Елена ( ES Trader) изредка пишет свой вью американского рынка на квотфоруме
Вот что она, например, написала вчера, 16 декабря:
"Шорты у нас есть - и размером хороши и азартом. Только вот, как 1230 вчера коснулись, так все выкупать кинулись. На ОрЕхе цели и вверх и вниз не достигнуты. И ещё есть время достичь обе. Есть сигналы и вверх и вниз. Так как у нас второй раз подряд волатильный ОрЕх (наконец-то!), я б сказала, что сначала вниз, потом вверх. Единственноая загвоздка - спешка покупателей до достижения целей, что, да, может быть, скрытой силой рынка. Поэтому хорошо б его стресс-протестировать на 5-10 поинтов ниже вчерашнего. Цели вверху яснее будут".
Текущий краткосрочный вью индекса S&P500 ( в стиле ES Trader) перед открытием американской сессии:
Доходности бондов сильно минусуют: 10-year - -1,96%, 5-year - -2,27% - в сегодняшний ситуации это медвежий сигнал Евро – непонятно Фьюч возле нуля – тоже непонятно
Существенной статистики нет
Сегодня экспирация и фьючерсов и опционов; вопрос в том, где выгоднее закрыться. Выше 1250 пунктов по Сипу? В последнее время пут/кол был почти все-время бычий – с этой стороны выгоднее закрыть вниз. Но кто знает, какие страйки они покупали... ни о чем не говорит
Волатильность будет скорее всего низкая: 12-14 пунктов. Сильной движухи не жду. Вверх плеймейкерам спешить некуда, вниз они не дадут. Хай могут обновить легко.
В понедельник у нас аж два POMO-аукциона: это сильно на руку быкам
Можем сходить вначале вниз (из-за бондов), а затем вверх. Так было в прошлую пятницу, во вторник и в четверг - так было бы логично с учетом двух POMO-аукционов в понедельник и сегодня. Может претендовать на основной сценарий…
Текущий краткосрочный вью индекса S&P500 ( в стиле ES Trader) перед открытием американской сессии:
Доходности бондов сильно минусуют: 10-year - -1,96%, 5-year - -2,27% - в сегодняшний ситуации это медвежий сигнал Евро – непонятно Фьюч возле нуля – тоже непонятно
Существенной статистики нет
Сегодня экспирация и фьючерсов и опционов; вопрос в том, где выгоднее закрыться. Выше 1250 пунктов по Сипу? В последнее время пут/кол был почти все-время бычий – с этой стороны выгоднее закрыть вниз. Но кто знает, какие страйки они покупали... ни о чем не говорит
Волатильность будет скорее всего низкая: 12-14 пунктов. Сильной движухи не жду. Вверх плеймейкерам спешить некуда, вниз они не дадут. Хай могут обновить легко.
В понедельник у нас аж два POMO-аукциона: это сильно на руку быкам
Можем сходить вначале вниз (из-за бондов), а затем вверх. Так было в прошлую пятницу, во вторник и в четверг - так было бы логично с учетом двух POMO-аукционов в понедельник и сегодня. Может претендовать на основной сценарий…
Таблица опционов NASDAQ 100 показывает нереальную эйфорию. Все 10 наиболее торгуемых контрактов являются колами. Это не очень хороший знак для быков. Покупает толпа - понятно, но интересно, кто на той стороне этих сделок? Может это они закрывают контракты? Тогда наоборот.
Текущий краткосрочный вью индекса S&P500 ( в стиле ES Trader) перед открытием американской сессии:
Доходности бондов сильно минусуют: 10-year - -1,96%, 5-year - -2,27% - в сегодняшний ситуации это медвежий сигнал Евро – непонятно Фьюч возле нуля – тоже непонятно
Существенной статистики нет
Сегодня экспирация и фьючерсов и опционов; вопрос в том, где выгоднее закрыться. Выше 1250 пунктов по Сипу? В последнее время пут/кол был почти все-время бычий – с этой стороны выгоднее закрыть вниз. Но кто знает, какие страйки они покупали... ни о чем не говорит
Волатильность будет скорее всего низкая: 12-14 пунктов. Сильной движухи не жду. Вверх плеймейкерам спешить некуда, вниз они не дадут. Хай могут обновить легко.
В понедельник у нас аж два POMO-аукциона: это сильно на руку быкам
Можем сходить вначале вниз (из-за бондов), а затем вверх. Так было в прошлую пятницу, во вторник и в четверг - так было бы логично с учетом двух POMO-аукционов в понедельник и сегодня. Может претендовать на основной сценарий…
Таблица опционов NASDAQ 100 показывает нереальную эйфорию. Все 10 наиболее торгуемых контрактов являются колами. Это не очень хороший знак для быков. Покупает толпа - понятно, но интересно, кто на той стороне этих сделок? Может это они закрывают контракты? Тогда наоборот.
Между тем евродоллар пробил 1,317 - негативный сигнал, хотя может затем последовать краткосрочный отскок.
Падение доходности по облигациям усиливается. На дневках возникает очень похожая на разворотную картина (но если присмотреться к графику, то видно, что свечные формации часто нарушаются - здесь трейдеры торгуют по другим критериям)
В общем картина становится все более медвежьей. В течении сессии можем еще сходить пунктов на 5-7 вниз, но насчет закрытия трудно пока что-то сказать.
Индекс волатильности американского фондового рынка находится на беспрецедентно низком уровне: вблизи минимума последних трех лет, в пятницу он опускался ниже минимумов 2008 года.
Индекс волатильности, который еще называют индексом страха или беспокойства инвесторов, на мой взгляд еще может опуститься ниже 15 пунктов, чтобы обновить минимумы, но пик по американским фондовым индексам уже должен быть очень близок.
VIX указывает на то, что он может наступить в течение ближайшего месяца: либо в конце декабря, либо в первой декаде января.
Смотрим на американские казначейские облигации 10-year.
Очень удивлюсь, если это не окажется сменой тренда. Желательно конечно подтверждение: негативное закрытие в понедельник. Если это произойдет, то окажет медвежье воздействие на рынок акций и станет еще одним сигналом близкого завершения там бычьего тренда.
В пятницу минимум по индексу S&P500 был 1239,87, а максимум – 1245,81; таким образом дневной диапазон составил меньше 6 пунктов, то есть меньше 0,5 %. Если посмотреть на график, то можно увидеть, что после спурта в начале декабря за последние 10 дней дневной диапазон рынок не разу не выходил за пределы 10 пунктов. Это не нормально, рынок ведет себя как больной… На других рынках, напротив, мы наблюдаем вполне достойную волатильность: про рынок облигаций я писал, валютный рынок тоже демонстрирует очень даже серьезные движения. В пятницу, например, вовсе не самый буйный евродоллар с 1,336 в 13.00 сиганул на 1,3313 к 18.00, в то время как мартовский фьюч S&P 500 в этот момент невпопад дергался на короткой привязи. Движения на валютном рынке и рынке облигаций совершенно совершенно перестали отражаться на рынке акций, как было прежде.
Что же происходит с американским рынком акций? Я как-то написал, что ВОЗНИКЛА НОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА. Сегодня я продолжу эту тему.
На мой взгляд, на нынешнем рынке из активных игроков по большому счету остались только маркетмейкеры ( подавляющее большинство их является и праймдилерами, отсюда и связь с POMO-аукционами) и автоматические пипсовочные системы, т.е. торговые роботы, которые скальпируют спрэд внутри актива и ведут арбитраж спрэдов между коррелирующими активами. Еще летом с рынка началось бегство автоматических внутридневных хеджеров, участие в рынке которых сейчас находится на уровне предкризисного года. Автоматические хеджеры – это несколько хеджфондов с объемами активов 4-10 млрд. долларов, принадлежащих крупным банкам, которые отслеживают корреляции между рынками в более крупном временном диапазоне: от нескольких минут до нескольких часов (или дня) и осуществляют автоматический арбитраж между ними. Причина их бегства состоит не в финансовой реформе Обамы и не в недостатке денег у владеющих ими банков. Причина в том, что рынок стал слишком манипулируемым и слишком непредсказуемым, чтобы можно было с разумным риском и с выгодой устранять неэффективности этого рода, возникающие на рынке.
Результат этого и проявляется в нынешней расбалансированности рынков. Это подготавливает почву для будущих мощных обвалов, поскольку звено, которое бы сдемпфировало возможное сильное падение, теперь стало очень слабым. Высокоскоростные торговые системы, являющиеся по используемой стратегии моментумтрейдерами, однозначно будут не сдерживать, а усиливать потенциальный обвал.
Индекс волатильности американского фондового рынка находится на беспрецедентно низком уровне: вблизи минимума последних трех лет, в пятницу он опускался ниже минимумов 2008 года. VIX указывает на то, что пик по фондовым индексам может наступить как в течение ближайшего месяца, так и в ближайшие дни.
Вчера я писал, что сильного движения следует ожидать во вторник-среду. Помимо правила NR7 причина этому, что сегодня состоится сразу два POMO-аукциона: это около 17 млрд. долларов. Поэтому в течение сессии американский индекс S&P500 сегодня откупят и он может даже сходить и к 1250 пунктам.
Все больше вероятность, что движение это окажется вниз: медвежьих сигналов становится все больше. Помимо евродоллара, пробившего принципиальный уровень 1,317, и VIX, это еще и американские казначейские облигации. Здесь сложилась очень похожая на разворот картина, и если сегодня они закроются с понижением доходности, то это будет с большой вероятностью означать скорое завершение ралли и на фондовых рынках.
Что касается российского рынка акций, то, если не произойдет что-то из ряда вон выходящее, то он сегодня останется в диапазоне 1650 -1672, хотя, возможно, и будет тяготеть в течение сессии к нижнему его краю. В первой половине сессии будет снижение, затем консолидация, а во второй половине дня рынок, скорее всего, возвратится к уровням предыдущего закрытия, либо уйдет к верхней границе коридора.
2 прогноза рынка на понедельник 20 декабря 2010 года до начала торгов
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Фсип сегодня утром на 1236, начало недели, по графикам он просится к 1221-23 по-прежнему, ну а проход 1443 уже скорее всего будет означать полноценный выход вверх. Четыре неполных сессии осталось до католического Рождества, можно успеть многое, логичнее снизиться пунктов на 30 и попытаться частично отыграть снижение за это время, но в этом случае надо все делать энергично - и снижаться, и выкупаться, а не как на прошлой неделе бродить в пределах 10 пунктов.
Азия снижается на процент, Китай на полтора, рынки повисли как карлсон на подтяжках на фонарном столбе: вверх уже никак, но и вниз еще отпружинивает)))
Вот если бы без вздергов от ВЭБа, да если бы не рождество, которое уже на носу, конечно бы и мы сегодня снижались уверенно, и прилично бы заминусовали по дню. А вот пятница показала, что дурные деньги не кончаются, и лезут и лезут по хаям в бумаги неизвестные миру трейдеры, современные матросовы, чьим именем увы не назовут улицы, разве что останется в истории термин ВЭБанутое ралли?))).
В общем 90% предпосылок за снижение. Рынок весь декабрь играет маловероятные сценарии, но когда-то должен-таки сыграть правильно, так что ждем-с. В то же время выход выше 1243 по фсипу уже скорее всего отменит снижение на этой неделе, а это всего лишь дернуть вверх на 8 пунктов, так что относимся к этому чрезвычайно серьезно, у нас есть еще куда выпереть вверх, если что.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В пятницу рынки были на редкость спокойны, S&P застрял примерно в середине коррекционного диапазона последних дней, активных попыток выйти за его пределы не случилось. От нашего закрытия изменения внешнего фона незначительные, поэтому утро на нашем рынке должно быть спокойным. Впрочем, спокойным может выйти и весь день, а может быть и вся неделя, учитывая близость рождественских праздников - мысли трейдеров уже заняты другими вещами. Тем не менее, лучше быть готовым к внезапному выходу из сложившихся диапазонов, сжатие волатильности вещь опасная, рынки становятся неустойчивыми и могут быть сдвинуты сравнительно малыми воздействиями.
Ванута – своеобразен, как и любой очень незаурядный человек. Но он пишет свои прогнозы рынка уже около 3 лет и за это достоин всякого уважения. Мне очень нравится их стиль, но не очень нравится содержание. Тем не менее, если правильно с ними обращаться, то они способны приносить пользу. Ванута – интрадейщик и очень сильный трейдер; он очень хорошо чувствует внутридневные уровни бумаг, которыми торгует, на уровне интуиции. Он играет внутри дня и против тренда. Если он пишет, что все будет валиться в тартарары, это не значит, что он в шорте или откроет его немедленно после начала торговли. Ничего подобного. Он будет ждать достижения определенных уровней и лишь оттуда шортить, стараясь взять 0,5-1%. То же самое он будет делать и при более спокойном настрое. Из его прогнозов тоже можно извлечь пользу. Читая Вануту, нужно понимать его стиль торговли.
Механизатор, его прогнозы слишком обтекаемые, слишком «вегетарианские» - не рыба, не мясо. Но они тоже дают какую-то информацию (других-то ежедневных утренних и нет), поэтому я их здесь размещаю. Например, сегодняшний прогноз механизатора сводится к тому, что он совершенно не имеет понятия, как рынок себя поведет. Как в отношения направления, так и силы возможного движения. Как ни странно, так оно и есть. Сегодняшний день, на мой взгляд, будет состоять из хаотических движений, и завтра утром рынок будет примерно там же, где и сегодня. Ну что тут поделаешь!
chessplayer! Постоянно читаю твои посты. И вот что я думаю про тебя. Ты крут! Настоящий мужик. 95% прогнозов в точку. "chessplayer - ГОЛОВА". Спасибо тебе за то что делишься с форумом своими прогнозами. Уверен, что на рынке стало гораздо меньше физиков-неудачников. Продолжай в том же духе! Еще раз спасибо тебе!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
