам по себе говорит о том, что вероятнее всего рост американской валюты будет продолжен и в апреле.
Однако для этого должно произойти следующее: на дневном графике пары сейчас отчетливо просматривается большая консолидация с границами 57,80 рублей сверху и 57,20 рублей снизу.
В случае прорыва линии сопротивления, которая соединяет пики 9 февраля, 19 и 28 марта, стоит ожидать усиления покупательской активности и движения пары в направлении 58,70-58,80 рублей как минимум. Однако если говорить о величине консолидации в самой широкой части, то в этом случае потенциал роста доллара составляет порядка 3 рублей и дает цель в виде уровня 60,50-60,70 рублей.
Кстати мы знаем, что дефицит валютной ликвидности в этом месяце может быть вызван рекордным пиком погашений внешнего долга на сумму 6,3 млрд. долларов, как сообщает нам ЦБ. Возможно, что многие компании в преддверии данных выплат начнут скупать иностранную валюту, что и вызовет данный прорыв.
Отменой столь неблагоприятного сценария для российской валюты станет лишь уход пары USDRUB ниже уровня 57,20 рублей, после чего можно будет вновь ожидать возврата курса в район 55,80-56 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Торговая война США - Китай, которая «официально стартовала» накануне по факту введения Китаем ограничительных пошлин на ряд товаров из США, в ответ на аналогичные действия США, спровоцировала уход от рисков на международных финансовых площадках. На рынке Forex наблюдался переток капитала в японскую иену, которую традиционно воспринимают как защитный актив в моменты экономической неопределенности. Пара USD/JPY достигала минимального за 105,70. Однако затем наметился выраженный отскок.
С точки зрения технической составляющей TRT.MAFiE модели рынка MEDIUM, на уровне 105,75 проходит граница торговых диапазонов, которая неделю назад была пробита вверх и теперь, в соответствии с закономерностями отработки уровней, она выполняет роль уровня поддержки. Зоной сопротивления, ограничивающей потенциал роста, выступает зона 106,05 -106,30, в которой концентрируются динамические ключевые уровни модели TRT.MAFiE.
Сигналами для входа в позицию послужат пробой вниз или вверх указанных границ. И вовсе не факт, что будет пробита нижняя граница. С апреля, с началом нового финансового года в Японии, из факторов влияния на динамику доллара против иены был исключен процесс репатриации капитала японскими корпорациями. А на протяжении всего 2018г. нарастание дифференциала доходностей может поддержать интерес к доллару в сравнении с иеной. И быстрый отказ USD/JPY в район трендового мувинга , торги в зоне которого можно трактовать как нейтральную к позиционированию ситуацию, говорит о вероятности смены среднесрочного нисходящего тренда пары.
В целом по итогу текущей недели, в конце которой будут опубликованы данные по рынку труда США, среднесрочные перспективы USDJPY могут проясниться. Сохранение поддержки на уровне 105,75, говорит о вероятности роста пары в зону отметки 108,25, где проходит верхняя граница актуального торгового диапазона.
Недолго российские инвесторы пребывали на подъеме. Закрытие многих западных площадок на период пасхальных каникул обеспечило нам некоторую стабильность и временное затишье, однако с первым же возвращением американских игроков стало понятно, что страхи и проблемы никуда не исчезли. Риски торговой войны между США и Китаем, которые многие игроки позабыли на время, вновь обострились с новой силой.
Американские индексы DJ и S&P500 показали снижение на 1,9% и 2,23% соответственно, локально оба индекса опускались в районы своих 200-дневных скользящих средних. В последний раз индекс DJ касался данного мувинга лишь в июне 2016г. Но и то снижение к данной скользящей было быстро отыграно наверх. Рано или поздно длительное ралли американских площадок должно было приостановиться и дать закономерную коррекцию.
Есть ли надежда, что на сей раз индекс также отыграется наверх? Технически такая вероятность существует, так как индексу DJ пока удалось удержаться выше уровня поддержки, расположенного на отметке 23360,30 пунктов. Ведь именно этот рубеж был последним оплотом «быков» в спуске в первой декаде февраля.
Пока мы видим вторичный отбой индекса от данного уровня поддержки.
Однако несмотря на техническую возможность локального роста, считаю, что после 3-ей или 4-ой атаки данный рубеж падет, что несомненно подтолкнет и наши индексы к снижению.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
В ходе фиксации прибыли перед длинными пасхальными выходными, курс евро снизился и достигал в моменте отметки 1,2284. При этом, в рамках технической составляющей TRT. MAFiE модели рынка MEDIUM, был сформирован нисходящий краткосрочный тренд, который сохранил свою актуальность к середине дня наступившего понедельника, даже с учетом коррекционного восстановления евро. На графике хорошо видно, что цена вплотную приблизилась снизу к трендовому мувингу, который выступает критерием тренда. При этом сам мувинг «уперся» в середину актуального торгового диапазона, проходящую по уровню 1,2340. И все это происходит в рамках широкого среднесрочного флетового движения, преимущественного сосредоточенного в границах 1,2200 - 1,2470.
Хоть я и не сторонник использования в анализе субъективных технических методов, основанных на суждениях отдельных персон, но в нашем конкретном случае, в дополнение к сказанному, можно отметить формирование явно выраженной фигуры «треугольник», пробой одной из граней которого и определит последующий тренд.
Три независимых подхода: современные методы на базе статических диапазонов и динамического канала и классический графический анализ с использование фигур тех. анализа, указывают на одинаковое текущее состояние и перспективы курса евро.
Кратко - это звучит так. Курс евро находиться в условиях сбалансированного спроса в рамках диапазонной торговли, и уже на обозримом временном горизонте будут сформированы сигналы на продажу или покупку в рамках среднесрочных операций. Разбор вариантов - в какую сторону и как распределены вероятности исходов, выходит за рамки данного материала.
Общая рекомендация следующая. Критерием краткосрочных операций станет пробой вверх или отбой вниз от уровня 1,2340, среднесрочные позиции предпочтительно открывать по факту выхода за границы «треугольника», с целями около сопротивления и поддержки текущего торгового диапазона, и далее по факту пробоя этих границ вниз или вверх.
Еще 4 месяца назад, биткойн был очень далек от традиционных валют, не только по своей сути, но и по динамике его курса. На рынке Forex все, так называемые, «фиатные валюты», т.е. традиционные валютные инструменты имеют определенные закономерности при формировании обменных курсов. Иначе говоря, при широком рассмотрении динамика любой валютной пары укладывается в определенный, можно сказать глобальный, ценовой диапазон. Этот ценовой диапазон можно разбить на более мелкие торговые ценовые диапазоны, на границах которых, как правило, наблюдается консолидация цен. Такие уровни часто выполняют роль среднесрочных (с временным горизонтом от трех недель до трех месяцев) уровней сопротивления или поддержки.
Для примера, курс EURUSD с 2011г. по текущую дату не выходил за границы 1,0340 – 1,4050. Разбейте этот диапазон на 15 равных диапазонов и вы увидите, что и на W1, и на D1, и на H4 таймфреймах, можно выделить статические границы торговых диапазонов. И, вообще говоря, при последовательном переходе цены из одного такого диапазона в другой можно ввести критерий среднесрочного тренда.
Более точно, с учетом особенностей движения цен в динамическом канале, эту процедуру в автоматическом режиме выполняет скрипт, написанный на основе метода трассировки графиков – TRT (Trade Range Tracing), который является одной из составляющих технической модели MEDIUM в торговой системе FORT.
После гиперактивного роста курса биткойна в конце 2017г. и последующего отката от достигнутых максимумов, стало возможным применение хорошо зарекомендовавшем себя для традиционных валют методе TRT.MAFiE для анализа прогнозирования и генерации сигналов на покупку или продажу инструмента BTCUSD с целью извлечения спекулятивной прибыли.
На графике с таймфремом H4 приведена трассировка BTCUSD, с учетом его движения в рамках динамического канала. Дополнительно выделены торговые сигналы, сгенерированные TS FORT- зеленым цветом на покупку, розовым – на продажу с указанием уровней SL и TP.
Достижение поддержки на уровне 6760, дает шанс на формирование локального дна. Отбой или пробой этого уровня послужат основой для генерации следующих торговых сигналов на контртрендовую покупки или продажу уже на сложившемся падающем тренде.
Завершился первый квартал 2018 года. Наши индексы за этот период смогли приятно порадовать игроков установлением череды новых пиков значений.
И хотя закрытие месяца получилось отрицательным: индекс MICEXINDEXCF потерял 1,12%, а индекс RTSI похудел на 2,81%, на итогах квартала это не сказалось, так как с начала года оба индекса выросли на 7,64% и 8,23% соответственно.
Лучшую динамику с начала этого года демонстрируют акции нефтегазового сектора, их индекс MICEXO&G вырос на 11,36%. И это неудивительно, ведь к примеру, бумагам «Лукойла» удалось обогнать «Роснефть» и «Газпром» по рыночной капитализации на конец прошлого месяца, а также установить новый исторический пик на уровне 4004 рублей. Акции растут 8 месяцев подряд, и с начала года поправились на 18,78%.
Акции «Газпромнефти» продолжили торговлю внутри долгоиграющего восходящего тренда и также вышли на новые уровни, закончив март на новых исторических рубежах - 295,85 рублей. Рост с начала года составил 21,15%.
Бессменным лидером многих месяцев остаются обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», чьи заслуги несомненно стоит выделить особым образом. Закрытие марта по ним произошло на уровнях 611,60 рублей и 416 рублей, таким образом обе акции подорожали с начала года на 27,73% и 13,97% соответственно.
На этом фоне слабо выглядят результаты «Роснефти» и «Газпрома», ведь ничего фееричного эти бумаги не показали. Даже наоборот. Бумаги газового монополиста закрылись на отметке 142,33 рублей, показав за квартал рост в 9,05%. В то время как акциям «Роснефти» удалось вырасти всего на 7,68%, завершив март на уровне 313,9 рублей.
В первую очередь данные результаты демонстрируют нам следующее, что первый эшелон не всегда самый доходный. И второе, что частные компании готовы дать соответствующий отпор государственным и составить им достойную конкуренцию.
Так что не забываем, что не «Сбербанком» единым живёт наш рынок.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной была принята в 2011 г. Она предусматривает режим взаимных преференций в свободной торговле между странами, совместные скоординированные действия в инвестиционной сфере, в промышленности, в платёжно-расчётных операциях, свободном перемещении граждан и пр. Отмена его практически может означать резкое сокращение взаимной торговли , поставок промышленной продукции и сырья, ограничения в передвижениях людей между границами.
Правительство Украины стремится ослабить взаимосвязь экономики с Россией, прежде всего из политических соображений. Проявления и масштабы разрыва взаимоотношений будут зависеть от конкретики решений правительства и вытекающих из них подзаконных актов.
Потеряют от этого обе стороны. Сузится рынок сбыта товаров, уменьшится производство для данного рынка, инвестиции, компании и население потеряют значительные доходы. Однако для Украины последствия, очевидно, будут более болезненными, чем для России. Взять, например, внешнюю торговлю. Россия по итогам 2017 г. выступает самым крупным торговым партнёром Украины. В 2017 г. ввоз российских товаров поднялся 39% и занимает долю в 14% от всего импорта Украины, по нашим расчётам на основе данных Укрстата. Вывоз из Украины в Россию повысился за данный период на 9,6%, имея долю в 9% экспорта Незалежной. Для России же доля Украины во внешнеторговом обороте составляет лишь 1,9%.
Переориентировать производство и сбыт на другие рынки для Украины будет крайне сложно, учитывая налаженные годами производственно-торговые цепочки между странами, специфику ассортимента и характеристик продукции, приспособленной под взаимные требования. Поэтому при разрыве Программы экономическая ситуация в Незалежной осложнится, уровень жизни населения упадёт.
Оставить комментарий
