Под торговой системой (ТС) в работе на финансовых рынках понимают свод правил, основываясь на которых участник торгов принимает решение о совершении сделок.

Это решение включает:

• выбор финансового инструмента, по которому будет совершена сделка;
• определение ее объема;
• условия входа в рынок;
• условия выхода из рынка.

Этот набор правил включает ответы на основные вопросы, стоящие перед трейдером:

Какова сложившаяся на рынке ситуация?

Какое она получит развитие?

Какие действия должен предпринимать трейдер в этой ситуации?

После того, как ответы будут получены и на их основании четко и однозначно сформулированы правила, торговую систему можно считать завершенной. А именно наличие такой системы обеспечивает прибыльную торговлю.

Успех в торговле зависит и от опыта трейдера, и от накопленных им знаний. Но торговая система является главным фактором его достижения. На фондовом рынке достаточно примеров, когда человек, отлично знающий теорию, не может получить профит от торговли.

Приведем четыре основных принципа построения торговой системы

1. Оптимальное количество правил торговой cистемы.

Чрезмерное увеличение количества правил (усложнение системы) не ведет к достижению большей эффективности торговой системы.

2. Устойчивость торговой системы.

Под ней понимается неизменность правил системы, в частности условий входа в рынок и закрытия позиций. На первых этапах работы особенно важно торговать дисциплинировано, т.е. полностью полагаться на систему. А система диктует: используем такие-то данные, принимаем такое-то решение, производим такие-то действия.

3. Механистичность и тестирование торговой системы.

Под ней понимается однозначность, жесткость и понятность правил торговой системы. Система может считаться полностью механической тогда, когда все ее правила будут настолько жестко формализованы, что неопределенности не возникнет при любых рыночных ситуациях. Сигналы торговой системы должны быть однозначными и не допускать произвольного толкования. Механистичность системы является необходимым условием для тестирования системы. А без его результатов системы как таковой просто нет. Грамотно проведенное тестирование позволит выявить положительные и отрицательные черты торговой системы, выяснить ее эффективность. Тестирование на исторических данных позволяет сэкономить время и деньги.

4. Контроль риска и управление капиталом.

Под контролем риска понимается процент капитала, которым можно рискнуть в отдельной сделке. Риск необходимо ограничивать с помощью заявки стоп-лосс. Также при построении торговой системы во внимание нужно принимать объем капитала используемого в сделках.

Уважаемые друзья и коллеги, если понравилась статья — ставим лайк и приглашаю посетить, подписаться на телеграм-канал о моей классной ТС для акций Сбера, которая может стать вашей!😎👍