В таблице приведены:

🔸изменения цен индекса МосБиржи и акций за период действия ключевой ставки с 25.10.2024 по 05.06.2025.

🔸накопительная дельта в лотах за период с 25.10.2024 по 05.06.2025.

🔸максимальные значения открытых позиций по фьючерсам на акции, где со знаком минус - преобладание коротких позиций, иначе - длинных позиций.

🔸цветным фоном акции: зеленым - сильные, красным - слабые.

Перед объявлением ключевой ставки 06.06.2025 в акциях, интересных для трейдинга, наблюдается (см. рисунок):

слабых - 3 (Северсталь, Мечел, Роснефть).

нейтральных - 17.

сильных - 5 (Аэрофлот, Новатэк, Совкомбанк, Т-Технологии, Татнефть).

дивергенция цены и дельты с открытыми позициями - 1 (Система).

конвергенция цены и дельты с открытыми позициями -2 (РуссНефть, Самолет).

💡Выводы:

🔹 накануне принятия решения ЦБ по ключевой ставке в большинстве акций наблюдается смешанная динамика, что, скорее всего, обусловлено их хеджированием и неопределенностью на рынке.

🔹особое внимание обратить на сильные и слабые акции, а также на акции с дивергенцией и конвергенцией, которые могут привести к их коррекции или развороту.

🔹на растущем рынке торговать в лонг сильные акции, на падающем рынке - в шорт слабые акции, в соответствии с торговой стратегией.

🔹в случае снижения ключевой ставки ниже 21% значительный рост могут показать перепроданные акции.

🔹появление аномалий перед объявлением решения ЦБ по ключевой ставке может указывать на действия инсайдеров.

Не является ИИР.

📌ProStoTrader

Ожидания, в соответствии с аналитической заметкой от 07.10.2024: Падение акций Мечел в мае.

Реальность: Май 2025 года действительно оказался медвежьим месяцем, а цена Мечел ао упала на 6.4%.

💡Таким образом, в мае ожидания по падению цены акций Мечел подтвердились. Ранее, в декабре 2024 года ожидания также подтвердились. Исходя из этого, продолжает наблюдаться сезонная зависимость в Мечел.

📌ProStoTrader

Рынок по индексу МосБиржи после последнего импульсного роста с 05.02.2025 по 17.02.2025, находится в коррекции вблизи нисходящей линии.

На данном этапе в отдельных акциях по цене и дельте наблюдается:

🔹сильный бычий настрой в Аэрофлот, Северсталь, ММК, НЛМК, Ростелеком, РУСАЛ.

🔹бычий настрой в Россети, Европлан, Совкомбанк.

🔹дивергенция в Совкомфлот, МосБиржа, Яндекс.

🔹сильный медвежий настрой в Астра.

Выводы:

1. В условиях коррекции рынок сохраняет преимущественно бычий настрой.

2. Крупные покупатели своими лимитками сдерживают натиск продавцов и не дают цене упасть в пике, несмотря на значительное снижение дельты акций в общем.

3. В условиях положительных фундаментальных факторов и продолжения поддержки со стороны покупателей, по окончанию коррекции ожидается дальнейший рост рынка по индексу МосБиржи, а значит и большинства акций.

📌ProStoTrader

В таблице приведены:

🔸максимальные значения открытых позиций (ОП) по фьючерсам на акции, где со знаком минус - преобладание коротких позиций, иначе - длинных позиций.

🔸изменения цен индекса МосБиржи и акций за период действия ключевой ставки с 25.10.2024.

🔸цветным фоном акции: зеленым - сильные, красным - слабые.

⚠️Перед объявлением ключевой ставки 14.02.2025 в акциях наблюдается (см. рисунок):

*сильных - 6 (Аэрофлот, Европлан, НЛМК, ФосАгро, Совкомбанк, Т-Технологии).

*нейтральных - 17.

*слабых - 4 (Северсталь, Мечел, Ростелеком, ВТБ).

@ProStoTrader

В таблице (см. рисунок) приведены максимальные значения открытых позиций (ОП) по фьючерсам на акции, где со знаком минус - преобладание коротких позиций, иначе - длинных позиций.

По итогам 20.12.2024, после решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 21% и погашения квартальных фьючерсов, наблюдаются изменения рыночных настроений:

🔹с бычьего на медвежий в Система, Северсталь, Совкомфлот, РусГидро, РУСАЛ, Самолет;

🔹с медвежьего на бычий в Астра, ГМКНорНикель, Европлан, ММК, НЛМК, Совкомбанк, Т-Технологии, ВТБ.

Сохраняется настрой:

🔸бычий в Аэрофлот, Россети, МосБиржа, ФосАгро, Позитив, РуссНефть, Транснефть, Яндекс;

🔸медвежий в Алроса, Газпром, Мечел, Мвидео, ПИК, Ростелеком, Сегежа.