Текущая ситуация. Европейские индексы вчера в целом незначительно выросли. Сегодня японский Nikkei -0.31%. Фьючерс на американский S&P -0.1%. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 5.92% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 751.9 млрд. руб. (-0.26%). Нефть Brent на уровне $117.3.
Золото на уровне $1613.27. Индия увеличила золота за рубежом в 4К 2012 на 62%. Основные причины? Ожидание повышения импортных пошлин и спрос в праздничный сезон. Это позволило отчасти нивелировать падение импорта в начале года. Итог за 2012 год: -11%.
Основные события мировых рынков
Еврозона. Основные моменты выступления главы ЕЦБ. Доступные индикаторы сигнализируют о дальнейшем ослаблении экономики в начале 2013. Денежно-кредитная политика останется мягкой. Потоки кредитования все еще низкие ввиду отсутствия спроса. Инфляция в краткосрочной перспективе упадет ниже 2%. Длительный период денежно-кредитного смягчения может привести к пузырям на рынке активов.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера завершил день практически без изменений: 1578.65 (+0.09%). Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до 704 404 (+1.75%). Объем длинных позиций открытых физлицами продолжил снижение: 104 498 (-2.94%). Объем коротких позиции, напротив вырос до 102 616 (+3.39%). Юрлица увеличили длинные позиции до 265 243 (+5.99%); короткие выросли до 267 125 (+3.26%), фактически достигнув паритета с длинными.
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 390 236 (+8.2%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 324 646 (+3.92%). Соотношение выросло до 1.2. Волатильность на центральном страйке в районе 20.5%.
Сегодня в 14:00 опубликуют индексы текущих условий и экономических ожиданий инвесторов Германии (ZEW). В среднесрочной перспективе вероятность снижения индекса РТС пока выше, чем роста. Ближайший уровень поддержки 1560, уровень сопротивления 1580.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.335. Доллар к рублю на уровне 30.134. Открытый интерес во фьючерсе снизился до 2 544 242 (-0.4). Объем длинных позиций открытых физлицами (656 392) в 5.5 раза больше, чем объем коротких позиций (117 427). У юрлиц ситуация обратная. Длинные позиции 843 779; короткие больше в 1.3 раза (1 382 744).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар без особых изменений: 90 010. Количество опционов КОЛЛ выросло до 702 502 (+0.27%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам на уровне 7.8. Волатильность на центральном страйке в районе 7%.
После заявления Драги курс евро к доллару практически не изменился. По его словам обменный курс евро не является целью денежно-кредитной политики.
Представитель ЦБ РФ заявил, что регулятор пока будет изменять ставку рефинансирования и сближать ее со средневзвешенной ставкой на денежном рынке. Основная причина? Ставка рефинансирования отражает не столько отношения ЦБ с банками, сколько является некоторым индикатором отношений российских банков с их клиентами и заемщиками. Соответственно, изменение ставки может влиять, например, на налоговую нагрузку, как банков, так и клиентов - физических и юридических лиц, что влечет за собой нежелательные внешние шоки. Тем не менее, ранее глава ЦБ РФ заявил, что в случае снижения инфляции в ближайшие месяцы ЦБ может начать снижать процентные ставки.
Ближайший уровень поддержки 30. Сопротивление 30.15.
Другая аналитика
