Парный трейдинг является рынка - нейтральной торговой стратегией, в которой длинные и короткие позиции открываются по инструментам с высокой степенью корреляции, это может быть акции, торгуемые фонды (ETF), валюта, товары, опционы.
Трейдеры ждут ослабление корреляции, покупают инструмент который находится ниже нормы и одновременно продают инструмент который находится выше нормы, закрывают позиции когда отношения между инструментами возвращается к своей норме. Прибыль стратегии происходит от разницы в изменении цены между этими двумя инструментами, а не от направления, в котором каждый движется. Таким образом, прибыль может быть реализовано, если длинная позиция идет вверх больше чем короткая, или короткая позиция идет вниз больше чем длинная. Вполне возможно, трейдерам получать прибыль во время различных рыночных условий, в том числе периодов, когда рынок идет вверх, вниз или в сторону, и в периоды низкой или высокой волатильности.
Происхождение парного трейдинга, как правило, приписывают к группе компьютерных ученых, математиков и физиков, собранной на Уолл-Стрит компанией Morgan Stanley & Co. в начале 80х. Команда, в которую вошли ученые-компьютерщики Джерри Бембергер и Дэвид Шоу, и трейдер Нунзио Тартали, были собраны вместе для изучения возможности арбитража на рынках акций, используя передовые технологии статистического моделирования и разработки автоматизированной торговли для использование в своих целях рыночных диспропорций.
Центральное место в их исследований стала разработка количественных методов для выявления пар ценных бумаг цены которых ходили очень подобно друг другу, или которые были тесно связаны. Торговый алгоритм созданный этой командой торговал успешно в 1987 году, и принес им и доход в размере 50 миллионов долларов, последующие два года в трейдинге были достаточно плохие и группа распалась в 1989 году.
На протяжении многих лет, парная торговая приобрел внимание среди индивидуальных, институциональных трейдеров и хедж фондов, как рыночно нейтральная стратегия. Во многом это связано с появлением интернета и достижениями в торговых технологиях. Эти два фактора выровняли игровое поле индивидуальных инвесторов, информация в реальном времени и мощные инструменты стали доступны не только индивидуальным инвесторам. Правда, крупные хедж-фонды и институциональные трейдеры все еще имеют преимущества. Однако сегодняшние участники рынка - будь то розничные торговцы или команда высококвалифицированных математиков - имеют доступ к данным в режиме реального времени на финансовых рынках, торговые платформы, и возможность автоматизации сложных торговых стратегий.
Используя технологию, - а также опираясь на фундаментальные показатели, вероятностей, статистики и технического анализа – парный трейдинг пытается определить отношения между двумя инструментами, направление, основанные на представленных данных. Здесь мы знакомимся с парным трейдингом, рыночно нейтральной стратегией.
Эта одна из многих стратегий по скальпингу. Cуществует большое количество других тратегий с которыми можете ознакомится на нашем сайте!
Эта очень простая без индикаторная стратегия форекс, которая основывается на системе 3-экрана, которая способна делать очень хорошие сделки большинство из которых прибыльные. С соблюдением риск менеджмента, и простых правил эта стратегия способна зарабатывать на рынке форекс.
Валютная пара - любая, эта стратегия форекс мультивалютная!
* рекомендую выбрать брокера Форекс с терминала MetaTrader 4
Данная стратегия форекс может быть описана всего тремя условиями:
1 Посмотрите на последнее 4 свечи на таймфреймах: M5, M15, M30 и H1
2 если последние 4 свечи зеленые (восходящий тренд) , - покупайте
3 если красные – продавайте.
Для ясности, давайте рассмотрим пример
Откройте 4 окна одной и тойже валютной пары, как пример фунт-доллар, на разных тайм фреймах: 5 мин, 15 мин, 30 мин, и 1 час. Для простаты и ясности можете расположить окна так как представлено на рисунке.
Теперь ждем что бы все (или почти все) свечи были либо зеленными – покупаем, либо красными – продаем.
Стратегия скальпинг подразумевает не долгое нахождение открытых позиций на рынке. Ваша открытая позиция не должна долго оставаться открытой. Средние продолжительность одной сделки скальпера 1-10 минут.
Стоп-лосс и тейк-профит:
установить фиксированную стоп-лосс на расстоянии 15-20 пунктов от входа в рынок. В этом случае, тейк-профит равен 30-40 пунктов. Когда цена достигает 15 пипсов - переносим стоп-лосс в точку безубыточности или исправить часть торговой позиции или полностью закрыть сделку. Аналогичным образом, если вы решите использовать скользящий стоп.
Стоп-лосс размещаем под ближайший локальный минимум (фрактальной) - для сделок по купле или на ближайший локальный максимум (обратная фрактальной) - для сделок на продажу. Цель по прибыли, чтобы это было возможно, по крайней мере, в 2-3 раза больше, чем стоп-лосс. Прибыль по той же схеме, как описано в пункте 1
Начинающие должны достичь достаточного торгового опыта и мастерства, чтобы использовать стратегию на основе больших стоп-лоссов. Эта стратегия хороша прежде по тому что рынок Форекс имеет неустойчивый и непредсказуемый характер, и на нем очень легко выбить позицию по короткому стоп лоссу.
Эта торговая стратегия была сформирована инвесторами и имеет положительное соотношение прибыль-потери и прибыль-риск. Тем не менее, потребуется время и определенные навыки для обучения. Если у новичков какие-то кратчайшие пути для понятия принципов стратегии? Да. Эта стратегия была специально создана, для того что бы и новичок смог справится с этой стратегией.
Стратегия больших стоп-лоссов в действии
Несмотря на то, что эта стратегия представляется странным на первый взгляд, а ее основные принципы кажутся противоречивыми, большинство советов на рынке форекс успешные, многие трейдеры до сих пор получают впечатляющие результаты благодаря ей. Главный принцип стратегии в том что при открытии позиции вы выставляете большой стоп лосс в размере окало 500 пунктов, и небольшой тейк-профит в 50 пунктов. Это можно оценить как макро скальпинг. Это потому что, ключевой идеей скальпинга является быстрый и частый заход в позицию, снижение вашего риска и взятие крохотной прибыли в размере 5 – 10 пунктов. В отношении стратегии с большим стопом, можно сказать что рынку будет крайне сложно вас выкинуть из позиции. Этот принцип служит основой для новичков, так как они не обладают богатым опытом, и не могут правильно оценить и защитить свою позицию небольшим стопом. Тем не менее, отношение риск прибыль (1 к 10) является ужасной для стратегии. Правда, ключевым моментом является то, что вероятность того что рынок наберет достаточно энергии что бы пробить 500 пунктов существенно ниже чем пройти 50 пунктов.
Дополнительные требования
Стратегия больших стопов позволяет новичкам экспериментировать с небольшим шагом риска, а не бессмысленно заходить и выходить с рынка. Следующие понятия также должны быть использованы для поддержки этой стратегии всякий раз, когда это возможно.
Всегда старайтесь торговать по тренду
Используйте стратегию чтобы отличить ложный прорыв от истинного
Двигайте стоп лосс до безубыточной линии, когда вы в плюсе
Стремитесь к небольшой прибыли, около 50 пипсов.
Не используйте эту стратегию когда выходят большие экономические новости. Новости могут увеличить волатильность.
Вы не должны пытаться достичь очень больших ежемесячных доходов с использованием этой стратегии. Следует ожидать не больших доходов, но также продолжить изучение рынка форекс.
Дневник трейдера это сайт про электронные биржи: Форекс, NYSE, NASDAQ, RTS, PFTS
Торговая система тройной экран была разработана Александром Элдером в 1985 году. Доктор Элдер работал много лет психологом в городе Нью-Йорк, прежде чем он стал интересоваться торговлей на финансовых рынках. С того времени, он написал множество статей и книжек, включая «Трейдинг для жизни» (1993). Он также выступал на множестве крупных конференций.
Множество трейдеров используют только один экран или индикатор для торговли на каждый день. В принципе нет нечего плохого в том чтобы ориентироваться в принятии решения только одного индикатора. Стоит отметить, что дисциплина играет пожалуй ключевой момент в достижении успеха в трейдинге.
А что делать если ваш индикатор в корне ошибочный? Что если обстановка на рынке изменилась, и ваш индикатор не может объяснить все случаи на рынке? Дело в том что рынок очень сложный, и даже самые продвинутые индикаторы не могут работать все время и при любых условиях рынка. К примеру, когда идет восходящий тренд, трендовые индикаторы показывают сигнал на покупку в то время когда осцилляторы показывают сигнал на перекупленность то есть на продажу. Обратная картина происходит на нисходящем тренде. Когда на рынке существует сильное движение вверх или вниз трендовые индикаторы работают идеально, но они безполезны когда рынок находится в рендже. С другой стороны, осцилляторы в рендже являются лучшим выбором, но когда рынки начинают следовать тренду – осцилляторы бесполезны.
Для определения баланса мнения между индикаторами, некоторые трейдеры пытаются усреднить сигналы на покупку и на продажу, выданные различными индикаторами.но существует недостатки этой практики. Если количество трендовых индикаторов больше чем число осцилляторов, то и результат трендовых индикаторов будет делать перекос в свою сторону и наоборот.
Доктор Элдер разработал систему для борьбы с проблемами простого усреднения, используя лучшее преимущества из обоих методов. Система Элдера предназначена для исправления недостатка различных индикаторов, в тоже время система показывает сложность рынка. Торговая система трех экранов состоит не из одного, не из двух, а из трех уникальных индикаторов, которые применяются в каждом торговом решении, образована из комбинации трендовых индикаторов и осцилляторов.
Проблема тайм-фреймов
Существует, однако, еще одна проблема индикаторов следующих за трендом, которые должны быть устранены прежде, чем они могут быть использованы. Трендовые индикаторы могут показывать противоречивые данные на разных тайм-фреймах. Например тот же индикатор может показывать восходящий тренд на дневном графике и давать сигнал на продажу на недельном графике. Проблема усугубится если добавить внутридневной график. На этих краткосрочных графиках, следующие за трендом индикаторы могут колебаться между сигналами покупки и продажи.
Оставить комментарий
