Когда что-то объявляют, на это уже можно забить. Это уже не новость, это "старость". Сурпреф не одну неделю падал на предположении том, что дивы будут или маленькие или их не будет. Это уже давно учтено в цене.
ну инвестору грубо говоря это пофиг, поэтому нет. Это будет учитываться только при условии, что ты на 50 стал думать о покупке, или при ребалансировке портфеля с переодичностью раз в х месяцев
Это тоже может иметь право на жизнь. Но тогда плечи недопустимы, потому что стоп = 0. Шорты тогда тоже недопустимы (тогда стоп = +oo). И тогда обыграть ключевую ставку будет очень непросто...
Плечи вполне допустимы, меняешь параметр портфеля со 100% на 150% и считай. шорты тоже не понимаю недопустимости? считаться будет по модулю и почему? это вопрос к последнему предложению, не совсем понял
Когда что-то объявляют, на это уже можно забить. Это уже не новость, это "старость". Сурпреф не одну неделю падал на предположении том, что дивы будут или маленькие или их не будет. Это уже давно учтено в цене.
все бы ничего, только любой падающий со временем переходит в растущий. и наоборот. при том что долгосрок - медленнее и рисуется тоже медленнее. а посему- пока на 34 прогуляемся. а там увидим....как раз отчет выложат к середине февраля
Когда что-то объявляют, на это уже можно забить. Это уже не новость, это "старость". Сурпреф не одну неделю падал на предположении том, что дивы будут или маленькие или их не будет. Это уже давно учтено в цене.
Это тоже может иметь право на жизнь. Но тогда плечи недопустимы, потому что стоп = 0. Шорты тогда тоже недопустимы (тогда стоп = +oo). И тогда обыграть ключевую ставку будет очень непросто...
Плечи вполне допустимы, меняешь параметр портфеля со 100% на 150% и считай. шорты тоже не понимаю недопустимости? считаться будет по модулю и почему? это вопрос к последнему предложению, не совсем понял
Мой опыт говорит, что любую бумагу могут укатать в 0 (и даже ликвидировать любого эмитента, фундаментально у Юкоса было все в пределах нормы. И система до отжима башнефти больше 40 рублей стоила, дно было 5 рублей). Индексы тоже подвержены заливам в несколько раз... А что касается роста зашорченных акций... Я сам познакомился с Лосем в свое время, когда ВТБ ни на чем выросло с 0.052 до 0.075 , и Транснефть при этом выросла с 105000 до 130000 ...
Фундаментал (как и любой другой подход) дает вероятности (повышенную вероятность движения в ту или иную сторону), но не гарантирует движения в нужную сторону... Ваша ТС может и не выдержать несколько чудес (выдернут сур преф на 60 (стоп заявки ведь нет), а аэрофлот очередной горе рукой водитель разорит "хедж" шортом евро к доллару по 1.07 )... Тогда у вас просто закончится депозит ... Поэтому, вопрос, до какого момента держать убыточную позицию, является принципиальным ...
Плечи вполне допустимы, меняешь параметр портфеля со 100% на 150% и считай. шорты тоже не понимаю недопустимости? считаться будет по модулю и почему? это вопрос к последнему предложению, не совсем понял
Мой опыт говорит, что любую бумагу могут укатать в 0 (и даже ликвидировать любого эмитента, фундаментально у Юкоса было все в пределах нормы. И система до отжима башнефти больше 40 рублей стоила, дно было 5 рублей). Индексы тоже подвержены заливам в несколько раз... А что касается роста зашорченных акций... Я сам познакомился с Лосем в свое время, когда ВТБ ни на чем выросло с 0.052 до 0.075 , и Транснефть при этом выросла с 105000 до 130000 ...
Фундаментал (как и любой другой подход) дает вероятности (повышенную вероятность движения в ту или иную сторону), но не гарантирует движения в нужную сторону... Ваша ТС может и не выдержать несколько чудес (выдернут сур преф на 60 (стоп заявки ведь нет), а аэрофлот очередной горе рукой водитель разорит "хедж" шортом евро к доллару по 1.07 )... Тогда у вас просто закончится депозит ... Поэтому, вопрос, до какого момента держать убыточную позицию, является принципиальным ...
а причем тут вероятная жопа на рынке и расчет просто процентой пропорции распеределения банка в акции?
Мой опыт говорит, что любую бумагу могут укатать в 0 (и даже ликвидировать любого эмитента, фундаментально у Юкоса было все в пределах нормы. И система до отжима башнефти больше 40 рублей стоила, дно было 5 рублей). Индексы тоже подвержены заливам в несколько раз... А что касается роста зашорченных акций... Я сам познакомился с Лосем в свое время, когда ВТБ ни на чем выросло с 0.052 до 0.075 , и Транснефть при этом выросла с 105000 до 130000 ...
Фундаментал (как и любой другой подход) дает вероятности (повышенную вероятность движения в ту или иную сторону), но не гарантирует движения в нужную сторону... Ваша ТС может и не выдержать несколько чудес (выдернут сур преф на 60 (стоп заявки ведь нет), а аэрофлот очередной горе рукой водитель разорит "хедж" шортом евро к доллару по 1.07 )... Тогда у вас просто закончится депозит ... Поэтому, вопрос, до какого момента держать убыточную позицию, является принципиальным ...
а причем тут вероятная жопа на рынке и расчет просто процентой пропорции распеределения банка в акции?
Если задействуешь плечи, нужно понимать, в какой момент закроешь позу с убытком сам... Иначе позу может закрыть брокер... В связи с обнулением депозита... Плечи 2х пересидеть снижение индекса в 4 раза не дадут ...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
