25 июня состоялась презентация конкурса Алгоритмус 2012, который проводит компания МФД-ИнфоЦентр при поддержке биржи ММВБ-РТС. Презентация состоялась в конференц-зале биржи на Воздвиженке.

С самого начала не предполагалось чрезмерно большого количества участников: на презентацию были приглашены представители брокерских и инвестиционных компаний из числа участников конкурса, а также журналисты и частные инвесторы. К семи часам почти все участники собрались.

Презентация открылась вступительным словом от организаторов конкурса – компании МФД-ИнфоЦентр. С благодарственным словом к собравшимся и напутствием участникам конкурса выступила Анастасия Рыкунова.

Анастасия отметила, что конкурс призван показать возможность объединения на базе системы автоследования EasyMANi управляющих, инвесторов и брокеров к обоюдной выгоде, а также будет способствовать дальнейшей популяризации алгоритмической торговли.

Заданную ноту поддержал Евгений Сердюков, от лица биржи ММВБ-РТС поблагодаривший организаторов конкурса, отметив, что благодаря конкурсу даже в летние месяцы затишья объемы биржевой комиссии не упадут.

Евгений обратил внимание собравшихся на то, что объемы алгоритмической торговли в общем обороте биржи растут и составляют сегодня до 60% от всех сделок. Новые возможности для алготрейдеров возникают в связи с добавлением новых срочных инструментов. Зал оценил шутку про возможный арбитраж между фьючерсами на золото и виагру.

В заключение Евгений не мог не вспомнить недавний нашумевший случай с испорченным «роботом», который принес своим владельцам убытки в несколько миллионов долларов. Если бы владельцы этого «робота» использовали все средства защиты и контроля рисков, предоставляемых биржей, такого бы никогда не произошло, отметил Евгений.

Константин Ивайловский из компании МФД-ИнфоЦентр прочитал небольшой доклад о самой системе EasyMANi, на базе которой проводится конкурс, ее основных возможностях и преимуществах. Впрочем, аудитория была уже в основном знакома с этой информацией.

После Константина со своим докладом должен был выступить Юрий Решетников из БКС. Однако Юрий сразу сказал, что, поскольку в зале собрались хорошо знакомые друг другу люди, вместо формального доклада он просто скажет собравшимся несколько теплых слов.

Юрий поблагодарил организаторов конкурса и особо отметил, что Алгоритмус выгодно отличается от многих других биржевых конкурсов именно тем, что проводится на реальных счетах с реальными торговыми стратегиями, и его результаты смогут продемонстрировать настоящие, а не идеализированные результаты алгоритмических роботов. По мнению Юрия Решетникова, брокерским компаниям не следует завлекать клиентов мифическими цифрами доходности, не достижимыми на реальных торгах, а вместо этого показывать реальную доходность и стремиться к долгосрочному партнерству со своими клиентами.

Эту точку зрения поддержал Дмитрий Верховых, представляющий компанию «Алор Брокер», который отметил, что с появлениям системы EasyMANi у брокерских компаний возникает реальная возможность предоставить клиентам уникальный функционал и новый вид услуг, а сам конкурс позволит не просто привлечь внимание к отдельным компаниям, но и будет способствовать популяризации возможностей алгоритмической торговли и систем автоследования среди широких слоев инвесторов.

Компания Алор, по словам Дмитрия, специально подготовила несколько торговых роботов для участия в конкурсе Алгоритмус, что свидетельствует о серьезных намерениях заявить о себе в рамках конкурса.

Доклад Андрея Андреева из инвестиционной компании «Форум» несколько отличался от предыдущих докладов, поскольку был в большей степени посвящен собственно финансовым рынкам. Андрей отметил, что создавать новых роботов становится все сложнее из-за растущей конкуренции. Потом Андрей продемонстрировал несколько слайдов, на которых отображался график корреляции между движением фондового индекса S&P 500 и объемом денежной базы в США, а затем – аналогичный график по российским рынкам.

Таким образом, по словам Андрея, рост или падение фондового рынка вполне можно воспринимать, как следствие монетаристской политики властей, ограничивающих или стимулирующих денежное предложение.

Далее Андрей рассказал о подходах «ИК «Форум» к разработке торговых роботов, в частности о сложности написания универсальных роботов, одинаково хорошо работающих на тренде и в боковом движении рынка. Чтобы устранить эту проблему с «переключением» роботов в зависимости от направления рынка, в компании «Форум» применяют системы роботов, работающих на разных временных срезах (таймфреймах).

Юрий Решетников не смог удержаться от того, чтобы задать вопрос о том, как именно происходит переключение роботов с тренда на боковик и обратно. Ему отвечал уже Александр Горчаков, присутствовавший в зале. По словам Александра именно использование разных таймфреймов позволяет настраивать систему роботов таким образом, чтобы, обнаружив боковое движение на более высоком таймфрейме, «спуститься» на более низкий, где это движение будет выглядеть как тренд.

Последним по порядку докладом должен был стать доклад Кирилла Быкова из пока еще не очень известной, но очень перспективной компании «Фаунус Аналитикс». Кирилл сразу же привлек к себе внимание аудитории, уже несколько расслабившейся, своим заявлением, что сотрудники его компании, будучи математиками и статистиками, не верят в традиционный технический анализ и что «торговля по скользящим средним – это путь в трейдерскую могилу».

Кирилл рассказал о подходах «Фаунус Аналитикс» к разработке алгоритмических систем на базе скоринговых моделей, применявшихся ранее для оценки, в частности, кредитоспособности заемщиков и в других банковских сферах. А теперь сотрудники его компании пытаются использовать накопленный опыт для прогнозирования фондовых рынков.

Кирилл анонсировал статью главного аналитика своей компании в следующем номере журнала «F&O» («Фьючерсы и опционы») под заголовком «Почему не работает технический анализ». Разгоревшаяся было полемика о преимуществах нейронных сетей над техническими индикаторами, волнами Эллиота и прочей, по словам Кирилла, «нумероллогией» грозила перерасти формат мероприятия, однако, была вовремя направлена в нужное русло не дремлющей Анастасией Рыкуновой...

...которая предложила подвести итоги презентации и предоставила слово представителю сайта algoritmus.ru и редактору журнала «Эксперт» Константину Илющенко. Константин провел параллели между Алгоритмусом и широко известным конкурсом «Лучший частный инвестор», на котором в 2002 году было, по его словам, всего тридцать четыре участника. Есть вероятность, сказал Константин, что сегодня рождается новая отрасль, имея в виду, что системы алгоритмической торговли, к созданию которых вплотную причастны многие из участников презентации, получают сегодня новую возможность монетизации в том числе благодаря системе EasyMANi.

В завершающей части мероприятия докладчики и организаторы конкурса ответили на несколько вопросов, на этом от лица МФД-ИнфоЦентра Анастасия Рыкунова поблагодарила всех пришедших и еще раз обратила внимание, что регистрация в конкурсе Алгоритмус продолжится вплоть до 18 июля – так что все желающие успеют принять участие в захватывающем соревновании.

Тем не менее, участники и не думали расходиться – уже после окончания презентации продолжилось обсуждение в кулуарах.

Напоследок от лица организаторов конкурса компании МФД-ИнфоЦентр и биржи ММВБ-РТС хотим поблагодарить всех участников мероприятия и докладчиков, а также призвать всех участвовать в конкурсе Алгоритмус 2012.

Подробная информация о конкурсе и порядке участия – на сайте MFD.RU http://mfd.ru/2012