Тайминг 00:00 введение 10:46 шорт фьючерса или опциона колл как вариант шорта акций 11:11 Даже Генслер не любит шортистов... 13:30 важность располовинивания портфеля при выходе из акций 16:12 правила о шортах для клиентов и для маркетмейкеров 32:34 В Америке розничных брокеров обвиняют во всех смертных грехах.. 33:13 соцсети, которые аффилированы с брокерами толкают толпу на иррациональное поведение... тогда и цены иррациональные получаются... 34:44 риски сразу же пытаются устранить... шорт - это очень сильный риск потому 40:45 как накапливаются риски в рейндже... Книга LRA про торговлю в рейндже 43:29 гамма сквиз как способ повышения волатильности 43:55 стал работать принцип - если не можешь победить соцсеть, то ее надо возглавить. 45:00 Голые покупки и продажи опционов могут создавать огромные риски 49:30 риск поставки и его моделирование 50:00 Стратегии YOLO с использованием опционов...0-DTE опционы 53:50 получить бесплатный DTE опцион 01:06:00 что будет с Робингудом 01:09:15 как торгуют через опционный деск 01:24:58 что такое доить дельту 01:31:44 дорожная карта получения квалинвестора 01:36:00 прогноз по рубль-доллар на 7 октября 01:48:00 поддержка после обучения в течение квартала - самое ценное в нашей школе
Презентация курса с 04 октября 2021 "Фьючерсы и опционы для предпринимателей" https://www.youtube.com/watch?v=dUA2a... - полный курс по опционам - 13000 рублей - старт 28 сентября - 13 занятий
ВАЖНЫЙ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ по рискам). Вопрос жизни и смерти =) Например, я купил опционы колл на индекс rts. Эти опционы вышли в деньги. Допустим объем очень крупный. В стакане я не могу продать, ликвидности нет. И брокер не может продать принудительно. Нет нужной ликвидности. Остаётся выводить на экспирацию. Но объем получается огромный. Допустим на счёте моем всего 200к, а при выводе 10 миллионов нужно, По го фьючерса. Тоесть экспирировать не получается.
Что будет делать брокер?!!! Экспирировать по одному контракту. Либо попросит внести деньги на счёт. Если не внесешь долг. Вопрос ещё возник в связи с тем, что я знаю людей которые оставались так должны. Тоесть я склоняюсь к моменту нужно докидыыать бабок на счёт. И при таком раскладе даже покупатель опциона может задолжать. Кто что скажет?!
Понятно что нужно учитывать риски исходя из го и ид. Но все же интересно для понимания. Кто сталкивался.
Если вы купили опцы и они вышли в деньги, то вы в шоколаде. Если продали а они пошли в деньги, то ситуации когда в го опционов 200тыр, а под го фьючей 10лямов надо не будет, вас Брок накуканит задолго до экспирации (маржу с вас ранее снимут). Более того, при низкой ликвидности ваша позиция все равно будет закрыта об контрагента. А вообще если на опцах на индекс ртс ликвидности не станет, то на таком рынке уже делать нечего будет, соль, спички, тушенка...
ВАЖНЫЙ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ по рискам). Вопрос жизни и смерти =) Например, я купил опционы колл на индекс rts. Эти опционы вышли в деньги. Допустим объем очень крупный. В стакане я не могу продать, ликвидности нет. И брокер не может продать принудительно. Нет нужной ликвидности. Остаётся выводить на экспирацию. Но объем получается огромный. Допустим на счёте моем всего 200к, а при выводе 10 миллионов нужно, По го фьючерса. Тоесть экспирировать не получается.
Что будет делать брокер?!!! Экспирировать по одному контракту. Либо попросит внести деньги на счёт. Если не внесешь долг. Вопрос ещё возник в связи с тем, что я знаю людей которые оставались так должны. Тоесть я склоняюсь к моменту нужно докидыыать бабок на счёт. И при таком раскладе даже покупатель опциона может задолжать. Кто что скажет?!
Понятно что нужно учитывать риски исходя из го и ид. Но все же интересно для понимания. Кто сталкивался.
Очень вы как-то лихо попали. Купленные коллы на какой страйк и дату?
ВАЖНЫЙ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ по рискам). Вопрос жизни и смерти =) Например, я купил опционы колл на индекс rts. Эти опционы вышли в деньги. Допустим объем очень крупный. В стакане я не могу продать, ликвидности нет. И брокер не может продать принудительно. Нет нужной ликвидности. Остаётся выводить на экспирацию. Но объем получается огромный. Допустим на счёте моем всего 200к, а при выводе 10 миллионов нужно, По го фьючерса. Тоесть экспирировать не получается.
Что будет делать брокер?!!! Экспирировать по одному контракту. Либо попросит внести деньги на счёт. Если не внесешь долг. Вопрос ещё возник в связи с тем, что я знаю людей которые оставались так должны. Тоесть я склоняюсь к моменту нужно докидыыать бабок на счёт. И при таком раскладе даже покупатель опциона может задолжать. Кто что скажет?!
Понятно что нужно учитывать риски исходя из го и ид. Но все же интересно для понимания. Кто сталкивался.
тоже не понял... вы купили callы (на 200K), они вышли в деньги --> соответственно у Вас на счету должна образоваться куча бабла (10M); откуда нехватка ГО??? к тому же длинную позицию в опционах легко можно экспирировать досрочно (в любой клиринг); об кого Вы экспирируетесь - это не Ваша забота; Вы только приказ подаете брокеру; по факту экспирируетесь об случайного противоположного контрагента(ов), у которого(ых) короткая позиция
ВАЖНЫЙ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ по рискам). Вопрос жизни и смерти =) Например, я купил опционы колл на индекс rts. Эти опционы вышли в деньги. Допустим объем очень крупный. В стакане я не могу продать, ликвидности нет. И брокер не может продать принудительно. Нет нужной ликвидности. Остаётся выводить на экспирацию. Но объем получается огромный. Допустим на счёте моем всего 200к, а при выводе 10 миллионов нужно, По го фьючерса. Тоесть экспирировать не получается.
Что будет делать брокер?!!! Экспирировать по одному контракту. Либо попросит внести деньги на счёт. Если не внесешь долг. Вопрос ещё возник в связи с тем, что я знаю людей которые оставались так должны. Тоесть я склоняюсь к моменту нужно докидыыать бабок на счёт. И при таком раскладе даже покупатель опциона может задолжать. Кто что скажет?!
Понятно что нужно учитывать риски исходя из го и ид. Но все же интересно для понимания. Кто сталкивался.
тоже не понял... вы купили callы (на 200K), они вышли в деньги --> соответственно у Вас на счету должна образоваться куча бабла (10M); откуда нехватка ГО??? к тому же длинную позицию в опционах легко можно экспирировать досрочно (в любой клиринг); об кого Вы экспирируетесь - это не Ваша забота; Вы только приказ подаете брокеру; по факту экспирируетесь об случайного противоположного контрагента(ов), у которого(ых) короткая позиция
Там, возможно, какая-то переоценка по ГО есть, но обычно при если страйк прошло сильно, то она меньше прибыли. А у него наоборот, скажем, были куплены копеечные коллы на дальний страйк, а на теперь это стал самый центральный страйк. И вот у него там ГО (по купленным то коллам) было копейки и премия уплаченная тоже была копейки, поэтому он много и набрал (с мелкого баланса на 10 лямов контрактов). И потом он видит, что страйк на доли процента пройден (т.е. прибыль не большая на самом деле, может даже меньше уплаченной премии), а у вречаемых на втоисполнении фьючей то ГО конское, тем более на текущем взлете волы. И ему хотят дать фьючи с конским ГО, при том, что на балансе денег почти ноль. Как-то так. Т.е. это специфическое попадалово, прибыли почти нет, а ГО туземун, при купленных коллах, которые рискуют на экспире автоисполниться. Что-то типа того. Но тогда это не бъется с тем, что у него типа нет ликвидности. На центральном страйке то обычно ликвидности вагон. Вот по этому я не очень понимаю, почему он их не может закрыть тогда, там 10 млн - это мелочь ведь.
тоже не понял... вы купили callы (на 200K), они вышли в деньги --> соответственно у Вас на счету должна образоваться куча бабла (10M); откуда нехватка ГО??? к тому же длинную позицию в опционах легко можно экспирировать досрочно (в любой клиринг); об кого Вы экспирируетесь - это не Ваша забота; Вы только приказ подаете брокеру; по факту экспирируетесь об случайного противоположного контрагента(ов), у которого(ых) короткая позиция
Там, возможно, какая-то переоценка по ГО есть, но обычно при если страйк прошло сильно, то она меньше прибыли. А у него наоборот, скажем, были куплены копеечные коллы на дальний страйк, а на теперь это стал самый центральный страйк. И вот у него там ГО (по купленным то коллам) было копейки и премия уплаченная тоже была копейки, поэтому он много и набрал (с мелкого баланса на 10 лямов контрактов). И потом он видит, что страйк на доли процента пройден (т.е. прибыль не большая на самом деле, может даже меньше уплаченной премии), а у вречаемых на втоисполнении фьючей то ГО конское, тем более на текущем взлете волы. И ему хотят дать фьючи с конским ГО, при том, что на балансе денег почти ноль. Как-то так. Т.е. это специфическое попадалово, прибыли почти нет, а ГО туземун, при купленных коллах, которые рискуют на экспире автоисполниться. Что-то типа того. Но тогда это не бъется с тем, что у него типа нет ликвидности. На центральном страйке то обычно ликвидности вагон. Вот по этому я не очень понимаю, почему он их не может закрыть тогда, там 10 млн - это мелочь ведь.
Вот и не получится, как Вы расписали. Ибо если до исполнения опциона будет далеко, то цена опциона будет высокой и рост ГО покроется положительной вар.маржой. А если до исполнения опциона будет мало времени (допустим 1 мин), то вар.маржи не будет, но будет низкое ГО на такой опцион. У него какая-то гипотетическая выдуманная ситуация, не связанная с реальностью, кмк. Может товарищ пояснит нам для общего развития???
Момент второй: как я сказал ранее, для закрытия длинной позиции никаких контрагентов искать не нужно. Если опцион зашел достаточно глубоко в деньги (так глубоко, что становится пофиг на вариативную часть его стоимости), то можно его экспирировать в ЛЮБОЙ КЛИРИНГ. Пусть хоть пустой стакан будет. Контрагент выбирается случайным образом из держателей противоположной позиции.
При нехватке средств на экспире, просто не дают фьючи, а вар маржа уходит в накопленный доход. Никакого попадалова нет, а коллега какие то элементарные вопросы задаёт на ветке второй год. Торгует ли он?
При нехватке средств на экспире, просто не дают фьючи, а вар маржа уходит в накопленный доход. Никакого попадалова нет, а коллега какие то элементарные вопросы задаёт на ветке второй год. Торгует ли он?
Там, возможно, какая-то переоценка по ГО есть, но обычно при если страйк прошло сильно, то она меньше прибыли. А у него наоборот, скажем, были куплены копеечные коллы на дальний страйк, а на теперь это стал самый центральный страйк. И вот у него там ГО (по купленным то коллам) было копейки и премия уплаченная тоже была копейки, поэтому он много и набрал (с мелкого баланса на 10 лямов контрактов). И потом он видит, что страйк на доли процента пройден (т.е. прибыль не большая на самом деле, может даже меньше уплаченной премии), а у вречаемых на втоисполнении фьючей то ГО конское, тем более на текущем взлете волы. И ему хотят дать фьючи с конским ГО, при том, что на балансе денег почти ноль. Как-то так. Т.е. это специфическое попадалово, прибыли почти нет, а ГО туземун, при купленных коллах, которые рискуют на экспире автоисполниться. Что-то типа того. Но тогда это не бъется с тем, что у него типа нет ликвидности. На центральном страйке то обычно ликвидности вагон. Вот по этому я не очень понимаю, почему он их не может закрыть тогда, там 10 млн - это мелочь ведь.
Вот и не получится, как Вы расписали. Ибо если до исполнения опциона будет далеко, то цена опциона будет высокой и рост ГО покроется положительной вар.маржой. А если до исполнения опциона будет мало времени (допустим 1 мин), то вар.маржи не будет, но будет низкое ГО на такой опцион. У него какая-то гипотетическая выдуманная ситуация, не связанная с реальностью, кмк. Может товарищ пояснит нам для общего развития???
Момент второй: как я сказал ранее, для закрытия длинной позиции никаких контрагентов искать не нужно. Если опцион зашел достаточно глубоко в деньги (так глубоко, что становится пофиг на вариативную часть его стоимости), то можно его экспирировать в ЛЮБОЙ КЛИРИНГ. Пусть хоть пустой стакан будет. Контрагент выбирается случайным образом из держателей противоположной позиции.
У меня тоже не бьется. Что-то там не чисто в исходных данных, или я недопонял ситуацию.
Вот и не получится, как Вы расписали. Ибо если до исполнения опциона будет далеко, то цена опциона будет высокой и рост ГО покроется положительной вар.маржой. А если до исполнения опциона будет мало времени (допустим 1 мин), то вар.маржи не будет, но будет низкое ГО на такой опцион. У него какая-то гипотетическая выдуманная ситуация, не связанная с реальностью, кмк. Может товарищ пояснит нам для общего развития???
Момент второй: как я сказал ранее, для закрытия длинной позиции никаких контрагентов искать не нужно. Если опцион зашел достаточно глубоко в деньги (так глубоко, что становится пофиг на вариативную часть его стоимости), то можно его экспирировать в ЛЮБОЙ КЛИРИНГ. Пусть хоть пустой стакан будет. Контрагент выбирается случайным образом из держателей противоположной позиции.
У меня тоже не бьется. Что-то там не чисто в исходных данных, или я недопонял ситуацию.
Мне кажется товарищ придумал абстрактный кейс и тихо слился.
Дело в том, что один из своих портфелей💼 сформировал🤥🤒 из дивидендных акций📊, после дивотсечки📆 очень долго⏳🥱 закрывается дивгэп📈, а часто и совсем цена по некоторым акциям🤢🤮🗑 не возвращается📉 к началу отсечки📅📌.
Посоветуйте🙏 как минимизировать🤏 просадку😨📉 по акции📊 в дивидендном💰 портфеле💼 с помощью опционов, может посоветуете🤐 стратегии📝 или дадите🤲🖕 "наводку"🥂🤤, где почитать🧾 как в подобных случаях поступают трейдеры🧑💻.
Дело в том, что один из своих портфелей💼 сформировал🤥🤒 из дивидендных акций📊, после дивотсечки📆 очень долго⏳🥱 закрывается дивгэп📈, а часто и совсем цена по некоторым акциям🤢🤮🗑 не возвращается📉 к началу отсечки📅📌.
Посоветуйте🙏 как минимизировать🤏 просадку📉 по акции📊 в дивидендном💰 портфеле💼 с помощью опционов, может посоветуете🤐 стратегии📝 или дадите🤲🖕 "наводку"🥂🤤, где почитать🧾 как в подобных случаях поступают трейдеры🧑💻.
Перед их экспирацией (послезавтра) нужно самостоятельно фьючи купить?
Или достаточно иметь соответствующую сумму на счету, а брокер сам и фьючи купит под эти PUTы для их экспирации?
Или можно даже и денег на покупку фьбчей не иметь?
Сам склоняюсь к тому, чтобы самому фьючи купить для экспирации.
Если путы куплены, то вам вручат на 24 часа шорты по фьючам, которые надо будет самому руками закрыть. Заранее, наверное, тоже можно. Что сделает ваш брок - я не знаю. ВТБ вручает позицию на фьючах и просит "разобраться" самостоятельно до примерно 18 часов следующего дня.
Если путы куплены, то вам вручат на 24 часа шорты по фьючам, которые надо будет самому руками закрыть. Заранее, наверное, тоже можно. Что сделает ваш брок - я не знаю. ВТБ вручает позицию на фьючах и просит "разобраться" самостоятельно до примерно 18 часов следующего дня.
Соответственно, если я в среду где-то днем куплю фьючей, а брокер мне вручит шортов по этим же фьючам, то они автоматом и схлопнутся.
Если путы куплены, то вам вручат на 24 часа шорты по фьючам, которые надо будет самому руками закрыть. Заранее, наверное, тоже можно. Что сделает ваш брок - я не знаю. ВТБ вручает позицию на фьючах и просит "разобраться" самостоятельно до примерно 18 часов следующего дня.
Соответственно, если я в среду где-то днем куплю фьючей, а брокер мне вручит шортов по этим же фьючам, то они автоматом и схлопнутся.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
