"ММВБ" 9 ноября подписала соглашение с Чикагской товарной биржей на использование методологии SPAN

ЗАО "Московская межбансковская валютная биржа" ("ММБВ") 9 ноября подписало лицензионное соглашение с Чикагской товарной биржей (СМЕ) и таким образом получило возможность использования методологии SPAN. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе биржи.

Документ подписан президентом "ММВБ" А.Потемкиным и президентом и управляющим директором клиринговой палаты СМЕ Кимберли Тейлор в рамках состоявшегося визита делегации ММВБ на СМЕ.

Система SPAN предназначена для оценки возможных потерь по всей совокупности позиций участника торгов на срочном рынке (так называемый "портфельный подход") и позволяет выставлять обоснованное требование по депозитной марже. Кроме того, заложенные в SPAN возможности дают основания для оценки размера гарантийного фонда, необходимого для покрытия рисков по операциям с деривативами, не обеспеченных депозитной маржой.

По словам А.Потемкина, данная методология станет составной частью модернизированной системы управления рисками на срочном рынке, которая в настоящее время создается на ММВБ в полном соответствии с мировыми стандартами. Планируется, что модернизированная система управления рисками начнет работать на бирже в первой половине 2006 г. В дальнейшем данная методология может быть использована также на других рынках группы ММВБ в рамках "Национального клирингового центра".

Напомним, что SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) разработана CME в 1988 г. и представляет собой систему анализа рисков портфеля, который может включать как срочные инструменты (фьючерсы, опционы), так и базовые активы. SPAN учитывает функциональные и статистические взаимосвязи между различными составляющими портфеля и в этом смысле реализует так называемый портфельный подход к оценке рисков, который, в частности, приводит к наиболее адекватным и обоснованным требованиям по депозитной марже. К настоящему времени система фактически приобрела статус неофициального мирового стандарта. В мире насчитывается более 1500 пользователей SPAN, среди которых крупнейшие банки, инвестиционные компании, паевые и хеджевые фонды, ее также применяют около 40 бирж и клиринговых организаций.

Другие новости

10.11.2005
12:24
"Волжский трубный завод" за 10 месяцев увеличил производство труб на 25.3% до 818.9 тыс. т, выплавку стали - на 9.2% до 631.5 тыс. т
10.11.2005
12:16
На "ФБ ММВБ" размещается 3-й облигационный заем ОАО "Импэксбанк" объемом 1.3 млрд руб
10.11.2005
12:11
ФТС РФ: Внешнеторговый оборот России в январе-сентябре увеличился на 33.9% до 242.3 млрд долл., сальдо торгового баланса составило 105 млрд долл
10.11.2005
11:58
Решение Арбитражного суда о возврате имущества стоимостью 1.65 млрд руб., переданного по приватизационному договору 1997 г., не является критичным для деятельности аэропорта "Домодедово" и группы "Ист Лайн" - официальное заявление
10.11.2005
11:45
"ММВБ" 9 ноября подписала соглашение с Чикагской товарной биржей на использование методологии SPAN
10.11.2005
11:37
"ТД ГУМ" в III квартале снизил чистую прибыль почти в 5 раз до 68.8 млн руб
10.11.2005
11:32
Москомзайм 15 ноября проведет аукцион по выкупу облигаций 35-го выпуска ГОВЗ г. Москвы объемом 4 млрд руб
10.11.2005
11:18
Депутат Госдумы РФ Л.Пепеляева 9 ноября внесла в парламент проект изменений в закон "Об акционерных обществах", ограничивающих права миноритариев
10.11.2005
11:15
ОАО "РТС" в 10:56 мск по технической причине остановило торги на неопределенное время