Ниже представлен график корреляции фьючерса на индекс РТС, с интервалом в один день.

На графике просматривается четкая отрицательная корреляция в течение двух месяцев.

Линия «А» иллюстрирует практически 100% совпадение по датам исторического максимума(синяя, зеленая линии) и текущего минимума(красная линия) цены фьючерса. 3-4 февраля был хороший момент для совершения покупки фьючерса РТС.

Линия «Б» также соответствует следующей точке разворота цены фьючерса, только теперь наоборот, локальный исторический минимум соответствует максимуму цены текущего периода.

Какие варианты развития событий возможны в точке «В». Классически, возможно ожидать падения цены фьючерса до уровня предыдущего минимума 3-4 февраля плюс-минус несколько процентов и в период с 3 по 7 марта следить за объемами на рынке для открытия «длинной» позиции. Как правило, большие объемы соответствуют разворотным точкам. Такой вариант развития событий видится наиболее подходящим в текущей ситуации. И возможен вариант, соответствующий траектории движения исторических линий.

Хочу отметить, что основной принцип открытия позиций по этому графику корреляций для меня, являются именно моменты максимумов и минимумов на графиках исторических линий (синяя, зеленая) или близ этих периодов. А периоды между важными точками являются индикаторами, в какую сторону открывать позицию или выставлять «стоп», «профит». Соответственно, для совершения сделки на основе изложенного метода необходимо дождаться важного периода проходящего с 3 по 7 марта и открывать позицию в зависимости от положения цены контракта на тот момент и фундаментальных факторов.

Фундаментально, рассмотреть состоявшиеся события и события в будущем соответствующие датам линий «А» «Б» «В» можно с помощью календаря событий на фондовом рынке.