"Даже если он получит 5-7 убыточных сделок (неудачная серия у каждого может случиться), то это не выведет его из игры. "
у него потом в голове такая какафония начнется т.е. нарушится это:
"он достиг гармонии с рынком. Рынок для него как музыка, со своими основными темами, пассажами и крещендо. "
Это называется кураж и это очень здорово, но после 5-7 убыточных сделок подряд от него не останется и следа, поэтому на одну музыку лучше не ориентироваться.
Дискретный трейдер по определению психологически устойчивее механика, потому что он должен постоянно держать себя под контролем. Механику это вообще по барабану до тех пор, пока система не начнет сбоить.
5-7 убыточных сделок - это не так много для опытного трейдера, чтобы он переживал по этому поводу. Вот 15 убыточных сделок подряд - это другое дело. Ларри Вильямс, кстати, писал, что у него было 17 (кажется) убыточных сделок подряд.
Кстати почитайте статью Чака ЛеБо про механический&дискретный трейдинг. Там есть интересные факты.
Оказывается, что если для общей массы трейдеров, или тех, кто планирует этим заняться, механическая торговля это благо, то наиболее успешные трейдеры в подавляющем большинстве являются дискретными трейдерами. Это призание делает закоренелый механик, который к тому же считает всех дискретных трейдеров интуитивщиками.
Мне на самом деле понятно, почему так пропагандируют механическую торговлю.
Во-первых, ей легче научить. Объем знаний значительно меньше, чем при дискретной торговле. Большая часть МТС использует лишь теханализ. Они любят говорить, чем проще система, тем лучше.
И брокерам это выгодно. Как говорит один мой друг - покерист, это здорово увеличивается дисперсию. У большинства механиков количество выигрышных сделок в районе 50%, это сколько же комиссии они приносят брокерам.
Опять же, если механическая торговля потеряет популярность, кому будут нужны торговые роботы? Новая модная фишка.
Хотя для новичков, возможно, действительно лучше начинать с механической торговли, психологических проблем там меньше. Вот когда накопится какой-то опыт, можно переходить к дискретной торговле.
Самый известный исторический пример механических трейдеров – эта группа черепашек под руководством Ричарда Денниса.
Их система основана на поиске сильных трендов и долгом терпеливом нахождении в позиции. Не вдаваясь в подробности этой системы, скажу, что она фактически зарабатывает на росте волатильности.
Практически у них у всех количество убыточных сделок превышало количество прибыльных, но зарабатывали они за счет гораздо большего размера прибыли в успешных сделках.
Вообще, любая система, имеющая соотношение профит/лосс больше 3, зарабатывает на волатильности. Это на любом временном интервале. Если трейдер способен на своем таймфрейме улавливать (определять с помощью собственных критериев) рост волатильности, то он будет зарабатывать деньги. Даже если у него будет 60% процентов убыточных сделок.
Могу привести пример очень примитивной механической системы, основанной на волатильности, но, в принципе, способной приносить прибыль.
Наша задача: найти такие моменты, когда средняя волатильность за длительный период достигает минимума, открыть позицию с относительно коротким стопом в направлении, которое нам кажется предпочтительным. Направление не играет особой роли, т.к. в месте стопа мы переворачиваемся. В качестве мерила волатильности мы используем ни ATR, ни что либо другое, а простой средний дневной диапазон.
Этот подход способен давать стабильную прибыль, но очень-очень небольшую.
Его можно усовершенствовать разными способами. Например, рассчитывать среднюю волатильность за 6 дней (средний дневной диапазон за 6 дней), и сравнивать ее со 100-дневной или 200-дневной волатильностью.
Есть «фирменные» методы определения волатильности: NR7 например. Почитайте Линду Брэдфорд .
Можно устанавливать определенную величину пробоя, чтобы избежать ложных.
Думаю, что очень немалая часть МТС в том или ином приближении использует эту схему.
Вся проблема в том, что они не могут быть очень прибыльны. Они используют только один узкий аспект рынка, отвергая другие. Они используют только то, что на рынке периоды активного движения чередуются с периодами «еле шевелится», и не пытаются понять, что там происходит.
Но если эту идею комбинировать хотя бы с таймингом – то есть еще с выбором определенного времени совершения сделки, а здесь есть свои закономерности, то такую систему можно определенным образом улучшить.
chessplayer Мне нравится тема, предложенная Вами, хотя я и не все понимаю в ней. Мой статус в рынке - новичек. Вопрос : МТС - это компьютерная программа или свод правил, выработанных трейдером для себя, которым он и следует во время торговой сессии? Спасибо
chessplayer Мне нравится тема, предложенная Вами, хотя я и не все понимаю в ней. Мой статус в рынке - новичек. Вопрос : МТС - это компьютерная программа или свод правил, выработанных трейдером для себя, которым он и следует во время торговой сессии? Спасибо
И то и другое. Важно, чтобы этот свод правил, как вы правильно заметили, неукоснительно соблюдался. Человек, в отличии от компьютера, может его нарушать.
Когда говорят, что трейдер торгует с помощью механической торговой системы, не обязательно, что у него есть компьютерная программа, он может торговать и руками. Но теоретически он не должен вмешиваться в работу алгоритма.
Иногда приходится слышать такое выражение: де-рынок сам дает подсказку, например, о направлении своего движения внутри дня и о ходе торгов. Что-нибудь можете сказать по этому поводу.
Добрый вечер, Сhessplayer! Тема интересная, только хотелось бы побольше конкретики. Хотел узнать Вы сами к какой категории трейдинга относитесь и если не секрет - его результат?
Что-то ветка заглохла. а начало было многообещающим
Обязательно продолжу. Просто пока времени нет, хочется писать содержательно, а не а бы что.
В ближайшее время я расскажу о том, как сам торгую, но здесь ничего особенно интересного, да и я еще продолжаю экспериментировать, и о том, как торгует известный трейдер Александр Резвяков. Информации о его системе торговли достаточно, есть большая ветка на стокпортале и я с ним лично тоже общался.
Торговая система Резвякова - это достаточно четкая ТС, по сути основанная на волатильности, о чем я здесь писал, хотя многие об этом не догадываются, вполне разумная и осмысленная как в плане торговли так и в плане привлечения клиентов и скорого их обучения. В ней много здравых идей. Это я оцениваю объективно, а не для того, чтобы его пиарить. Но у меня есть к ней и вопросы...
Но писать там достаточно много и смогу я только наверно в следующем месяце.
Недавно приобрел книгу про интуитивный трейдинг. Мне она очень понравилась простотой изложения и доступностью понимания. Практически я ее сделал настольной книгой.
Стиль изложения и взгляды на рынок у Вас с автором удивительно схожи.
В этой связи, не будете ли Вы столь любезны назвать себя полностью или хотя бы указать свои инициалы! По любому это Вам не навредит!!
Недавно приобрел книгу про интуитивный трейдинг. Мне она очень понравилась простотой изложения и доступностью понимания. Практически я ее сделал настольной книгой.
Стиль изложения и взгляды на рынок у Вас с автором удивительно схожи.
В этой связи, не будете ли Вы столь любезны назвать себя полностью или хотя бы указать свои инициалы! По любому это Вам не навредит!!
Поздравляю, я ничего здесь за 3 месяца не писал про книгу, а меня расшифровали!
Да, я и есть автор этой книги и мне приятно, что вы положительно о ней отзываетесь.
Интересная тема!незаслуженнозабытая..торговые системы.
Согласен! Может, возобновим обсуждение темы? Создание торговой системы - увлекательный творческий процесс. Свое обоснование преимуществ МТС перед «ручной» торговлей, я недавно изложил в статье, опубликованной в FOREX MAGAZINE (№464, стр. 27) – буду рад увидеть ваши отзывы, господа. Ссылка здесь: http://www.fxmag.ru/mag/464&p=5/
Аналитическая команда инвестиционной компании «ФИНАМ» возглавила рейтинг эффективности, составленный по заказу BFM.ru и Business FM. За период с 1 января по 31 декабря 2013 года доля успешных рекомендаций аналитиков «ФИНАМ» составила 83%, что на 13% больше, чем у ближайшего конкурента.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
