так, чего затихли? откупаю 140-е коллы ГП, проданные ранее! =)
Наверное жалеешь что мало продал? Ничего....с практикой придет опыт и понимание когда и сколько скидывать.) Только смотри...за месяц до экспирации распад опционов начинает ускоряться...будь осторожен!)
так, чего затихли? откупаю 140-е коллы ГП, проданные ранее! =)
Наверное жалеешь что мало продал? Ничего....с практикой придет опыт и понимание когда и сколько скидывать.) Только смотри...за месяц до экспирации распад опционов начинает ускоряться...будь осторожен!)
Наверное жалеешь что мало продал? Ничего....с практикой придет опыт и понимание когда и сколько скидывать.) Только смотри...за месяц до экспирации распад опционов начинает ускоряться...будь осторожен!)
мало, конечно, а если бы и дальше вверх???
"Упущенная прибыль это лучше, чем пойманный лось! 🙈"
Открыл позу в опционах на индекс РТС, Экспирация декабрь. Колы - страйк 105000 длинная , по цене 1430, размер позы 1х. Путы - страйк 97500 длинная, цена 2310, размер позы 1х. Путы - страйк 85000 короткая , цена 280, размер позы 2х
Идея - индекс РТС застоялся в диапозоне 100000 +-2000.
IV в районе исторического минимума. 85000 приличная поддержка, сходу не пробьем... Вверху цель 120000 , но это отмена санкций нужна.
А я купил кондор ноябрьский. взял путы 100 000, продал путы 97500 и 95000, и купил 92500. выше 100 000 по РТС долго не задерживаемся, поэтому решил прикупить.
Доброго дня! Давно наблюдаю за активностью на ветке, но к сожалению активность стремится к "Zero", хотя на мой взгляд ветка интересная и перспективная. Причину вижу только одну - никто не торговал действительно опционы, а ограничились лишь низколиквидными суррогатами, представленными на Мос.бирже, которые не имеют ничего общего с реальным рынком опционов.
Доброго дня! Давно наблюдаю за активностью на ветке, но к сожалению активность стремится к "Zero", хотя на мой взгляд ветка интересная и перспективная. Причину вижу только одну - никто не торговал действительно опционы, а ограничились лишь низколиквидными суррогатами, представленными на Мос.бирже, которые не имеют ничего общего с реальным рынком опционов.
Имхо...
В РФ опционы на индекс РТС, ММВБ, на фьючерсы Газпрома, сбербанка и на нефть вполне ликвидны (со сроком экспирации ближайший месяц ). Дальние опционы в РФ неликвидны по причине более высокой ключевой ставки, чем в США.
Доброго дня! Давно наблюдаю за активностью на ветке, но к сожалению активность стремится к "Zero", хотя на мой взгляд ветка интересная и перспективная. Причину вижу только одну - никто не торговал действительно опционы, а ограничились лишь низколиквидными суррогатами, представленными на Мос.бирже, которые не имеют ничего общего с реальным рынком опционов.
Имхо...
В РФ опционы на индекс РТС, ММВБ, на фьючерсы Газпрома, сбербанка и на нефть вполне ликвидны (со сроком экспирации ближайший месяц ). Дальние опционы в РФ неликвидны по причине более высокой ключевой ставки, чем в США.
На индексе РТС и дальние тоже становятся ликвидными.
Ниже, только частично представлены возможности для опционных трейдеров на биржах CME Group. Представленные возможности не ограничены загруженными изображениями. Каждый опционный трейдер имеет возможноть загрузки или создания необходимого именно для него опционного деска с учетом всех необходимых потребностей, в т.ч. и греков (которыя я предпочитаю рассчитывать самостоятельно).
Доброго дня! Давно наблюдаю за активностью на ветке, но к сожалению активность стремится к "Zero", хотя на мой взгляд ветка интересная и перспективная. Причину вижу только одну - никто не торговал действительно опционы, а ограничились лишь низколиквидными суррогатами, представленными на Мос.бирже, которые не имеют ничего общего с реальным рынком опционов.
Имхо...
В РФ опционы на индекс РТС, ММВБ, на фьючерсы Газпрома, сбербанка и на нефть вполне ликвидны (со сроком экспирации ближайший месяц ). Дальние опционы в РФ неликвидны по причине более высокой ключевой ставки, чем в США.
vfadeev, На Мос.бирже есть проблема - модифицированная формула расчета теор.цены. Проблема заключается в том, что формула "кривая", и Вы действительно в состоянии получить прибыль на экспирацию, но ежедневный пересчет маржи может "убить" ваш счет ещё за долго, до эйфорического события экспирации. И о причинах низкой ликвидности - здесь вопрос не в ставках, а в рисках. Это первое. Второе - валютные риски на валютных контрактах компенсировать никто не собирается, отсюда проблема с ММ.
В РФ опционы на индекс РТС, ММВБ, на фьючерсы Газпрома, сбербанка и на нефть вполне ликвидны (со сроком экспирации ближайший месяц ). Дальние опционы в РФ неликвидны по причине более высокой ключевой ставки, чем в США.
На индексе РТС и дальние тоже становятся ликвидными.
Это лукавство) Я прекрасно знаю опционный деск в 2007 - 2008 г.г., еще на РТС. И прекрасно знаю ликвидность, которая была обеспечена там и даже знаю какой компанией. То, что сейчас творится на Мос.бирже с опционами - это не ликвидность, а жалкое подобие нормального опционного рынка.
На индексе РТС и дальние тоже становятся ликвидными.
Это лукавство) Я прекрасно знаю опционный деск в 2007 - 2008 г.г., еще на РТС. И прекрасно знаю ликвидность, которая была обеспечена там и даже знаю какой компанией. То, что сейчас творится на Мос.бирже с опционами - это не ликвидность, а жалкое подобие нормального опционного рынка.
Торгуйте на CME и пребудет с вами гармония и счастье.)
у меня 2 вопроса 1 какой брокер наиболее удобен для торговли опционами ? 2 кдс (коэффициент достаточности средств) - это введено у всех брокеров или только у втб24 ?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
